ОБЗОР: Рынок акций KASE в апреле 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 06.05.09/ - В апреле 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 489 сделок на общую сумму 26,2 млрд тенге или 173,8 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 59,9 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в марте 2009 года - 47,2 %) и 1,3 % от всего биржевого месячного оборота (1,3 %). По итогам апреля 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 23 % наименований акций (в марте 2009 года - 30 %), снизились - 49 % наименований (49 %), цены 21 % акций не изменились (19 %), 7 % акций торговались впервые (3 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: KZTKp выросли на 87,9 %, KMSO упали на 68,8 %. В марте 2009 года RAHT выросли на 190,0 %, AZNO упали на 86,8 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов также повысились на фоне общего роста инвестиционного оптимизма на мировых площадках капитала: глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" выросли на 12,6 % (-13,7 %), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 83,2 % (+3,6 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 15,8 % (+21,4 %), KAZAKHMYS PLC выросли на 44,2 % (+41,9 %), ENRC - на 31,9 % (+35,4 %). Торги на LSE ГДР АО "Альянс Банк" с 01 апреля 2009 года приостановлены в ожидании разъяснения его финансового положения (-67,3 % в марте 2009 года). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в апреле 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в апреле 2009 года ---------------------------------------------------------------------- Тренд к ------------------- Показатель апр. 2009 март 2009 апр. 2008 ---------------------------------------- --------- --------- --------- Объем торгов, тыс. USD 173 779,9 +3,6 % +47,1 % Объем торгов, млн KZT 26 169,9 +3,5 % 1,8 раза в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - - в т.ч. по размещениям, млн KZT - - - в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 13,3 0,01 раза 0,03 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 2,0 0,01 раза 0,3 раза Количество сделок 1 489 +75,4 % -1,1 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 43 +13,2 % +2,4 % Среднедневное количество сделок 68 +59,4 % -1,1 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 7 899,1 -5,8 % +47,1 % Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 189,5 -5,9 % +83,8 % Доля прямых сделок (количество), % 2,3 +1,1 пп -1,2 пп Доля прямых сделок (объем), % 34,3 +32,6 пп +27,5 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 9,2 -27,6 пп -1,0 пп Участие физических лиц, % по брутто 18,4 +0,2 пп -4,0 пп Участие нерезидентов, % по брутто 19,3 +16,1 пп -15,2 пп Число членов биржи, заключивших сделки 47 +11,9 % 0 Концентрация рынка, %* 58,1 -22,4 пп +6,2 пп ---------------------------------------------------------------------- * указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ---------- ---------- Отрасль апр. 2009 март 2009 апр. 2008 ------------------------- ---------- ---------- ---------- сырьевой сектор 44,6 0,4 0,8 энергетика 29,6 39,7 39,2 финансы 11,9 6,3 57,3 основной потребительский сектор 5,7 50,6 0,2 промышленность 4,2 - >0,001 услуги телекоммуникации 2,8 1,0 2,4 информационные технологии 0,7 - - дискреционный потребительский сектор 0,4 