/ИРБИС, Динара Мукашева, Виталий Томский, 18.03.09/ - В феврале 2009
года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах
рынка, включая сделки на специальной торговой площадке регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано
1 499 сделок на общую сумму 58,4 млрд тенге или 392,7 млн долларов
США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма
составляет 52,4 % от месячного объема сделок на рынке негосударственных
ценных бумаг KASE (в январе 2009 года - 33,3 %) и 2,1 % от всего
биржевого месячного оборота (0,7 %).
По итогам февраля 2009 года на KASE повысились средневзвешенные
дневные цены 29 % наименований акций (в январе 2009 года - 21 %),
снизились - 60 % наименований (60 %), цены 7 % акций не изменились
(19 %), 4 % акций торговались впервые. Максимальные тренды по итогам
месяца продемонстрировали следующие инструменты: ATFB выросли на
220,0 %, SATC упали на 100,0 %. В январе KMSO выросли на 300,0 %, BTAS
упали на 77,02 %.
Одномоментная девальвация тенге к доллару США, произведенная
Нацбанком Казахстана 04 февраля 2009 года, спровоцировала рост цен
акций, составляющих корзину индекса KASE, которые взлетели за один день
на 20 % в рамках технической коррекции с котировками указанных бумаг на
международных площадках. Однако следует отметить, что одномоментная
девальвация тенге, в конечном счете, не является основным фактором
роста объемов торгов в феврале 2009 года на рынке акций KASE - данное
было обеспечено серией "внутренних" сделок с простыми акциями АО
"Шубарколь комир", заключенных 16 февраля 2009 года на вторичном рынке
СТП РФЦА (55,7 % от общего объема торгов). На казахстанский рынок акций
продолжают оказывать давление как внешний негативный фон, так и
опасения инвесторов касательно снижения финансовой устойчивости и
платежеспособности казахстанских банков.
На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Альянс
Банк" снизились на 58,0 % (-23,8 % в январе 2009 года), АО "Народный
сберегательный банк Казахстана" - на 17,0 % (-24,9 %), АО
"Казкоммерцбанк" - на 12,5 % (-46,7 %). ГДР АО "Разведка Добыча
"Казмунайгаз" также упали на 4,0 % (+1,4 %) на фоне перманентного
падения на рынке нефти. KAZAKHMYS PLC выросли на 16,9 % (-3,1 % в
январе 2009 года), ENRC - на 5,0 % (-3,8 %).
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
феврале 2009 года более полно.
Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в феврале 2009 года
--------------------------------------------------------------------------
Тренд к
----------------------
Показатель февр. 2009 янв. 2008 февр. 2008
---------------------------------------- ---------- --------- ------------
Объем торгов, тыс. USD 392 681,3 2,5 раза +59,7 %
Объем торгов, млн KZT 58 414,8 3,0 раза +97,4 %
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - -
в т.ч. по размещениям, млн KZT - - -
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 200 737,2 7,7 раза 1 429,1 раза
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 29 931,6 9,5 раза 1 770,9 раза
Количество сделок 1 499 +40,1 -28,5
Число инструментов, вовлеченных в сделки 46 -2,1 +15,0
Среднедневное количество сделок 75 +33,1 -25,8
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 19 634,1 2,3 раза +63,3
Среднедневной объем сделок, млн KZT 2 920,7 2,9 раза 2,0 раза
Доля прямых сделок (количество), % 2,6 +0,8 +0,7
Доля прямых сделок (объем), % 3,6 +0,7 -1,6
Участие пенсионных активов, % по брутто 1,2 -6,6 -7,8
Участие физических лиц, % по брутто 9,8 -13,1 -5,2
Участие нерезидентов, % по брутто 10,0 -4,0 -6,7
Число членов биржи, заключивших сделки 50 +11,1 -5,7
Концентрация рынка, %* 68,6 +21,7 +21,9
--------------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее
торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований
акций, вовлеченных в сделки).
Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE*
----------------------------------------------------------
Доля от общего объема рынка (%):
----------- --------- ----------
Отрасль февр. 2009 янв. 2008 февр. 2008
------------------------- ----------- --------- ----------
сырьевой сектор 51,1 3,1 0,3
основной
потребительский сектор 17,6 6,6 0,5
энергетика 16,5 15,3 7,0
промышленность 8,2 - -
финансы 4,9 73,5 87,1
здравоохранение 0,6 - 0,05
услуги телекоммуникации 0,5 1,3 4,8
дискреционный
потребительский сектор 0,5 0,05 0,3
коммунальный сектор >0,001 0,2 -
информационные технологии - - -
----------------------------------------------------------
* отраслевая классификация структуры оборота составлена в
соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification
Standard (GICS) Standart and Poor's
Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды
на момент закрытия торгов 27 февраля 2009 года (базис actual/365)
---------------------------------------------
Изменение:
-----------------
Период в % в % годовых
--------------------------- ----- -----------
За предшествующие 30 дней -9,7 -118,3
С начала 2008 года -76,2 -65,3
За последние 365 дней (год) -77,1 -77,1
За 2007 год +12,2 +12,2
С начала 2007 года -73,3 -34,0
---------------------------------------------
Таб. 4. Основные индикаторы
биржевого рынка купли-продажи акций в феврале 2009 года
------------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, сделок, сделок, Число
Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- --------- -------- ------
30.01.09 26 661,98 622,27 12 328,2 1 497,5 102
02.02.09 25 915,11 581,14 3 154,3 384,4 95
03.02.09 25 826,83 576,89 304,2 37,2 29
04.02.09 24 586,18 656,21 4 740,1 682,5 204
05.02.09 24 195,05 665,19 3 341,8 501,2 97
06.02.09 24 130,24 672,78 2 660,2 397,8 118
09.02.09 25 154,80 686,64 14 684,9 2 180,7 117
10.02.09 25 272,43 684,18 62 754,6 9 306,5 56
11.02.09 24 836,66 691,49 6 372,5 943,8 102
12.02.09 25 049,68 682,16 16 232,0 2 408,7 81
13.02.09 24 458,47 632,07 8 168,3 1 216,3 77
16.02.09 27 626,69 633,43 207 043,8 30 872,3 60
17.02.09 27 318,80 637,65 4 466,4 666,8 78
18.02.09 26 883,29 641,26 6 250,1 933,9 71
19.02.09 26 984,19 621,44 4 736,5 705,7 81
20.02.09 26 579,94 643,19 5 565,0 831,2 67
23.02.09 26 343,20 641,03 5 200,2 780,0 40
24.02.09 25 985,44 632,52 2 672,0 401,3 33
25.02.09 26 315,34 638,85 537,2 80,6 30
26.02.09 26 113,60 639,76 706,6 106,2 26
27.02.09 26 069,83 626,84 33 090,6 4 977,8 37
-------- ------------- ----------- --------- -------- ------
Тренд -592,2 4,6
% -2,2 +0,7
------------------------------------------------------------
Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг,
торгующихся на KASE, в феврале 2009 года
-----------------------------------------------------------
Акций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ----------- ------------- -----------
допуска число тренд число тренд число тренд
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Первая 29 0 40 0 19 0
в т.ч. на ОТП KASE 28 0 28 0 18 0
в т.ч. на СТП РФЦА 12 0 12 0 7 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Вторая 39 +1 44 0 29 0
в т.ч. на ОТП KASE 32 +2 32 +2 25 +1
в т.ч. на СТП РФЦА 12 -2 12 -2 8 -2
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Третья 47 +1 49 +2 41 +1
в т.ч. на ОТП KASE 40 0 40 0 35 0
в т.ч. на СТП РФЦА 9 +2 9 +2 8 +2
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Ценные бумаги
инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0
в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0
в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Нелистинговые
ценные бумаги 4 0 4 0 4 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Всего 116 +1 139 +2 89 +1
-----------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE;
СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с
запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования
может существовать два биржевых инструмента, отличающихся
торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов.
Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в феврале 2009 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
-----------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем
Код ---------------- ------------------ сделок, Число
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок
------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
aASBN 2570,0 3465,0 2650,0 +2,5 2200,0 20000,0 76,0 4
aHSBK 90,0 93,0 90,0 +8,4 83,0 460,0 45,3 2
