ОБЗОР: Рынок акций KASE в марте 2009 года

/ИРБИС, Динара Мукашева, 13.04.09/ - В марте 2009 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 849 сделок на общую сумму 25,3 млрд тенге или 167,7 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 47,2 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в феврале 2009 года - 52,4 %) и 1,3 % от всего биржевого месячного оборота (2,1 %). По итогам марте 2009 года на KASE повысились средневзвешенные дневные цены 30 % наименований акций (в феврале 2009 года - 29 %), снизились - 49 % наименований (60 %), цены 19 % акций не изменились (7 %), 3 % акций торговались впервые (4 %). Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты: RAHT выросли на 190,0 %, AZNO упали на 86,8 %. В феврале 2009 года ATFB выросли на 220,0 %, SATC упали на 100,0 %. На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Альянс Банк" снизились на 67,3 % (-58,0 % в феврале 2009 года), АО "Казкоммерцбанк" - на 13,7 % (-12,5 %). ГДР АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выросли на 3,6 % (-17,0 %), АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" - на 21,4 % (-4,0 %), KAZAKHMYS PLC выросли на 41,9 % (+16,9 %), ENRC - на 35,4 % (+5,0 %). Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в марте 2009 года более полно. Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в марте 2009 года ------------------------------------------------------------------------ Тренд к --------------------- Показатель март 2009 февр. 2009 март 2008 ---------------------------------------- --------- ---------- ---------- Объем торгов, тыс. USD 167 708,1 0,4 раза -37,3 % Объем торгов, млн KZT 25 274,9 0,4 раза -21,6 % в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - -* в т.ч. по размещениям, млн KZT - - -* в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 1 615,6 0,01 раза 0,001 раза в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 244,4 0,01 раза 0,01 раза Количество сделок 849 -43,4 % -31,6 % Число инструментов, вовлеченных в сделки 38 -17,4 % +5,6 % Среднедневное количество сделок 42 -43,4 % -35,0 % Среднедневной объем сделок, тыс. USD 8 385,4 -57,3 % -40,5 % Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 263,7 -56,7 % -25,6 % Доля прямых сделок (количество), % 1,2 -1,4 пп -1,9 пп Доля прямых сделок (объем), % 1,8 -1,9 пп -4,2 пп Участие пенсионных активов, % по брутто 36,8 +35,5 пп +27,3 пп Участие физических лиц, % по брутто 18,2 +8,4 пп +1,3 пп Участие нерезидентов, % по брутто 3,2 -6,8 пп -21,6 пп Число членов биржи, заключивших сделки 42 -16,0 % -10,6 % Концентрация рынка, %** 80,5 +11,9 пп +22,1 пп ------------------------------------------------------------------------ * объем торгов по размещениям в марте 2008 года составил $20 819,1 тыс (2 512,7 млн тенге); **указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки). Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE* ---------------------------------------------------------- Доля от общего объема рынка (%): ---------- ----------- --------- Отрасль март 2009 февр. 2009 март 2008 ------------------------- ---------- ----------- --------- основной потребительский сектор 50,6 17,6 0,1 энергетика 39,7 16,5 6,2 финансы 6,3 4,9 32,5 дискреционный потребительский сектор 1,9 0,5 41,3 услуги телекоммуникации 1,0 0,5 1,4 сырьевой сектор 0,4 51,1 18,5 коммунальный сектор 0,003 >0,001 - промышленность - 8,2 - здравоохранение - 0,6 - информационные технологии - - - ---------------------------------------------------------- * отраслевая классификация структуры оборота составлена в соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification Standard (GICS) Standart and Poor's Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды на момент закрытия торгов 31 марта 2009 года (базис actual/365) --------------------------------------------- Изменение: ----------------- Период в % в % годовых --------------------------- ----- ----------- За предшествующие 30 дней +9,1 +110,2 С начала 2008 года -74,1 -59,0 За последние 365 дней (год) -73,4 -73,4 За 2007 год +12,2 +12,2 С начала 2007 года -70,9 -31,6 --------------------------------------------- Таб. 4. Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в марте 2009 года ---------------------------------------------------------- Капитализация Объем Объем рынка, сделок, сделок, Число Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ 27.02.09 26 069,83 626,84 33 090,6 4 977,8 37 02.03.09 26 192,71 621,36 219,5 33,1 20 03.03.09 25 550,51 597,93 218,3 32,9 22 04.03.09 25 192,83 594,52 2 154,9 324,1 26 05.03.09 23 416,70 613,83 260,5 39,2 28 06.03.09 23 342,60 603,29 225,5 33,9 22 10.03.09 23 462,26 603,63 261,0 39,3 33 11.03.09 24 253,42 623,59 5 079,0 764,5 57 12.03.09 23 378,58 620,61 34 394,4 5 175,7 26 13.03.09 24 858,70 641,10 3 071,4 461,6 61 16.03.09 24 938,81 649,16 57 090,2 8 577,8 34 17.03.09 24 703,32 660,38 805,3 121,1 56 18.03.09 24 780,17 673,91 1 664,2 250,6 62 19.03.09 24 913,13 683,19 3 264,7 492,7 42 20.03.09 25 524,72 678,89 4 775,3 721,6 48 24.03.09 26 949,78 717,87 2 185,1 330,6 63 25.03.09 26 321,37 693,06 14 206,2 2 150,5 41 26.03.09 26 733,44 709,35 964,0 145,9 40 27.03.09 27 908,19 719,64 28 666,6 4 338,7 54 30.03.09 26 406,16 703,77 6 323,3 957,3 61 31.03.09 26 203,23 683,64 1 878,8 283,8 53 -------- ------------- ----------- -------- ------- ------ Тренд 133,4 56,8 % +0,5 +9,1 ---------------------------------------------------------- Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг, торгующихся на KASE, в марте 2009 года ----------------------------------------------------------- Акций: Инструментов: Эмитентов: Категория ----------- ------------- ----------- допуска число тренд число тренд число тренд --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Первая 27 -2 38 -2 19 0 в т.ч. на ОТП KASE 26 -2 26 -2 18 0 в т.ч. на СТП РФЦА 12 0 12 0 7 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Вторая 40 +1 46 +2 28 -1 в т.ч. на ОТП KASE 33 +1 33 +1 24 -1 в т.ч. на СТП РФЦА 13 +1 13 +1 8 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Третья 49 +2 50 +1 45 +4 в т.ч. на ОТП KASE 42 +2 42 +2 39 +4 в т.ч. на СТП РФЦА 8 -1 8 -1 9 +1 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Ценные бумаги инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0 в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0 в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Нелистинговые ценные бумаги 4 0 4 0 4 0 --------------------- ----- ----- ------ ------ ----- ----- Всего 117 +1 140 +1 90 +1 ----------------------------------------------------------- Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE; СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов. Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в марте 2009 года (по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов) -------------------------------------------------------------------------------- Цена, тенге за акцию: -------------------------------------------------------- по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Код ---------------- ------------------- сделок, Число акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ aHSBK 88,00 88,00 88,00 -2,2 83,00 460,00 25,4 1 aPRIN 5499,99 5499,99 5499,99 5000,01 8384,00 1590,3 1 ASBN 850,00 2300,00 1100,00 -52,2 850,00 21700,00 41,5 11 ASFI 22728,01 25000,00 22728,01 0 18000,00 25000,00 738,5 13 ATFB 7450,00 7450,00 7450,00 -69,0 7225,00 24000,00 18,9 1 AZNO 1089,00 3430,00 1089,00 1089,00 10000,00 237,1 12 BTAS 3000,00 4200,90 3200,00 -16,9 1202,00 83200,00 1007,1 52 CCBN 235,00 260,00 240,00 -15,2 200,00 2000,00 159,1 20 CSBN 4283,76 4283,76 4283,76 3850,00 5790,00 0,1 1 CSBNp 1676,02 1676,02 1676,02 1676,02 2280,00 0,0 1 EXBN 535,00 2270,58 549,00 -39,0 499,00 2500,00 723,4 25 EXBNp 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1350,00 26,2 2 GB_ENRC 648,99 1100,00 890,00 +32,8 395,00 3750,00 292,3 77 GB_KZMS 550,00 934,00 825,00 +44,7 370,00 4600,00 423,7 75 HSBK 61,51 93,00 73,00 +4,3 61,51 521,00 861,5 89 KATRp 