1,9 0,05 коммунальный сектор 0,002 0,003 0,1 здравоохранение - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 30 апреля 2009 года (базис actual/365) ---------------------------------------------- Изменение: ------------------ Период в % в % годовых --------------------------- ------ ----------- За предшествующие 30 дней + 31,6 + 385,0 С начала 2008 года - 65,9 - 49,3 За последние 365 дней (год) - 65,2 - 65,2 За 2007 год + 12,2 + 12,2 С начала 2007 года - 61,7 - 26,5 ---------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в апреле 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 31.03.09 26 203,23 683,64 1 878,8 283,8 53 01.04.09 26 201,18 683,21 13 241,3 1 999,3 39 02.04.09 27 734,02 720,09 11 627,2 1 755,5 91 03.04.09 28 962,02 747,73 3 043,0 459,5 50 06.04.09 28 913,95 770,11 3 106,6 469,3 61 07.04.09 27 926,74 729,17 5 289,0 798,9 74 08.04.09 27 829,97 720,71 819,6 123,8 50 09.04.09 28 424,87 796,84 1 385,0 208,8 96 10.04.09 30 163,52 838,64 899,1 135,5 90 13.04.09 30 398,50 813,42 896,2 135,2 56 14.04.09 30 937,26 840,26 3 829,6 577,0 98 15.04.09 31 597,66 847,22 24 341,8 3 658,8 76 16.04.09 31 235,77 846,22 14 774,4 2 218,7 71 17.04.09 31 976,34 853,94 11 916,9 1 789,3 72 20.04.09 32 240,67 859,61 1 782,4 268,0 50 21.04.09 30 769,93 855,41 6 646,8 1 000,3 84 22.04.09 31 852,06 854,41 883,8 133,2 49 23.04.09 32 464,36 878,47 1 015,7 153,0 59 24.04.09 32 721,98 890,86 5 014,6 755,1 67 27.04.09 32 510,15 862,72 4 038,2 608,4 68 28.04.09 32 640,06 864,60 2 611,8 393,5 52 29.04.09 32 426,72 876,74 1 346,2 202,9 46 30.04.09 33 155,13 899,98 55 270,8 8 326,0 90 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 6 951,9 216,3 % +26,5 +31,6 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в апреле 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 27 0 36 -2 19 0 в т.ч. на ОТП KASE 26 0 26 0 18 0 в т.ч. на СТП РФЦА 10 -2 10 -2 6 -1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 41 +1 47 +1 29 +1 в т.ч. на ОТП KASE 34 +1 34 +1 25 +1 в т.ч. на СТП РФЦА 13 0 13 0 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 51 +2 53 +3 46 +1 в т.ч. на ОТП KASE 41 -1 41 -1 38 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 12 +4 12 +4 10 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 4 0 4 0 4 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 118 +1 136 +2 91 +1 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в апреле 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- -------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- -------- --------- --------- ------ --------- ---------- -------- ------ AMGZp 29000,0 29955,00 29000,00 13918,00 49000,00 117,8 2 ASBN 911,0 2000,00 1000,00 -9,1 700,00 20300,00 2,0 5 ASBNp1 2000,0 2000,00 2000,00 2000,00 12200,00 1,7 1 ASFI 22728,0 25000,00 22728,01 0 18000,00 25000,00 1415,1 9 ASFIp 22728,0 22728,00 22728,00 13650,00 25000,00 16,6 2 ATFB 5300,0 5300,00 5300,00 -28,9 5300,00 24000,00 14,6 1 aZERD 6,7 6,71 6,71 3,51 6,71 13,3 1 AZNO 1089,0 1089,00 1089,00 0 1089,00 10000,00 861,3 34 BTAS 2200,0 3200,00 2700,00 -15,6 1202,00 83200,00 192,9 57 CCBN 225,0 630,00 630,00 +162,5 200,00 2000,00 2055,7 85 CSBN 4283,8 4283,76 4283,76 0 3850,00 5550,00 2,8 1 DAMU 1240,0 2000,00 1240,00 1240,00 2046,00 20,0 14 EXBN 499,0 550,00 550,00 +0,2 499,00 2400,00 648,6 