Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 июня 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 19.06.09/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 июня 2009 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 мая 2009 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. ------------------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых ----------------------------------------------------- Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ------------------------------ ---------------------- деятель- УПЕ на дея- 2006 2007 2008 шесть три один Фонд ности 01.06.09 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- ГНПФ 15.01.98 386,781 25,19 8,01 6,44 6,10 11,30 7,57 15,68 (+1,3) (+0,3) (+0,3) (+0,4) (+0,7) (-0,3) (-14,4) (+10,8) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- НБК 24.02.98 466,832 32,54 9,25 5,08 2,03 21,96 22,10 24,36 (+2,1) (+0,6) (+0,6) (+0,8) (+1,4) (+3,8) (-13,7) (+11,5) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Атам 22.03.98 510,204 36,62 10,27 8,21 7,90 11,49 13,80 18,67 (+1,6) (+0,4) (+0,4) (+0,5) (+0,8) (+3,3) (+0,4) (+1,1) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Аманат 24.03.98 413,159 27,97 9,54 7,52 6,44 2,22 -11,18 8,97 (+0,8) (+0,1) (+0,1) (+0,1) (+0,2) (-2,5) (-13,5) (+25,9) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Казмыс 19.04.98 460,489 32,40 7,77 6,25 3,24 6,06 1,91 6,41 (+0,5) (-0,02) (+0,01) (+0,04) (+0,2) (+0,5) (-0,7) (-4,9) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- УлУм 20.04.98 419,819 28,75 5,28 2,71 -3,39 36,32 34,24 43,38 (+3,7) (+1,1) (+1,1) (+1,5) (+2,8) (+2,4) (+14,4) (+12,8) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- БТА 28.04.98 601,057 45,13 20,92 9,36 8,58 7,12 4,36 6,39 (+0,5) (-0,1) (-0,3) (-0,1) (-0,1) (-2,1) (-6,3) (-0,2) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- НГД 07.06.98 449,610 31,81 8,95 9,28 8,00 8,77 10,79 14,02 (+1,2) (+0,2) (+0,23) (+0,3) (+0,5) (+1,1) (-6,0) (+1,2) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Грантум 03.03.99 301,389 19,64 6,98 5,49 6,49 25,23 14,03 26,91 (+2,3) (+0,5) (+0,7) (+0,9) (+1,4) (+2,3) (-6,2) (+25,3) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Евраз 20.07.99 233,290 13,50 5,75 3,48 3,99 2,93 3,70 13,59 (+1,2) (+0,2) (+0,3) (+0,4) (+0,7) (+3,0) (+0,3) (+14,2) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Коргау 01.12.99 195,171 10,01 4,14 1,90 -1,57 -17,06 -2,67 21,13 (+1,8) (+0,3) (+0,5) (+0,7) (+1,4) (+3,0) (+16,7) (+44,3) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Отан 26.11.01 182,031 10,91 9,97 7,61 4,59 6,30 6,59 18,07 (+1,5) (+0,2) (+0,4) (+0,5) (+0,9) (+2,6) (+1,5) (+5,9) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- Капитал 06.03.02 174,750 10,32 11,16 8,75 6,75 6,92 7,90 8,45 (+0,7) (+0,05) (+0,01) (+0,05) (+0,2) (+1,5) (+3,0) (+0,9) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- РЕС 18.05.07 123,060 11,30 - - 12,40 11,95 15,14 13,53 (+1,1) (+0,2) - - (+0,2) (-0,2) (-1,2) (-2,4) ------------------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. -------------------------------------------------------------------------------- 2008 2009 -------------------------------------- ----------------------------- Сред- Фонд VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V нее ----- ----- ---- ---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Ама- +14,6 +7,5 +6,0 +16,8 -1,7 +24,1 +8,9 -11,5 +55,8 -25,8 -16,9 +9,0 +7,2 нат Атам +14,3 +8,4 +7,9 -0,3 -4,1 -0,2 +6,7 +2,4 +18,1 +4,9 +17,6 +18,7 +7,9 БТА +14,3 +11 +2,0 -6,3 -26,1 +18,4 +5,4 -0,8 +26,4 +0,1 +6,6 +6,4 +4,8 ГНПФ -2,3 -15 +9,0 +15,9 -20,0 +17,3 +6,4 -18,7 +62,0 +1,9 +4,9 +15,7 +6,4 Гран- +8,2 -2,4 -10 -33,9 -56,2 +14,3 +63 -5,5 +47,8 +12,8 +1,6 +26,9 +5,6 тум Евраз +21,5 +13 +0,9 +5,2 -3,0 -4,2 +4,9 -10,9 +13,6 -2,0 -0,6 +13,6 +4,4 Каз- +15,1 -6,7 -5,5 -11,9 -30,9 +3,2 +11 +10,7 +9,1 -11,6 +11,3 +6,4 -0,01 мыс Капи- +9,3 +3,6 +8,9 +1,0 -9,8 -0,4 +8,9 +8,6 -0,8 +7,5 +7,6 +8,5 +4,4 тал Кор- +14,4 +5,3 +13 +3,2 -9,4 +2,2 -3,3 -63,5 -30,8 -6,2 -23,2 +21,1 -6,4 гау НБК -3,7 -19 -26 -33,0 -51,2 +3,4 +5,4 -5,7 +66,8 +27,6 +12,9 +24,4 +0,2 НГД +26,8 +0,8 +6,2 +0,2 -0,3 +7,6 +14 -24,4 +33,2 +5,3 +12,8 +14,0 +8,0 Отан +18,1 -0,6 -4,2 -9,1 -20,4 +2,9 +4,3 -0,3 +14,5 -10,2 +12,2 +18,1 +2,1 РЕС +10,7 +15 +1,8 +4,9 +1,7 +14,9 +5,7 +3,0 +17,1 +15,4 +15,9 +13,5 +10 УлУм -28,5 -34 -22 -64,7 -162 +31,3 +40 +60,2 +0,8 +25,9 +30,6 +43,4 -6,6 ----- ----- ---- ---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Сред- +9,5 -0,9 -0,9 -8,0 -28,1 +9,6 +13 -4,0 +23,8 +3,3 +6,7 +17,1 +3,4 нее -------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Аманат - АО "ОНПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (прежнее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"; Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; БТА - АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмит"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Коргау - АО "НПФ "Коргау"; Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2009-06-19]