Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 мая 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 18.05.09/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 мая 2009 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся ниже: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 апреля 2009 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. ----------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых --------------------------------------------- Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ------------------------ -------------------- деятель- УПЕ на дея- 2006 2007 2008 шесть три один Фонд ности 01.05.09 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ ГНПФ 15.01.98 381,697 24,93 7,71 6,02 5,42 11,55 21,93 4,91 +0,4 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 +4,5 +8,7 +3,0 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ НБК 24.02.98 457,369 31,94 8,68 4,28 0,59 18,16 35,80 12,90 +1,1 +0,2 +0,2 +0,4 +0,8 +11,8 +7,1 -14,7 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Атам 22.03.98 502,242 36,18 9,90 7,71 7,10 8,20 13,45 17,57 +1,4 +0,4 +0,3 +0,5 +0,8 +3,7 +5,3 +12,7 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Аманат 24.03.98 410,036 27,90 9,49 7,41 6,23 4,70 2,36 -16,91 -1,4 -0,7 -0,8 -1,0 -1,6 -2,6 -1,7 +8,9 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Казмыс 19.04.98 457,996 32,42 7,76 6,21 3,02 5,51 2,61 11,33 +0,9 +0,1 +0,2 +0,2 +0,6 +7,3 +0,1 +22,9 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ УлУм 20.04.98 404,901 27,62 4,15 1,18 -6,15 33,96 19,83 30,56 +2,5 +0,7 +0,8 +1,1 +2,2 +37,4 -10,6 +4,6 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ БТА 28.04.98 597,814 45,19 21,17 9,41 8,67 9,18 10,62 6,62 +0,5 -0,0 -0,3 -0,1 -0,1 +5,8 +2,6 +6,5 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ НГД 07.06.98 444,317 31,57 8,72 9,00 7,53 7,63 16,80 12,79 +1,1 +0,2 +0,19 +0,2 +0,4 +2,3 +13,2 +7,4 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Грантум 03.03.99 294,655 19,14 6,33 4,61 5,07 22,90 20,24 1,62 +0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 +11,1 +2,8 -11,2 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Евраз 20.07.99 230,629 13,34 5,49 3,07 3,34 -0,09 3,37 -0,62 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 +0,4 +3,6 +1,4 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Коргау 01.12.99 191,730 9,74 3,65 1,18 -2,97 -20,09 -19,41 -23,18 -1,9 -0,5 -0,8 -0,9 -1,3 -2,1 +13,5 -16,9 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Отан 26.11.01 179,280 10,67 9,61 7,12 3,67 3,67 5,08 12,17 +1,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,6 +5,5 +4,2 +22,4 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ Капитал 06.03.02 173,504 10,27 11,15 8,70 6,60 5,40 4,94 7,58 +0,6 +0,03 -0,02 +0,01 +0,1 +3,0 -0,4 +0,1 ------- -------- -------- ------ ----- ----- ----- ------ ------ ------ РЕС 18.05.07 121,662 11,07 - - 12,19 12,17 16,34 15,93 +1,3 +0,4 - - +0,4 +2,5 +4,6 +0,5 ----------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. -------------------------------------------------------------------------------- 2008 2009 -------------------------------------------- ----------------------- Сред- Фонд V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV нее ----- --- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Ама- нат +23 +14,6 +7,5 +6,0 +17,8 -1,7 +24,1 +8,9 -11,5 +55,8 -25,8 -16,9 +8,4 Атам +32 +14,3 +8,4 +7,9 -0,3 -4,1 -0,2 +6,7 +2,4 +18,1 +4,9 +17,6 +9,0 БТА +27 +14,3 +10,6 +2,0 -6,3 -26,1 +18,4 +5,4 -0,8 +26,4 +0,1 +6,6 +6,5 ГНПФ +19 -2,3 -15,1 +9,0 +15,9 -20,0 +17,3 +6,4 -18,7 +62,0 +1,9 +4,9 +6,7 Гран- тум +18 +8,2 -2,4 -10 -33,9 -56,2 +14,3 +63,3 -5,5 +47,8 +12,8 +1,6 +4,8 Евраз +17 +21,5 +13,3 +0,9 +5,2 -3,0 -4,2 +4,9 -10,9 +13,6 -2,0 -0,6 +4,7 Каз- мыс +31 +15,1 -6,7 -5,5 -11,9 -30,9 +3,2 +10,5 +10,7 +9,1 -11,6 +11,3 +2,0 Капи- тал +13 +9,3 +3,6 +8,9 +1,0 -9,8 -0,4 +8,9 +8,6 -0,8 +7,5 +7,6 +4,8 Кор- гау +14 +14,4 +5,3 +13 +3,2 -9,4 +2,2 -3,3 -63,5 -30,8 -6,2 -23,2 -7,0 НБК +23 -3,7 -18,6 -26 -33,0 -51,2 +3,4 +5,4 -5,7 +66,8 +27,6 +12,9 +0,1 НГД +25 +26,8 +0,8 +6,2 +0,2 -0,3 +7,6 +13,9 -24,4 +33,2 +5,3 +12,8 +8,9 Отан +23 +18,1 -0,6 -4,2 -9,1 -20,4 +2,9 +4,3 -0,3 +14,5 -10,2 +12,2 +2,5 РЕС +19 +10,7 +15,0 +1,8 +4,9 +1,7 +14,9 +5,7 +3,0 +17,1 +15,4 +15,9 +10,4 УлУм +33 -28,5 -34,0 -22 -64,7 -162 +31,3 +39,7 +60,2 +0,8 +25,9 +30,6 -7,5 ----- --- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Сред- нее +23 +9,5 -0,9 -0,9 -8,0 -28,1 +9,6 +12,9 -4,0 +23,8 +3,3 +6,7 +3,9 -------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Аманат - АО "ОНПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (прежнее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"; Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; БТА - АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмит"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Коргау - АО "НПФ "Коргау"; Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2009-05-18]