ОБЗОР: Рынок акций KASE в мае 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 09.06.09/ - В мае 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 858 сделок на общую сумму 6,0 млрд тенге или 39,6 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 15,5 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в апреле 2009 года - 59,9 %) и 0,3 % от всего биржевого месячного оборота (1,3 %). По итогам мая 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 51 % наименований акций (в апреле 2009 года - 23 %), снизились - 27 % наименований (49 %), цены 22 % акций не изменились (21 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KAZI выросли на 133,3 %, KASE упали на 97,9 %. В апреле 2009 года KZTKp выросли на 87,9 %, KMSO упали на 68,8 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов продолжили динамику роста: глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 33,8 % (в апреле выросли на 12,6 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 27,0 % (+83,2 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 27,5 % (+15,8 %), KAZAKHMYS PLC - на 29,1 % (+44,2 %), ENRC - на 9,1 % (+31,9 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в мае 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в мае 2009 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к -------------------- Показатель май 2009 апр. 2009 май 2008 ---------------------------------------- -------- --------- ---------- Объем торгов, тыс. USD 39 592,3 0,2 раза 0,1 раза Объем торгов, млн KZT 5 953,8 0,2 раза 0,1 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 84,3 6,4 раза 0,001 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 12,7 6,3 раза 0,01 раза Количество сделок 1 858 +24,8 % +36,0 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 41 -4,7 % -2,4 % Среднедневное количество сделок 98 +44,4 % +43,1 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 2 082,3 0,3 раза 0,1 раза Среднедневной объем сделок, млн KZT 313,1 0,3 раза 0,1 раза Доля прямых сделок (количество), % 0,7 -1,6 пп -0,5 пп Доля прямых сделок (объем), % 1,0 -33,3 пп -1,9 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 12,1 +2,9 пп +8,8 пп Участие физических лиц, % по брутто 33,2 +14,8 пп -13,6 пп Участие нерезидентов, % по брутто 26,0 +6,7 пп +4,4 пп Число членов биржи, заключивших сделки 45 -4,3 % -8,2 % Концентрация рынка, %* 50,1 -8,1 пп -40,1 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль май 2009 апр. 2009 май 2008 ------------------------- ---------- ----------- --------- энергетика 49,0 29,6 83,7 финансы 29,9 11,9 8,2 промышленность 7,4 4,2 - услуги телекоммуникации 5,5 2,8 6,8 сырьевой сектор 4,7 44,6 0,3 дискреционный 3,5 0,4 0,03 потребительский сектор основной потребительский сектор 0,04 5,7 0,8 коммунальный сектор 0,002 0,002 0,1 информационные технологии - 0,7 - здравоохранение - - 0,001 ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 29 мая 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 32,0 + 389,3 С начала 2008 года - 56,1 - 39,6 За последние 365 дней (год) - 56,6 - 56,6 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 50,8 - 21,1 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в мае 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 30.04.09 33 155,13 899,98 55 270,8 8 326,0 90 04.05.09 34 373,12 959,45 906,0 136,5 79 05.05.09 35 884,21 982,69 1 770,0 266,7 116 06.05.09 37 050,06 1 032,35 941,3 141,8 91 07.05.09 39 004,95 1 053,16 2 677,9 402,9 177 08.05.09 38 198,71 1 074,20 1 052,9 158,4 90 12.05.09 37 869,09 1 035,99 2 071,0 311,2 70 13.05.09 37 567,56 1 025,36 2 817,9 422,7 93 14.05.09 36 362,46 1 003,85 649,0 97,2 70 15.05.09 36 725,37 1 071,28 3 975,9 597,0 132 18.05.09 36 346,87 1 088,13 857,6 128,9 92 19.05.09 36 892,00 1 129,16 3 624,4 545,2 149 20.05.09 36 877,07 1 145,61 4 945,0 744,7 125 21.05.09 38 127,41 1 156,14 4 652,5 700,6 134 22.05.09 37 957,56 1 165,29 1 410,0 211,9 78 25.05.09 37 842,47 1 141,12 708,4 106,3 56 26.05.09 37 374,23 1 103,74 1 185,3 177,7 54 27.05.09 38 797,97 1 155,79 806,0 121,0 59 28.05.09 38 298,14 1 134,38 1 079,6 162,4 55 29.05.09 39 681,98 1 157,26 3 432,1 516,3 137 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 6 526,8 257,3 % +19,7 +28,6 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в мае 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 27 0 36 0 19 0 в т.ч. на ОТП KASE 26 0 26 0 18 0 в т.ч. на СТП РФЦА 10 0 10 0 6 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 41 0 47 0 29 0 в т.ч. на ОТП KASE 34 0 34 0 25 0 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 51 0 53 0 46 0 в т.ч. на ОТП KASE 41 0 41 0 38 0 в т.