/KASE, 07.09.09/ - Как сообщалось ранее, решением Биржевого совета
Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 30 июля 2009 года утверждены
изменения и дополнения # 8 (поправки) во внутренний документ KASE
"Методика оценки ценных бумаг" (Методика).
Поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
03 сентября 2009 года и введены в действие с 04 сентября 2009 года.
Напомним, что необходимость внесения поправок была обусловлена:
- согласованием АФН 03 июля 2009 года дополнений и изменений # 13 в
Правила осуществления операций репо, которые утверждены решением
Биржевого совета KASE 28 мая 2009 года;
- приведением Методики в соответствие с действующими нормативно-
правовыми актами;
- реклассификацией государственных ценных бумаг (ГЦБ) с целью
оптимального применения к ним описанных в Методике алгоритмов
определения рыночной цены и доходности;
- редакционными и уточняющими правками текста Методики.
Поправками:
- расширен перечень целей, для которых Методикой установлен порядок
оценки ценных бумаг, в целях расчета цены открытия операций репо;
- значения рыночных цен ценных бумаг, исключенных из списка ценных
бумаг, которые допущены к обращению на KASE, в целях расчета цены
открытия операций репо, текущей рыночной стоимости, дефицита
компенсационного платежа, суммы компенсационного платежа и суммы
сделки закрытия репо при ее досрочном исполнении при осуществлении
операций репо "прямым" способом, приравниваются нулю;
- исключена информация о государственных специальных компенсационных
казначейских облигациях (МАОКО) ввиду их погашения и отсутствия
у Правительства Республики Казахстан планов повторного выпуска
таких облигаций, а также информация об индексированных казначейских
обязательствах Республики Казахстан (МЕИКАМ) ввиду отсутствия их
в обращении и упоминания о них в действующих Правилах выпуска,
размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан;
- в целях оценки ГЦБ разделены не на пять, как ранее, а на шесть групп;
при этом все индексированные ГЦБ перенесены из второй и четвертой
групп в пятую или шестую группы (в зависимости от их срока до
погашения) с целью сосредоточения ценных бумаг с похожими
характеристиками в одной группе для более точного описания алгоритма
расчета их рыночных цен и доходности, причем в пятую группу
включены индексированные ГЦБ, до даты погашения которых с даты
оценки остается не более 720 дней, а в шестую группу -
индексированные ГЦБ, до даты погашения которых с даты оценки
остается более 720 дней;
- установлено, что доходность индексированных ГЦБ, до даты погашения
которых с даты оценки остается не более 720 дней (ГЦБ пятой группы),
будет определяться по тому же алгоритму, по которому этот показатель
определяется для ГЦБ второй и третьей групп;
- установлено, что рыночные цены индексированных ГЦБ, до даты
погашения которых с даты оценки остается не более 720 дней (ГЦБ
пятой группы), для целей, указанных в подпунктах 1) и 2) преамбулы
Методики, будут дисконтироваться на 10 %, а рыночные цены
индексированных ГЦБ, до даты погашения которых с даты оценки
остается более 720 дней (ГЦБ шестой группы) - на 15 %.
Обновленный текст Методики будет опубликован на веб-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf в ближайшее
время.
[2009-09-07]