Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 апреля 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 15.04.09/ - В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) накопительных пенсионных фондов (НПФ) Казахстана по состоянию на 01 апреля 2009 года, предоставленных агентству ИРБИС для распространения Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). Об эффективности управления активами следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых (эти показатели приводятся без скобок). Данный показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель с некоторыми оговорками можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика. Фонды в таблице отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся в скобках: для значения УПЕ - в процентах относительно соответствующих данных на 01 марта 2009 года, для изменения УПЕ - в процентных пунктах (то есть от текущего значения доходности, выраженного в процентах годовых, вычитается значение предыдущего периода) относительно той же даты. -------------------------------------------------------------------------------- Изменение УПЕ, % годовых ------------------------------------------------------ Дата Значе- с начала: за последние: начала ние ------------------------------ ----------------------- деятель- УПЕ на дея- 2006 2007 2008 шесть три один Фонд ности 01.04.09 тельн. года года года мес. мес. мес. ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- ГНПФ 15.01.98 380,162 24,98 7,75 6,04 5,43 7,05 13,23 1,92 (+0,2) (-0,1) (-0,1) (-0,2) (-0,2) (-2,4) (-1,6) (-60,0) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- НБК 24.02.98 452,572 31,74 8,49 3,93 -0,22 6,35 28,67 27,62 (+2,3) (+0,7) (+0,7) (+1,0) (+2,0) (+10,3) (+8,0) (-39,1) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Атам 22.03.98 495,090 35,80 9,57 7,24 6,32 4,47 8,19 4,87 (+0,4) (-0,1) (-0,1) (-0,1) (-0,1) (+0,9) (-0,6) (-13,2) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Аманат 24.03.98 415,814 28,63 10,30 8,41 7,86 7,26 4,05 -25,83 (-2,2) (-1,1) (-1,2) (-1,6) (-2,7) (-7,7) (-12,3) (-81,6) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Казмыс 19.04.98 453,769 32,28 7,60 5,97 2,45 -1,77 2,50 -11,59 (-1,0) (-0,7) (-0,6) (-0,8) (-1,1) (-0,0) (-7,7) (-20,7) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- УлУм 20.04.98 394,981 26,92 3,40 0,11 -8,36 -3,41 30,41 25,93 (+2,2) (+0,6) (+0,7) (+1,0) (+2,3) (+14,6) (-5,0) (+25,1) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- БТА 28.04.98 594,580 45,23 21,42 9,46 8,76 3,37 7,99 0,11 (+0,0) (-0,3) (-0,6) (-0,4) (-0,6) (+1,1) (-1,8) (-26,3) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- НГД 07.06.98 439,696 31,38 8,53 8,77 7,11 5,38 3,56 5,34 (+0,5) (-0,1) (-0,05) (-0,1) (-0,1) (+0,9) (-3,0) (-27,9) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Грантум 03.03.99 294,263 19,26 6,44 4,71 5,29 11,83 17,47 12,81 (+1,1) (+0,2) (+0,2) (+0,4) (+0,6) (+8,1) (-18,0) (-35,0) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Евраз 20.07.99 230,746 13,47 5,65 3,21 3,60 -0,49 -0,23 -1,99 (-0,2) (-0,2) (-0,2) (-0,2) (-0,4) (-1,2) (-2,4) (-15,6) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Коргау 01.12.99 195,453 10,22 4,41 2,11 -1,67 -17,94 -32,93 -6,23 (-0,5) (-0,2) (-0,3) (-0,3) (-0,3) (-1,4) (-0,9) (+24,6) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Отан 26.11.01 177,504 10,54 9,45 6,86 3,08 -1,87 0,85 -10,21 (-0,9) (-0,3) (-0,6) (-0,7) (-1,0) (-0,2) (-5,0) (-24,7) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- Капитал 06.03.02 172,429 10,23 11,17 8,69 6,49 2,39 5,31 7,51 (+0,6) (+0,03) (-0,03) (+0,01) (+0,1) (+1,1) (-0,5) (+8,3) ------- -------- -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- РЕС 18.05.07 120,090 10,72 - - 11,79 9,66 11,77 15,43 (+1,3) (+0,4) - - (+0,4) (+1,8) (+3,4) (-1,7) -------------------------------------------------------------------------------- Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту. -------------------------------------------------------------------------------- 2008 2009 -------------------------------------------------- ----------------- Сред- Фонд IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III нее ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- Ама- нат -15,3 +23,0 +14,6 +7,5 +6,0 +16,8 -1,7 +24 +8,9 -11,5 +55,8 -25,8 +8,5 Атам +4,4 +31,8 +14,3 +8,4 +7,9 -0,3 -4,1 -0,2 +6,7 +2,4 +18,1 +4,9 +7,9 БТА +10,1 +27,0 +14,3 +11 +2,0 -6,3 -26,1 +18 +5,4 -0,8 +26,4 +0,1 +6,8 ГНПФ +6,5 +19,5 -2,3 -15 +9,0 +15,9 -20,0 +17 +6,4 -18,7 +62,0 +1,9 +6,9 Гран- тум +11,6 +18,2 +8,2 -2,4 -10 -33,9 -56,2 +14 +63,3 -5,5 +47,8 +12,8 +5,7 Евраз -5,0 +17,4 +21,5 +13 +0,9 +5,2 -3,0 -4,2 +4,9 -10,9 +13,6 -2,0 +4,3 Каз- мыс +9,8 +31,1 +15,1 -6,7 -5,5 -11,9 -30,9 +3,2 +10,5 +10,7 +9,1 -11,6 +1,9 Капи- тал +9,2 +13,3 +9,3 +3,6 +8,9 +1,0 -9,8 -0,4 +8,9 +8,6 -0,8 +7,5 +4,9 Кор- гау +10,5 +14,0 +14,4 +5,3 +13 +3,2 -9,4 +2,2 -3,3 -63,5 -30,8 -6,2 -4,2 НБК +14,1 +23,0 -3,7 -19 -26 -33,0 -51,2 +3,4 +5,4 -5,7 +66,8 +27,6 +0,2 НГД +9,0 +24,7 +26,8 +0,8 +6,2 +0,2 -0,3 +7,6 +13,9 -24,4 +33,2 +5,3 +8,6 Отан +1,8 +22,5 +18,1 -0,6 -4,2 -9,1 -20,4 +2,9 +4,3 -0,3 +14,5 -10,2 +1,6 РЕС +1,0 +18,8 +10,7 +15 +1,8 +4,9 +1,7 +15 +5,7 +3,0 +17,1 +15,4 +9,2 УлУм +28,7 +32,8 -28,5 -34 -22 -64,7 -162 +31 +39,7 +60,2 +0,8 +25,9 -7,7 ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- Сред- нее +6,9 +22,6 +9,5 -0,9 -0,9 -8,0 -28,1 +9,6 +12,9 -4,0 +23,8 +3,3 +3,9 -------------------------------------------------------------------------------- В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Аманат - АО "ОНПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН" (прежнее наименование АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"; Атам - АО "НПФ "Атамекен" дочерняя организация АО "Нурбанк"; БТА - АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"; НБК - АО "НПФ Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"; Казмыс - АО "НПФ "Казахмыс"; УлУм - АО "НПФ "УларУмит"; НГД - АО "НПФ "НефтеГаз - ДЕМ"; Грантум - АО "НПФ "ГРАНТУМ" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"); Евраз - АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд" (дочерняя организация АО "Евразийский банк"); Коргау - АО "НПФ "Коргау"; Отан - АО "ОНПФ "ОТАН" (дочерняя организация АО "АТФ Банк"); ГНПФ - АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"; Капитал - АО "НПФ "КАПИТАЛ" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"); РЕС - АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА". Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. [2009-04-15]