ОБЗОР: Рынок акций KASE в июле 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 14.08.09/ - В июле 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 935 сделок на общую сумму 6,1 млрд тенге или 40,5 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 12,0 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в июне 2009 года - 11,8 %) и 0,2 % от всего биржевого месячного оборота (0,4 %). По итогам июля 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 41 % наименований акций (в июне 2009 года - 28 %), снизились - 36 % наименований (44 %), цены 23 % акций не изменились (28 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: ASBN выросли на 112,8 %, KMSO упали на 50,0 %. В июне 2009 года KMSO выросли на 100,0 %, aASFI упали на 85,1 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов выросли на фоне общего роста инвестиционного оптимизма по поводу скорого восстановления мировой экономики. Глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 2,5 % (в июне снизились на 12,1 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 25,3 % (-11,7 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 13,4 % (-13,6 %), KAZAKHMYS PLC - на 36,0 % (-8,8 %), ENRC - на 27,6 % (+4,3 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в июне 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в июле 2009 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель июль 2009 июнь 2009 июль 2008 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем торгов, тыс. USD 40 468,5 -20,8 % 0,2 раза Объем торгов, млн KZT 6 097,6 -20,6 % 0,3 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 35,1 0,1 раза 0,01 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 5,3 0,1 раза 0,1 раза Количество сделок 935 -23,7 % +11,8 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 39 +8,3 % -18,8 % Среднедневное количество сделок 43 -23,7 % +11,8 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 1 839,5 -20,8 % 0,2 раза Среднедневной объем сделок, млн KZT 277,2 -20,6 % 0,3 раза Доля прямых сделок (количество), % 1,3 +0,1 пп -1,3 пп Доля прямых сделок (объем), % 4,0 +1,0 пп -3,4 пп Участие пенсионных активов, % по брутто - - - Участие физических лиц, % по брутто 27,8 +9,4 пп +16,7 пп Участие нерезидентов, % по брутто 8,4 -8,1 пп -16,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 40 +2,6 % -11,1 % Концентрация рынка, %* 59,8 -7,6 пп +5,1 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль июль2009 июнь 2009 июль 2008 ------------------------- ---------- ---------- ---------- финансы 55,6 62,7 87,1 энергетика 18,7 26,7 7,0 сырьевой сектор 15,8 6,3 0,4 основной потребительский сектор 7,5 1,4 1,6 услуги телекоммуникации 1,2 2,2 0,6 дискреционный потребительский сектор 1,1 0,4 0,7 промышленность 0,01 - - здравоохранение - 0,2 0,01 информационные технологии - - - коммунальный сектор - 0,1 2,5 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 июля 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 9,4 + 114,8 С начала 2008 года - 54,8 - 34,5 За последние 365 дней (год) - 49,0 - 49,0 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 49,3 - 19,1 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в июле 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 30.06.09 39 886,7 1 069,77 535,2 80,5 62 01.07.09 39 934,7 1 088,96 228,3 34,3 18 02.07.09 39 676,4 1 067,19 371,6 55,9 35 03.07.09 38 907,0 1 047,07 702,3 105,6 41 07.07.09 38 123,0 1 025,59 377,8 56,8 41 08.07.09 37 829,8 1 000,91 13 761,2 2 072,7 33 09.07.09 37 601,2 994,22 597,2 89,9 48 10.07.09 37 695,7 994,71 379,8 57,2 34 13.07.09 36 917,8 991,49 300,6 45,2 22 14.07.09 38 343,4 1 014,93 443,2 66,8 51 15.07.09 39 450,3 1 033,12 4 425,1 667,0 46 16.07.09 40 310,3 1 044,00 1 502,4 226,5 42 17.07.09 40 621,0 1 057,22 5 835,5 879,6 43 20.07.09 41 080,7 1 063,52 599,3 90,4 38 21.07.09 42 965,0 1 094,38 191,8 28,9 14 22.07.09 41 040,9 1 052,23 2 310,8 348,3 42 23.07.09 41 085,3 1 065,27 902,5 136,0 36 24.07.09 43 309,4 1 098,32 830,1 125,1 79 27.07.09 42 674,7 1 106,50 3 664,3 552,5 40 28.07.09 44 520,5 1 139,57 1 105,9 166,7 80 29.07.09 43 651,1 1 123,47 690,5 104,0 40 30.07.09 44 211,7 1 145,25 583,2 87,9 52 31.07.09 45 619,4 1 191,74 665,3 100,3 60 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 5 732,7 122,0 % +14,4 +11,4 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в июле 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 28 +1 37 +1 20 +1 в т.