ОБЗОР: Рынок акций KASE в июне 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 13.07.09/ - В июне 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 225 сделок на общую сумму 7,7 млрд тенге или 51,1 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 11,8 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в мае 2009 года - 15,5 %) и 0,4 % от всего биржевого месячного оборота (0,3 %). По итогам июня 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 28 % наименований акций (в мае 2009 года - 51 %), снизились - 44 % наименований (27 %), цены 28 % акций не изменились (22 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KMSO выросли на 100,0 %, aASFI упали на 85,1 %. В мае 2009 года KAZI выросли на 133,3 %, KASE упали на 97,9 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов снизились на фоне роста обеспокоенности инвесторов по поводу невыполнения некоторыми финансовыми компаниями Казахстана своих внешних обязательств. Глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" снизились на 12,1 % (в мае выросли на 33,8 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 11,7 % (+27,0 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 13,6 % (+27,5 %), KAZAKHMYS PLC - на 8,8 % (+29,1 %), ENRC выросли на 4,3 % (+9,1 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в июне 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в июне 2009 года ----------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель июнь 2009 май 2009 июнь 2008 ---------------------------------------- --------- -------- ----------- Объем торгов, тыс. USD 51 117,9 +29,1 % 0,1 раза Объем торгов, млн KZT 7 682,6 +29,0 % 0,1 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 269,4 3,2 раза 0,0002 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 40,5 3,2 раза 0,003 раза Количество сделок 1 225 -34,1 % +1,2 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 36 -12,2 % -26,5 % Среднедневное количество сделок 56 -43,0 % -3,4 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 323,5 +11,6 % 0,1 раза Среднедневной объем сделок, млн KZT 349,2 +11,5 % 0,1 раза Доля прямых сделок (количество), % 1,2 +0,5 пп -2,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 3,0 +2,0 пп -0,3 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 13,2 +1,1 пп +9,9 пп Участие физических лиц, % по брутто 18,4 -14,9 пп -3,8 пп Участие нерезидентов, % по брутто 16,5 -9,5 пп -15,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 39 -13,3 % -18,8 % Концентрация рынка, %* 67,4 +17,3 пп +14,3 пп ----------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ----------- --------- ---------- Отрасль июнь 2009 май 2009 июнь 2008 ------------------------- ----------- --------- ---------- финансы 62,7 29,9 66,7 энергетика 26,7 49,0 8,9 сырьевой сектор 6,3 4,7 0,5 услуги телекоммуникации 2,2 5,5 22,7 основной потребительский сектор 1,4 0,04 0,2 дискреционный потребительский сектор 0,4 3,5 0,9 здравоохранение 0,2 - - коммунальный сектор 0,1 0,002 0,06 промышленность - 7,4 - информационные технологии - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 июня 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней - 7,6 - 92,0 С начала 2008 года - 59,4 - 39,5 За последние 365 дней (год) - 59,1 - 59,1 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 54,5 - 21,8 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в июне 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 29.05.09 39 682,0 1 157,26 3 432,1 516,3 137 01.06.09 40 189,4 1 184,72 11 808,1 1 773,8 106 02.06.09 42 267,8 1 223,52 13 029,4 1 958,2 81 03.06.09 41 402,2 1 216,34 8 787,0 1 320,4 101 04.06.09 40 477,4 1 169,60 2 257,2 339,1 67 05.06.09 41 837,6 1 200,30 1 547,8 232,7 81 08.06.09 41 459,9 1 164,86 691,8 104,1 37 09.06.09 40 888,7 1 168,51 478,4 71,9 43 10.06.09 42 441,7 1 205,81 819,8 123,3 52 11.06.09 42 886,3 1 191,68 484,6 72,9 49 12.06.09 42 796,9 1 180,22 1 077,6 162,0 32 15.06.09 42 514,0 1 166,10 586,1 88,0 36 16.06.09 42 045,1 1 140,33 369,4 55,5 47 17.06.09 40 625,5 1 117,51 398,4 59,9 37 18.06.09 40 188,5 1 090,49 835,5 125,6 39 19.06.09 40 197,3 1 101,44 331,8 49,9 32 22.06.09 39 453,2 1 088,96 2 257,9 339,6 58 23.06.09 36 843,4 1 014,57 1 102,2 165,8 91 24.06.09 38 959,6 1 055,61 929,3 139,9 59 25.06.09 39 807,4 1 070,06 1 291,1 194,1 46 26.06.09 38 593,4 1 043,78 987,5 148,5 46 29.06.09 38 272,3 1 049,24 511,8 77,0 23 30.06.09 39 886,7 1 069,77 535,2 80,5 62 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 204,7 -87,5 % +0,5 -7,6 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в июне 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 27 0 36 0 19 0 в т.