AMGZp 25000,0 38000,0 38000,0 +173,0 13918,0 49000,0 651,4 3
ASBN 1800,0 3465,0 2300,0 -11,0 1800,0 26180,0 283,8 31
ASBNp1 3000,0 3300,0 3000,0 +9,1 2750,0 12200,0 5,2 4
ASFI 22728,0 22728,0 22728,0 0 15000,0 25000,0 32,7 3
aSHUK 31715,0 40551,0 31790,0 31715,0 40551,0 200000,0 7
ASZS 21741,0 21741,0 21741,0 21741,0 21741,0 418,7 1
ATFB 24000,0 24000,0 24000,0 7225,0 24000,0 70,0 1
ATFBp 5460,0 5460,0 5460,0 5181,8 5700,0 7,9 1
aZERD 5,0 6,1 5,0 3,5 6,7 616,0 2
BTAS 1202,0 9000,0 3850,0 -54,2 1202,0 83200,0 1956,3 189
CCBN 200,0 350,0 283,0 -38,5 200,0 2000,0 5177,9 87
DNBN 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 3905,0 0,0 1
EXBN 900,0 900,0 900,0 720,0 2500,0 73,3 2
GB_ENRC 670,0 781,0 670,0 +34,0 395,0 3750,0 133,5 29
GB_KZMS 416,5 640,0 570,0 +39,0 370,0 4600,0 624,7 103
HSBK 65,0 97,0 70,0 0 61,5 540,0 1015,7 143
HSBKp 104,6 112,7 104,6 +17,8 88,8 285,0 104,2 5
HSBKp1 109,1 130,0 109,1 109,1 322,0 78,8 5
KATRp 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 69267,5 7
KKGB 250,0 500,0 320,0 +24,5 190,0 1100,0 4434,7 90
KKGBp 94,0 94,0 94,0 -1,1 86,4 440,0 34,2 6
KMSO 12800,0 12800,0 12800,0 0 3050,0 12800,0 31,4 1
KZTC 6700,0 6700,0 6700,0 -38,8 1417,2 21700,0 25,8 1
KZTCp 800,0 800,0 800,0 -20,0 800,0 2100,0 1,1 1
KZTK 5000,0 8100,0 7500,0 +7,1 5000,0 41000,0 1579,4 99
KZTKp 1880,5 3900,0 2750,0 -40,4 1880,5 23500,0 487,9 51
MMGZp 2728,0 3000,8 2728,0 -13,4 2000,0 20000,0 26,4 3
MREK 2400,0 2400,0 2400,0 0 2400,0 2970,0 1,0 1
NFBN 2000,0 2500,0 2000,0 -33,3 1321,0 5270,0 63,3 4
NRBN 18139,5 19900,0 19900,0 +4,7 18139,5 22727,0 412,1 3
ORDB 500,0 1999,0 500,0 -75,0 250,0 2750,0 435,0 21
ORNK 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,4 1
RDGZ 8605,0 11260,0 11200,0 +21,9 6201,0 24500,0 46818,4 488
SATC 71,0 92,2 83,8 -100,0 71,0 1000000,0 9114,6 9
TEBN 3300,0 4510,0 3300,0 -26,7 1785,0 8500,0 339,9 7
TEBNp 275,0 909,1 500,0 -45,1 275,0 2805,0 274,6 11
TMLZ 3500,0 5000,0 3500,0 -30,0 3500,0 5057,0 76,6 3
TSBN 601,0 659,0 659,0 -6,0 601,0 2343,0 243,1 11
UTMK 29000,0 31900,0 29000,0 -9,1 19000,0 35090,0 46,0 3
UTMKp 4998,0 4998,0 4998,0 1500,0 5000,0 30,8 1
VSTN 348000,0 348000,0 348000,0 -0,6 322000,0 360310,8 298,5 4
ZERD 6,1 6,7 6,1 0 3,5 6,7 873,5 9
------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
44 346 287,2 1 458
------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 января 2009 года).
Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в феврале 2009 года,
включая СТП РФЦА
---------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Позиция Показа- -----------------------------------------
--------------- тель лик- объем число число
февр. янв. Код видности сделок, число членов результ.
2009 г. 2008 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней
------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ----------
1 1 RDGZ 2,59 6 894,0 488 61 19
2 2 BTAS 1,58 284,5 189 42 20
3 3 HSBK 1,41 148,2 143 42 17
4 4 KZTK 1,17 230,9 99 30 19
5 7 GB_KZMS 1,10 92,7 103 31 15
6 5 CCBN 1,010 767,1 87 24 17
7 6 KKGB 1,005 656,2 90 25 16
8 9 KZTKp 0,87 70,1 51 21 17
9 8 GB_ENRC 0,78 19,9 29 24 13
10 13 ASBN 0,64 41,8 31 14 14
---------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться
в соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке.
Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
-----------------------------------------------------------------------------
На 27.02.09: На 30.01.09: Изменение:
------------------- ------------------- ---------------
Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
--------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
ENRC PLС 1 5 895,2 22,61 1 5 330,2 19,99 +565,0 +2,62
АО "Разведка Добыча
КазМунайГаз" 2 5 227,7 20,05 2 5 279,3 19,80 -51,6 +0,25
АО "АТФБанк" 3 4 599,1 17,64 3 2 432,0 9,12 +2 167,2 +8,52
KAZAKHMYS PLС 4 2 033,1 7,80 4 1 806,6 6,78 +226,5 +1,02
АО "Казкоммерцбанк" 5 1 300,1 4,99 5 1 463,6 5,49 -163,5 -0,50
АО "Астана-Финанс" 6 1 003,9 3,85 6 1 243,3 4,66 -239,3 -0,81
АО "Kaspi Bank" 7 559,1 2,14 9 692,9 2,60 -133,8 -0,45
АО "Казахтелеком" 8 551,6 2,12 11 644,8 2,42 -93,2 -0,30
АО "Народный
сберегательный
банк Казахстана" 9 538,3 2,06 10 685,1 2,57 -146,8 -0,50
АО "Нурбанк" 10 438,2 1,68 13 589,7 2,21 -151,5 -0,53
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка
акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент
закрытия рынка 27 февраля 2009 года этот показатель составлял 26 069,8 млн USD.
В официальном списке ценных бумаг KASE находились 100 акций 75 эмитентов.
[2009-03-18]