22 EXBNp 1140,0 1140,00 1140,00 0 1140,00 1350,00 0,8 1 GB_ENRC 900,0 1342,00 1342,00 +50,8 395,00 3750,00 272,0 49 GB_KZMS 899,0 1232,00 1200,00 +45,5 370,00 4600,00 522,8 108 GLOT 5000,0 5000,00 5000,00 5000,00 6440,00 25,3 1 HSBK 78,0 114,00 113,50 +55,5 61,51 521,00 1045,5 149 HSBKp1 109,1 110,00 109,11 109,10 322,00 327,4 2 KATRp 10000,0 10000,00 10000,00 0 10000,00 10000,00 9935,1 2 KAZI 150,0 150,00 150,00 150,00 150,00 564,8 1 KAZIp 200,0 300,00 300,00 200,00 300,00 6673,1 11 KIBN 210,0 230,00 210,00 -8,7 210,00 330,00 2,1 2 KKGB 250,0 297,00 275,00 0 190,00 1100,00 442,3 70 KKGBp 94,0 94,00 94,00 -9,1 86,36 420,00 3,1 1 KMSO 4000,0 4400,00 4000,00 3050,00 12800,00 1,5 3 KZTK 7800,0 13210,00 13200,00 +65,0 5000,00 41000,00 3560,3 250 KZTKp 3850,0 6999,00 6200,00 +87,9 1880,50 19900,00 1188,4 117 MMGZp 2750,0 3500,00 3150,00 +43,2 2000,00 20000,00 135,5 13 MREK 2400,0 2400,00 2400,00 0 2400,00 2970,00 3,2 1 NFBN 2000,0 4460,00 2000,00 -55,6 1321,00 5270,00 12132,3 16 NRBN 18500,0 18500,00 18500,00 18139,53 22727,00 25,4 1 ORDB 500,0 555,00 550,00 0 250,00 2750,00 1454,2 50 RAHT 2300,0 2300,00 2300,00 1000,00 3000,00 9,1 1 RDGZ 13100,0 15700,00 15700,00 +18,5 6201,00 24500,00 21515,3 331 SATC 71,0 78,10 71,00 0 70,00 1000000,00 24293,4 14 TEBNp 276,0 302,50 302,50 0 275,00 2805,00 69,2 2 TSBN 600,0 601,00 600,00 -0,2 600,00 1925,00 4,8 2 UTMK 27300,0 36856,36 27300,00 19000,00 36856,36 23340,3 6 UTMKp 4997,0 4998,00 4997,00 3000,00 5000,00 33,3 2 VSTN 280000,0 348000,00 280000,00 -19,5 280000,00 360310,83 739,7 9 ZERD 5,5 6,71 5,50 -18,0 3,50 6,71 412,2 5 ------- -------- --------- --------- ------ --------- ---------- -------- ------ 42 114094,7 1454 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 марта 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в апреле 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число апр. март Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ---------- 1 1 RDGZ 2,92 3 242,9 331 32 21 2 3 KZTK 2,18 536,3 250 28 21 3 2 HSBK 1,92 157,5 149 31 21 4 11 CCBN 1,47 309,7 85 25 17 5 12 KZTKp 1,42 179,0 117 18 21 6 4 GB_KZMS 1,38 78,8 108 21 17 7 7 KKGB 1,223 66,6 70 19 18 8 6 BTAS 1,219 29,1 57 21 17 9 5 GB_ENRC 1,16 41,0 49 19 18 10 8 SATC 0,93 3 647,9 14 8 6 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ------------------------------------------------------------------------------ На 30.04.09: На 31.03.09: Изменение: ------------------- ------------------- ---------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ --------- ------ ENRC PLC 1 11 472,1 34,57 1 7 586,0 22,86 +3 886,09 +11,71 РД КазМунайГаз 2 7 252,5 21,85 2 6 180,4 18,62 +1 072,10 +3,23 KAZAKHMYS PLC 3 3 616,6 10,90 3 2 451,3 7,39 +1 165,29 +3,51 AТФ Банк 4 1 245,2 3,75 4 1 745,2 5,26 -500,01 -1,51 Казкоммерцбанк 5 1 126,1 3,39 5 1 159,3 3,49 -33,19 -0,10 Астана-Финанс 6 1 040,8 3,14 6 1 069,0 3,22 -28,23 -0,09 Народный Банк 7 1 003,5 3,02 9 552,5 1,66 +450,99 +1,36 Казахтелеком 8 973,7 2,93 7 579,3 1,75 +394,39 +1,19 БТА Банк 9 608,2 1,83 16 183,1 0,55 +425,06 +1,28 Kaspi Bank 10 554,5 1,67 8 554,6 1,67 -0,09 0 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 30 апреля 2009 года этот показатель составлял 33 187,4 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 101 акция 76-и эмитентов. [2009-05-06]