10000,00 10000,00 10000,00 0 10000,00 10000,00 84322,6 11 KIBN 230,00 230,00 230,00 230,00 363,00 3,1 2 KKGB 275,00 350,00 275,00 -14,1 190,00 1100,00 2974,4 34 KKGBp 103,40 103,40 103,40 +10,0 86,36 428,95 0,0 1 KZTK 7000,00 8250,00 8000,00 +6,7 5000,00 41000,00 1378,9 89 KZTKp 2700,01 3300,00 3300,00 +20,0 1880,50 19900,00 198,6 20 MMGZp 2000,00 2200,00 2200,00 -19,4 2000,00 20000,00 44,6 5 MREK 2400,00 2400,00 2400,00 0 2400,00 2970,00 4,3 2 NFBN 2200,00 4500,00 4500,00 +125,0 1321,00 5270,00 60,4 7 NRBNp6 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 25,4 1 ORDB 550,00 550,00 550,00 +10,0 250,00 2750,00 1013,3 40 RDGZ 10800,00 14400,00 13250,00 +18,3 6201,00 24500,00 13587,1 187 ROSA 773,62 773,62 773,62 334,84 977,76 432,0 1 SATC 70,00 100,00 71,00 -15,3 70,00 1000000,0 50655,3 27 SUMB 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,0 2975,0 5 TEBN 1000,00 1785,00 1000,00 -69,7 1000,00 8500,00 434,9 4 TEBNp 302,50 500,50 302,50 -39,5 275,00 2805,00 11,4 8 TSBN 601,00 660,00 601,00 -8,8 601,00 2100,00 9,7 4 VSTN 348000,00 349000,00 348000,00 0 322000,00 360310,83 273,6 2 ZERD 6,71 6,71 6,71 +10,0 3,50 6,71 50,6 2 ZERDp 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 152,3 6 ------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- -------- ------ 36 164752,8 839 -------------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 28 февраля 2009 года). Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается. Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в марте 2009 года, включая СТП РФЦА --------------------------------------------------------------------------- База расчета показателя ликвидности (Kl): Позиция Показа- ----------------------------------------- --------------- тель лик- объем число число март февр. Код видности сделок, число членов результ. 2009 г. 2009 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней ------- ------- ------- --------- ----------- --------- -------- ---------- 1 1 RDGZ 2,46 2 050,6 187 45 15 2 3 HSBK 1,76 129,8 89 36 19 3 4 KZTK 1,58 207,7 89 29 18 4 5 GB_KZMS 1,54 64,0 75 31 18 5 9 GB_ENRC 1,50 44,2 77 31 16 6 2 BTAS 1,19 151,6 52 25 14 7 7 KKGB 0,92 449,4 34 18 13 8 23 SATC 0,78 7 635,5 27 7 7 9 12 ORDB 0,74 152,8 40 1 20 10 13 KATRp 0,70 12 700,0 11 4 2 --------------------------------------------------------------------------- Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам, которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в соответствующем разделе документа, опубликованного по http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке. Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE, акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи (на момент закрытия торгов в указанные даты) ------------------------------------------------------------------------------ На 31.03.09: На 27.02.09: Изменение: ------------------- ------------------- ---------------- Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли, ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц. пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт. --------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------- ENRC PLС 1 7 586,0 28,91 1 5 895,2 22,58 1 690,8 +6,33 РД КазМунайГаз 2 6 180,4 23,55 2 5 227,7 20,02 952,7 +3,53 KAZAKHMYS PLС 3 2 451,3 9,34 4 4 599,1 17,62 -2 147,8 -8,27 АТФБанк 4 1 745,2 6,65 3 2 033,1 7,79 -288,0 -1,14 Казкоммерцбанк 5 1 159,3 4,42 5 1 300,1 4,98 -140,8 -0,56 Астана-Финанс 6 1 069,0 4,07 6 1 003,9 3,85 65,1 +0,23 Казахтелеком 7 579,3 2,21 8 559,1 2,14 20,3 +0,07 Kaspi Bank 8 554,6 2,11 7 551,6 2,11 2,9 +0,0005 Народный банк 9 552,5 2,11 9 538,3 2,06 14,2 +0,04 SAT & Company 10 469,9 1,79 55 438,2 1,68 31,7 +0,11 ------------------------------------------------------------------------------ Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент закрытия рынка 31 марта 2009 года этот показатель составлял 26 239,3 млн USD. В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 101 акция 76-и эмитентов. [2009-04-13]