/ИРБИС, Динара Мукашева, 26.02.09/ - В январе 2009 года на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка, включая сделки
на специальной торговой площадке регионального финансового центра
города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 071 сделка на общую
сумму 19,4 млрд тенге или 159,6 млн долларов США по текущему курсу на
даты заключения сделок. Указанная сумма составляет 33,5 % от месячного
объема сделок на рынке негосударственных ценных бумаг KASE (в декабре
2008 года - 55,8 %) и 0,7 % от всего биржевого месячного оборота (0,8 %).
По итогам января на KASE повысились средневзвешенные дневные цены
21 % наименований акций (в декабре 2008 года - 35 %), снизились - 60 %
наименований (46 %), цены 19 % акций не изменились (15 %).
Максимальные тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие
инструменты: KMSO выросли на 300,0 %, BTAS упали на - 77,02 %. В
декабре 2008 года BTAS выросли на 52,8 %, KMSO упали на 93,5 %.
Казахстанский рынок акций первую половину месяца находился в боковом
тренде, высокого уровня волатильности динамики индекса KASE не
наблюдалось. Однако вторая половина месяца прошла под знаком
снижения, которое было обусловлено ростом озабоченности инвесторов по
поводу текущего финансового "здоровья" банков Казахстана. Не смотря на
то, что Правительство Казахстана заявило о намерении оказать помощь
четырем системообразующим банкам страны (АО "Альянс Банк", АО "БТА
Банк", АО "Казкоммерцбанк" и АО "Народный сберегательный банк
Казахстана") посредством вхождения АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына" в их капитал на 25 %, инвесторы
опасались, что государство сможет изменить свои планы ввиду непростого
состояния ликвидности и качества активов данных банков.
Указанные опасения повлияли на инвестиционную привлекательность
долевых бумаг указанных казахстанских банков на Лондонской фондовой
бирже (LSE): глобальные расписки АО "Альянс Банк" снизились на 23,8 %
(-64,0 % в декабре 2008 года), АО "Народный сберегательный банк
Казахстана" - на 24,9 % (-7,4 %), АО "Казкоммерцбанк" - на 46,7 % (+6,4 %).
Долевые бумаги компаний промышленного сектора Казахстана
демонстрировали небольшое падение на LSE, которое, впрочем, было
обусловлено общим негативным фоном на мировых товарных площадках и
перманентным падением спроса на экспортные товары: KAZAKHMYS PLC
упали на 3,1 % (-11,1 % в декабре 2008 года), ENRC - на 3,8 % (+18,6 %),
ГДР АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз" выросли на 1,4 % (-6,0 %).
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в январе
2009 года более полно.
Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в январе 2009 года
----------------------------------------------------------------------
Тренд к
-------------------
Показатель янв. 2009 дек. 2008 янв. 2008
---------------------------------------- --------- --------- ---------
Объем торгов, тыс. USD 159 585,0 0,3 раза -27,2 %
Объем торгов, млн KZT 19 376,1 0,3 раза -26,6 %
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - -
в т.ч. по размещениям, млн KZT - - -
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 26 719,8 -36,4 % -
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 3 246,5 -36,0 % -
Количество сделок 1 071 -29,7 % -37,4 %
Число инструментов, вовлеченных в сделки 47 -13,0 % +17,5 %
Среднедневное количество сделок 56 -26,1 % -34,2 %
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 8 362,9 0,3 раза -23,7 %
Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 015,4 0,3 раза -23,1 %
Доля прямых сделок (количество), % 1,8 -0,5 пп +0,4 пп
Доля прямых сделок (объем), % 2,9 +2,2 пп -7,4 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 7,9 -17,4 пп +4,7 пп
Участие физических лиц, % по брутто 22,9 +10,8 пп -10,5 пп
Участие нерезидентов, % по брутто 14,1 -2,3 пп +6,5 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 45 -8,2 % +2,3 %
Концентрация рынка, %* 46,9 -8,6 пп -5,0 пп
----------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится на
наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего
числа наименований акций, вовлеченных в сделки).
Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE*
----------------------------------------------------------
Доля от общего объема рынка (%):
---------- ---------- ----------
Отрасль янв. 2009 дек. 2008 янв. 2008
------------------------- ---------- ---------- ----------
финансы 73,5 55,2 56,0
основной
потребительский сектор 15,3 17,8 7,6
энергетика 6,6 24,3 34,6
услуги телекоммуникации 3,1 0,3 0,2
коммунальный сектор 1,3 1,2 0,7
сырьевой сектор 0,2 0,9 0,2
дискреционный
потребительский сектор 0,05 0,2 0,8
здравоохранение - - -
промышленность - 0,01 -
информационные технологии - - -
----------------------------------------------------------
* отраслевая классификация структуры оборота составлена в
соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification
Standard (GICS) Standart and Poor's
Таб. 3. Изменение индекса KASE за различные периоды
на момент закрытия торгов 30 января 2009 года (базис actual/365)
---------------------------------------------
Изменение:
-----------------
Период в % в % годовых
--------------------------- ----- -----------
За предшествующие 30 дней -31,1 -378,8
С начала 2008 года -76,4 -70,1
За последние 365 дней (год) -76,3 -76,3
За 2007 год +12,2 +12,2
С начала 2007 года -73,5 -35,3
---------------------------------------------
Таб. 4. Основные индикаторы
биржевого рынка купли-продажи акций в январе 2009 года
----------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, сделок, сделок, Число
Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
31.12.08 31 097,06 903,55 26 302,1 3 177,0 85
05.01.09 30 949,96 892,34 11 327,0 1 369,0 55
06.01.09 30 435,90 877,94 4 208,0 509,0 70
08.01.09 31 424,05 854,96 1 253,4 151,6 57
09.01.09 31 176,90 872,66 5 102,5 617,4 58
12.01.09 31 038,38 886,04 4 959,3 600,3 55
13.01.09 31 055,33 867,28 15 438,6 1 870,2 46
14.01.09 31 194,34 868,63 2 227,1 270,1 56
15.01.09 30 228,07 840,92 1 054,1 127,9 44
16.01.09 30 149,47 846,21 4 183,2 507,5 58
19.01.09 30 199,19 837,97 2 465,3 299,0 58
20.01.09 29 440,21 804,16 8 675,9 1 052,4 57
21.01.09 28 956,55 783,23 1 151,5 139,7 34
22.01.09 29 317,07 778,85 3 579,2 434,2 42
23.01.09 28 308,04 772,22 26 230,5 3 189,6 51
26.01.09 28 419,05 725,87 13 891,7 1 689,9 32
27.01.09 27 399,42 723,38 30 355,2 3 694,2 98
28.01.09 27 739,33 694,33 3 331,5 405,5 49
29.01.09 27 349,39 663,77 7 133,0 867,1 48
30.01.09 26 661,98 622,27 12 328,2 1 497,5 102
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
Тренд -4 435,1 -281,3
% -14,3 -31,1
----------------------------------------------------------
Таб. 5. Изменение списков долевых ценных бумаг,
торгующихся на KASE, в январе 2009 года
-----------------------------------------------------------
Акций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ----------- ------------- -----------
допуска число тренд число тренд число тренд
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Первая 29 +1 40 +1 19 +1
в т.ч. на ОТП KASE 28 +1 28 +1 18 +1
в т.ч. на СТП РФЦА 12 0 12 0 7 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Вторая 38 -1 44 -1 29 -1
в т.ч. на ОТП KASE 30 -1 30 -1 24 -1
в т.ч. на СТП РФЦА 14 0 14 0 10 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Третья 46 0 47 0 40 0
в т.ч. на ОТП KASE 40 0 40 0 35 0
в т.ч. на СТП РФЦА 7 0 7 0 6 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Ценные бумаги
инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0
в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0
в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Нелистинговые
ценные бумаги 4 0 4 0 4 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Всего 115 0 137 0 88 -1
-----------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE;
СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с
запуском СТП РФЦА по ценной бумаге (акции) одного наименования
может существовать два биржевых инструмента, отличающихся
торговым кодом, условиями проведения торгов и расчетов.
Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в январе 2009 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
-----------------------------------------------------
за посл.
по посл. сделке: 365 дней: Объем
Код ---------------- ------------------ сделок, Число
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок
------- -------- -------- -------- ------ -------- ---------- --------- ------
aASBN 2200,0 3500,0 2585,0 -35,4 2200,0 20000,0 47,3 5
aHSBK 83,0 83,0 83,0 -23,3 83,0 561,0 8,4 1
aHSBKp 112,7 113,6 112,7 112,7 285,0 47,6 2
AMGZp 13918,0 13918,0 13918,0 13918,0 49000,0 26,4 1
aPRIN 5500,0 5500,0 5500,0 +10,0 5000,0 8384,0 4 519,3 2
aREAL 5,0 5,0 5,0 -2,9 0,8 5,2 4 127,5 2
aREALp 5,0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 17 279,9 3
ASBN 2200,0 4070,0 2585,0 -26,1 2200,0 28710,0 216,4 17
ASBNp1 2750,0 4800,0 2750,0 -47,9 2750,0 12200,0 451,2 17
ASFI 22728,0 22800,0 22728,0 0 15000,0 25000,0 91,7 4
ASFIp 22728,0 22728,0 22728,0 0 10000,0 25000,0 140,2 7
AZNO 7000,0 10000,0 7000,0 6000,0 11605,5 62,9 2
BTAS 8401,0 38200,0 8401,0 -82,5 1202,0 85000,0 50 363,1 146
CCBN 330,0 550,0 460,0 +15,0 290,0 2000,0 4 989,8 90
CSBN 4283,8 4300,0 4300,0 +0,4 3850,0 6105,0 2 125,1 3
CSBNp 1676,0 1676,0 1676,0 1676,0 2280,0 1,3 1
DAMU 1300,0 2046,0 1814,0 1300,0 2046,0 406,4 5
EXBNp 1200,0 1200,0 1200,0 0 1152,7 1350,0 16,4 1
GB_ENRC 470,0 666,6 500,0 -9,1 395,0 3750,0 46,7 20
GB_KZMS 370,0 500,0 410,0 -6,6 370,0 4600,0 407,5 45
HSBK 67,5 94,5 70,0 -18,6 65,0 542,0 483,2 71
HSBKp 88,8 125,0 88,8 88,8 292,0 500,8 7
KIBN 250,0 250,0 250,0 0 250,0 374,0 9,1 1
KKGB 250,0 451,0 257,0 -44,4 190,0 1255,0 1 918,6 60
KKGBp 94,0 95,0 95,0 +1,1 86,4 440,0 342,9 4
KMSO 3110,0 12800,0 12800,0 +300,0 3050,0 12800,0 33,9 8
KZIS 37727,3 41420,0 37727,3 37727,3 57968,0 55,9 2
KZTC 8393,0 12000,0 10954,6 +30,5 1417,2 21700,0 182,4 10
KZTCp 1000,0 1700,0 1000,0 800,0 2310,0 100,0 3
KZTK 6500,0 14000,0 7000,0 -48,7 5000,0 41000,0 1 101,6 64
KZTKp 4200,0 5501,0 4615,0 -23,1 2750,0 23500,0 230,3 20
MMGZp 3150,0 4550,0 3150,0 -37,1 3000,8 20000,0 122,0 5
MREK 2400,0 2400,0 2400,0 -4,0 2400,0 2970,0 366,2 14
NFBN 3000,0 4800,0 3000,0 -38,8 1321,0 5270,0 684,6 27
NRBN 19000,0 21800,0 19000,0 -11,6 18139,5 22727,0 1 707,5 3
ORDB 250,0 2326,4 2000,0 +7,0 250,0 4000,0 5 972,0 15
ORDBp 1470,0 2100,0 1470,0 -0,6 1400,0 2100,0 252,6 8
RDGZ 8300,0 10100,0 9190,0 -2,3 6201,0 24500,0 14 900,1 298
ROSA 334,8 977,8 977,8 334,8 977,8 10 422,8 5
SATC 770000,0 770000,0 770000,0 -10,5 750000,0 1000000,0 6,3 1
TEBN 4500,0 5431,0 4500,0 -10,0 3300,0 8500,0 23 284,6 15