ч. на ОТП KASE 27 +1 27 +1 19 +1 в т.ч. на СТП РФЦА 10 0 10 0 6 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 40 0 46 0 28 0 в т.ч. на ОТП KASE 33 0 33 0 24 0 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 49 0 51 0 44 0 в т.ч. на ОТП KASE 40 0 40 0 37 0 в т.ч. на СТП РФЦА 11 0 11 0 9 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 -1 2 -1 2 -1 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 -1 1 -1 1 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 7 0 7 0 6 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 120 0 143 0 91 0 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в июне 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) ----------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: ----------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------ сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ aHSBKp 118,2 118,2 118,2 -6,5 112,7 172,7 25,8 1 aPRIN 1100,0 5454,6 1100,0 +10,0 1000,0 9090,9 9,3 6 ASBN 900,0 1700,0 1500,0 +112,8 550,0 20300,0 5,4 7 ASBNp1 3500,0 3500,0 3500,0 2000,0 12000,0 3,0 1 ASFI 16000,0 17500,0 16500,0 -27,4 16000,0 29500,0 684,6 4 AZNO 1089,0 2685,3 1089,0 0 1089,0 10000,0 1 965,7 46 BTAS 1982,3 3100,0 2365,0 -21,2 1202,0 62597,0 18 145,2 89 CCBN 340,0 407,6 360,0 -12,2 200,0 2000,0 539,6 69 CSBNp 1676,0 1676,0 1676,0 0 1676,0 2280,0 0,5 1 DAMU 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 2046,0 7,7 1 EXBN 551,0 551,0 551,0 0 499,0 2270,6 371,7 2 EXBNp 1140,0 1140,0 1140,0 +0,001 1140,0 1387,7 19,9 1 GB_ENRC 1550,0 2110,0 2110,0 +24,1 395,0 2673,0 343,7 57 GB_KZMS 1500,0 2150,0 2130,0 +29,1 370,0 3520,0 5 209,4 147 HSBK 127,3 172,0 172,0 +22,9 61,5 405,0 860,6 152 HSBKp 110,9 118,2 110,9 88,8 215,0 44,0 2 KASE 7457,0 7457,0 7457,0 +21,7 4200,0 7457,0 159,1 1 KAZI 270,0 270,0 270,0 150,0 350,0 3,0 1 KIBN 190,0 190,0 190,0 190,0 308,0 19,8 1 KKGB 290,0 320,0 315,0 +5,0 190,0 1100,0 58,5 23 KKGBp 100,0 100,0 100,0 0 86,4 360,0 37,2 4 KZTCp 880,0 880,0 880,0 800,0 1700,0 6,2 1 KZTK 13200,0 13700,0 13205,0 -1,5 5000,0 33900,0 344,5 45 KZTKp 6200,0 6650,0 6200,0 0 1880,5 15400,0 128,4 15 LNAT 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8505,0 0,6 1 MMGZp 4500,0 5000,0 5000,0 2000,0 12000,0 1,9 2 NFBN 2000,0 2000,0 2000,0 1321,0 5270,0 4,0 1 ORDB 550,0 550,0 550,0 0 250,0 2700,0 1 135,8 44 ORDBp 550,0 550,0 550,0 0 510,0 2100,0 1 135,8 44 RDGZ 16000,0 19100,0 19100,0 +12,3 6201,0 19800,0 2 649,8 133 ROSA 666,2 686,2 686,2 -11,3 334,8 977,8 3 029,1 3 SATC 78,1 78,1 78,1 0 70,0 1000000,0 0,1 1 TEBN 955,0 955,0 955,0 955,0 8500,0 1 391,8 2 TEBNp 375,0 412,5 412,5 +4,4 275,0 2750,0 1,9 2 TSBN 1000,0 1000,0 1000,0 -4,8 600,0 1770,0 0,2 1 VSTN 243000,0 270000,0 243000,0 -22,9 243000,0 360310,8 44,6 2 ZERD 6,5 6,7 6,5 -3,1 3,6 6,7 330,7 7 ZERDp 4,0 4,1 4,0 +1,5 4,0 4,3 132,0 3 ------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- -------- ------ 38 38 851,1 923 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 июня 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в июле 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число июль июнь Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 2 GB_KZMS 2,61 785,3 147 28 22 2 3 HSBK 2,38 129,7 152 26 19 3 8 BTAS 2,36 2 733,5 89 23 20 4 1 RDGZ 2,30 399,2 133 25 20 5 4 CCBN 1,71 81,3 69 22 20 6 7 GB_ENRC 1,47 51,8 57 19 18 7 6 KZTK 1,35 51,9 45 19 16 8 5 KKGB 0,99 8,8 23 17 10 9 13 AZNO 0,93 296,2 46 2 22 10 11 ORDB 0,86 171,1 44 1 22 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 31.07.09: На 30.06.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 18 029,0 39,50 1 14 603,7 36,58 +3 425,3 +2,91 РД КазМунайГаз 2 8 834,6 19,35 2 7 978,1 19,99 +856,5 -0,63 KAZAKHMYS PLС 3 7 495,4 16,42 3 5 966,7 14,95 +1 528,7 +1,47 Народный банк 4 1 463,7 3,21 4 1 285,4 3,22 +178,3 -0,01 АТФБанк 5 1 323,7 2,90 5 1 246,9 3,12 +76,8 -0,22 Казкоммерцбанк 6 1 282,7 2,81 6 1 230,1 3,08 +52,7 -0,27 Казахтелеком 7 1 013,0 2,22 8 996,5 2,50 +16,5 -0,28 Астана-финанс 8 784,4 1,72 7 1 003,9 2,51 -219,5 -0,80 Kaspi Bank 9 559,2 1,23 10 555,3 1,39 +3,9 -0,17 БТА Банк 10 520,4 1,14 9 670,4 1,68 -150,0 -0,54 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 июля 2009 года этот показатель составлял 45 619,4 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 100 акций 75 эмитентов. [2009-08-14]