ч. на СТП РФЦА 12 0 12 0 10 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 3 0 3 0 3 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА* 2 0 2 0 2 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 5 +1 5 +1 5 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 120 +1 138 +1 93 +1 ----------------------------------------------------------- * в т.ч. паи Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в мае 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: --------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- -------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс.USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- ---------- ------- ------ aHSBK 175,00 190,00 175,00 83,00 460,00 7,9 2 aHSBKp 147,28 160,00 147,28 112,73 285,00 76,4 3 AMGZp 29000,00 29000,00 29000,00 0 13918,00 49000,00 71,7 2 ASBN 550,01 1000,00 900,00 -10,0 550,01 20300,00 9,0 9 ASFI 22728,01 22728,01 22728,01 0 19900,00 25000,00 25,6 1 AZNO 1089,00 1089,00 1089,00 0 1089,00 10000,00 914,4 37 BTAS 2570,00 3828,00 3828,00 +41,8 1202,00 83200,00 698,7 106 CCBN 280,00 450,00 431,00 -31,6 200,00 2000,00 3718,0 219 CSBN 4283,76 4283,76 4283,76 0 3850,00 5550,00 0,03 1 DAMU 1130,00 1600,00 1130,00 -8,9 1130,00 2046,00 1,8 2 DNBN 500,00 1000,00 500,00 500,00 3905,00 76,2 3 EXBN 550,00 550,00 550,00 0 499,00 2270,58 25,4 2 GB_ENRC 1350,00 1760,00 1600,00 +19,2 395,00 3550,00 275,8 59 GB_KZMS 1270,00 1690,00 1690,00 +40,8 370,00 4180,00 1577,5 139 HSBK 118,00 195,00 178,00 +56,8 61,51 520,00 3427,3 329 HSBKp 109,10 180,00 136,37 88,75 285,00 722,7 22 HSBKp1 118,19 118,20 118,20 +8,3 109,10 296,00 13,3 2 KASE 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 112,0 2 KAZI 350,00 350,01 350,00 +133,3 150,00 350,01 105,1 3 KAZIp 290,00 326,00 311,00 +3,7 200,00 326,00 2812,1 19 KKGB 286,00 450,00 345,00 +25,5 190,00 1100,00 1261,2 199 KKGBp 94,00 115,50 100,00 +6,4 86,36 420,00 247,3 32 KMSO 4000,00 4000,00 4000,00 0 3070,00 12800,00 0,3 1 KZTK 13000,00 15000,00 13201,00 +0,01 5000,00 41000,00 1679,7 140 KZTKp 6000,00 6500,00 6200,00 0 1880,50 19000,00 493,2 42 MMGZp 3400,00 3500,00 3500,00 +11,1 2000,00 20000,00 37,1 7 MREK 2400,00 2400,00 2400,00 0 2400,00 2970,00 0,6 1 NFBN 2000,00 2000,00 2000,00 0 1321,00 5270,00 3,2 1 NRBN 18000,00 18000,00 18000,00 -2,7 18000,00 22727,00 53,2 3 ORDB 510,00 550,00 550,00 0 250,00 2700,00 1185,5 42 ORDBp 510,00 550,00 550,00 510,00 2100,00 841,8 26 RAHT 1350,00 1800,00 1800,00 -21,7 1000,00 3000,00 17,0 3 RDGZ 15001,00 18000,00 18000,00 +14,6 6201,00 23500,00 16090,3 341 SATC 71,00 78,10 71,00 0 70,00 1000000,00 39,1 6 TEBN 955,00 955,00 955,00 955,00 8500,00 0,4 1 TEBNp 375,00 376,00 375,00 +24,0 275,00 2805,00 132,6 7 TSBN 660,00 1155,55 1050,51 +75,1 600,00 1925,00 859,0 15 UTMK 29000,00 29000,00 29000,00 +6,2 19000,00 36856,36 9,6 1 VSTN 250000,00 347000,00 270000,00 -3,6 250000,00 360310,83 97,9 6 ZERD 6,10 6,50 6,50 +18,2 3,51 6,71 5,3 2 ZERDp 3,95 3,95 3,95 3,95 4,30 1365,3 1 ------- --------- --------- --------- ------ --------- ---------- ------- ------ 41 39090,7 1 839 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 30 апреля 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в мае 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число май апр. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 1 RDGZ 3,00 2 419,65 341 37 19 2 3 HSBK 2,57 515,02 329 37 19 3 4 CCBN 2,01 559,48 219 28 19 4 7 KKGB 1,85 189,65 199 27 19 5 2 KZTK 1,64 252,43 140 26 18 6 6 GB_KZMS 1,58 237,30 139 23 19 7 8 BTAS 1,49 107,00 108 24 19 8 9 GB_ENRC 1,14 41,47 59 20 16 9 5 KZTKp 0,89 74,18 42 14 14 10 32 KKGBp 0,77 37,21 32 16 9 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ----------------------------------------------------------------------------- На 29.05.09: На 30.04.09: Изменение: ------------------- ------------------- --------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------ ENRC PLC 1 13 620,7 34,30 1 11 472,1 34,57 +2 148,6 -0,27 РД КазМунайГаз 2 8 069,9 20,32 2 7 252,5 21,85 +817,5 -1,53 KAZAKHMYS PLС 3 5 985,3 15,07 3 3 616,6 10,90 +2 368,7 +4,17 Народный банк 4 1 551,6 3,91 7 1 003,5 3,02 +548,2 +0,88 Казкоммерцбанк 5 1 415,1 3,56 5 1 126,1 3,39 +289,0 +0,17 АТФБанк 6 1 246,8 3,14 4 1 245,2 3,75 +1,7 -0,61 Астана-финанс 7 1 003,8 2,53 6 1 040,8 3,14 -37,0 -0,61 Казахтелеком 8 976,5 2,46 8 973,7 2,93 +2,8 -0,47 БТА Банк 9 851,7 2,14 9 608,2 1,83 +243,5 +0,31 Kaspi Bank 10 555,2 1,40 10 554,5 1,67 +0,7 -0,27 ----------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 29 мая 2009 года этот показатель составлял 39 682,0 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 101 акция 76-и эмитентов. [2009-06-09]