TEBNp 909,1 910,0 910,0 0 275,0 2805,0 306,6 3
TMLZ 5000,0 5000,0 5000,0 0 3500,0 5057,0 711,0 2
TSBN 700,0 751,0 701,0 -6,5 601,0 2343,0 292,7 16
UTMK 31900,0 31900,0 31900,0 0 19000,0 35090,0 4 424,2 5
VSTN 350000,0 350000,0 350000,0 0 322000,0 360310,8 463,2 4
ZERD 6,1 6,7 6,1 0 3,5 6,7 73,1 6
------- -------- -------- -------- ------ -------- ---------- --------- ------
47 154 323,6 1 051
------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 декабря 2008 года).
Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в январе 2009 года,
включая СТП РФЦА
---------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Позиция Показа- -----------------------------------------
--------------- тель лик- объем число число
янв. дек. Код видности сделок, число членов результ.
2009 г. 2008 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней
------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ----------
1 2 RDGZ 2,62 1 806,3 298 49 18
2 3 BTAS 2,04 6 113,9 146 27 19
3 1 HSBK 1,44 58,6 71 38 16
4 8 KZTK 1,20 133,8 64 27 16
5 4 CCBN 1,13 604,0 90 20 14
6 6 KKGB 1,10 232,8 60 24 15
7 7 GB_KZMS 1,00 49,4 45 22 15
8 11 GB_ENRC 0,614 5,7 20 10 13
9 14 KZTKp 0,606 27,9 20 16 8
10 30 NFBN 0,58 83,1 27 8 12
---------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в
соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке.
Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
-----------------------------------------------------------------------------
На 30.01.09: На 31.12.08: Изменение:
------------------- ------------------- ---------------
Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
--------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
ENRC PLС 1 5 330,2 19,99 1 5 863,6 18,86 -533,3 +1,14
АО "Разведка Добыча
КазМунайГаз" 2 5 279,3 19,80 2 5 464,9 17,57 -185,7 +2,23
АО "АТФБанк" 3 2 432,0 9,12 3 2 445,7 7,86 -13,7 +1,26
KAZAKHMYS PLС 4 1 806,6 6,78 6 1 945,3 6,26 -138,7 +0,52
АО "Казкоммерцбанк" 5 1 463,6 5,49 5 2 285,1 7,35 -821,5 -1,86
АО "Астана-Финанс" 6 1 243,3 4,66 4 1 250,3 4,02 -7,0 +0,64
АО "Темiрбанк" 7 743,1 2,79 7 826,2 2,66 -83,1 +0,13
АО "БТА Банк" 8 701,9 2,63 8 2 286,8 7,35 -1 584,9 -4,72
АО "Kaspi Bank" 9 692,9 2,60 9 694,2 2,23 -1,3 +0,37
АО "Народный
сберегательный
банк Казахстана" 10 685,1 2,57 10 838,1 2,70 -153,0 -0,13
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка
акций официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На момент
закрытия рынка 30 января 2009 года этот показатель составлял 26 662,0 млн USD.
В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 98 акций 74-х эмитентов.
[2009-02-26]