ч. на ОТП KASE 26 0 26 0 18 0 в т.ч. на СТП РФЦА 10 0 10 0 6 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 40 -1 46 -1 28 -1 в т.ч. на ОТП KASE 33 -1 33 -1 24 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 49 -2 51 -2 44 -2 в т.ч. на ОТП KASE 40 -1 40 -1 37 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 11 -1 11 -1 9 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 3 0 3 0 3 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 2 0 2 0 2 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 7 +1 7 +2 6 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 120 0 143 -1 91 -2 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в июне 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- -------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- --------- --------- ------ --------- ---------- -------- ------ aASFI 3395,00 22728,00 3395,00 3395,00 22728,00 81,9 7 aHSBK 144,00 144,00 144,00 -17,7 83,00 460,00 25,4 1 aHSBKp 126,37 126,37 126,37 -14,2 112,73 172,73 25,4 1 aPRIN 1000,00 9090,91 1000,00 1000,00 9090,91 159,3 9 ASBN 700,00 705,00 705,00 -21,7 550,01 20300,00 0,5 2 ASFI 22728,00 29500,00 22728,00 0 16500,00 29500,00 907,9 3 AZNO 1089,00 1089,01 1089,00 0 1089,00 10000,00 1 117,7 44 BTAS 3000,00 4900,00 3000,00 -21,6 1202,00 83200,00 410,6 71 CCBN 365,00 469,00 410,00 -4,9 200,00 2000,00 1 809,8 133 CSBNp 1676,02 1676,02 1676,02 1676,02 2280,00 0,3 1 DNBN 400,00 460,00 400,00 -20,0 400,00 3550,00 97,9 5 EXBN 551,00 700,00 551,00 +0,2 499,00 2270,58 496,2 3 EXBNp 1140,00 1387,67 1140,00 1140,00 1387,67 24 144,3 12 GB_ENRC 1360,00 1850,00 1700,00 +6,3 395,00 3245,00 377,9 77 GB_KZMS 1450,00 1870,00 1650,00 -2,4 370,00 3960,00 2 850,2 123 HSBK 135,00 185,90 140,00 -21,3 61,51 471,00 645,1 130 HSBKp1 130,01 130,01 130,01 +10,0 109,10 296,00 238,0 1 KASE 6125,00 6125,00 6125,00 +45,8 4200,00 6125,00 26,1 1 KKGB 290,00 370,00 300,00 -13,0 190,00 1100,00 509,7 95 KKGBp 100,00 100,00 100,00 0 86,36 385,00 12,3 7 KZIS 34363,64 34363,64 34363,64 34363,64 45000,00 2,5 1 KZTK 13102,00 13800,00 13400,01 +1,5 5000,00 34000,00 701,8 93 KZTKp 5000,00 6600,00 6200,00 0 1880,50 16000,00 434,7 34 MREK 2100,00 2400,00 2100,00 -12,5 2100,00 2970,00 52,2 4 ORDB 540,00 550,00 550,00 0 250,00 2700,00 1 118,8 45 ORDBp 550,00 550,00 550,00 0 510,00 2100,00 1 117,8 44 RDGZ 16100,01 19684,00 17001,00 -5,6 6201,00 22000,00 9 581,5 249 ROSA 773,62 773,62 773,62 334,84 977,76 720,2 1 SATC 78,10 78,10 78,10 +10,0 70,00 1000000,00 0,2 1 TEBNp 395,00 395,00 395,00 +5,3 275,00 2804,00 4,3 1 TSBN 1050,50 1050,51 1050,50 -0,001 600,00 1925,00 120,1 7 VSTN 314900,0 315000,00 315000,00 +16,7 250000,00 360310,83 1 585,8 3 ZERD 6,71 6,71 6,71 +3,2 3,51 6,71 10,6 1 ZERDp 3,95 3,95 3,95 0 3,95 4,30 199,6 1 ------- -------- --------- --------- ------ --------- ---------- -------- ------ 34 49 586,5 1 211 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 мая 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в июне 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число июнь май Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZ 2,68 1 440,0 249 34 21 2 6 GB_KZMS 1,802 428,3 123 27 20 3 2 HSBK 1,800 97,0 130 26 22 4 3 CCBN 1,75 272,0 133 24 21 5 4 KKGB 1,52 76,6 95 23 20 6 5 KZTK 1,46 105,5 93 21 20 7 8 GB_ENRC 1,35 56,8 77 22 17 8 7 BTAS 1,29 61,7 71 20 18 9 9 KZTKp 0,78 65,4 34 13 11 10 - EXBNp 0,77 3 628,0 12 3 6 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 30.06.09: На 29.05.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 14 603,7 36,58 1 13 620,7 34,29 +983,0 +2,29 РД КазМунайГаз 2 7 978,1 19,99 2 8 069,9 20,32 -91,9 -0,33 KAZAKHMYS PLС 3 5 966,7 14,95 3 5 985,3 15,07 -18,6 -0,12 Народный банк 4 1 285,4 3,22 4 1 551,6 3,91 -266,2 -0,69 АТФБанк 5 1 246,9 3,12 6 1 246,8 3,14 +0,1 -0,02 Казкоммерцбанк 6 1 230,1 3,08 5 1 415,1 3,56 -185,0 -0,48 Астана-финанс 7 1 003,9 2,51 7 1 003,8 2,53 +0,1 -0,01 Казахтелеком 8 996,5 2,50 8 976,5 2,46 +20,0 +0,04 БТА Банк 9 670,4 1,68 9 851,7 2,14 -181,3 -0,46 Kaspi Bank 10 555,3 1,39 10 555,2 1,40 +0,04 -0,01 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 июня 2009 года этот показатель составлял 39 886,7 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 99 акций 74 эмитентов. [2009-07-13]