/ИРБИС, Динара Мукашева, 29.12.08/ - В ноябре 2008 года на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка,
включая сделки на специальной торговой площадке регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), были зарегистрированы
1 987 сделок на общую сумму 27,2 млрд тенге или 226,3 млн долларов
США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма
составляет 42,6 % от месячного оборота рынка негосударственных ценных
бумаг KASE (в октябре - 28,9 %) и 0,6 % от всего биржевого месячного
оборота (0,4 %).
По итогам ноября на KASE повысились средневзвешенные дневные цены
31 % наименований акций (в октябре - 22 %), снизились - 48 %
наименований акций (67 %), цены 15 % наименований акций не изменились
(8 %), 6 % наименований акций торговались впервые (2 %). Максимальные
тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты:
DNBN выросли на 29,5 %, aHSBKp1 упали на 57,1 % (см. Таб. 5. Результаты
торгов акциями на KASE в ноябре 2008 года).
Падение цен долевых бумаг казахстанских эмитентов на Лондонской
фондовой бирже в течение ноября имело место быть, однако сам характер
снижения котировок носил не столь резкий харакер в сравнении с ситуацией
в октябре: глобальные расписки АО "Альянс Банк" снизились на 0,4 % (-
22,6 % в октябре), АО "Казкоммерцбанк" - на 2,8 % (+3,6 %), АО "Разведка
Добыча "Казмунайгаз" - на 4,2 % (-9,7 %), KAZAKHMYS PLC - на 9,0 % (-
50,8 %), EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC - на
10,0 % (-38,8 %). Наибольшее падение показали ГДР АО "Народный
сберегательный банк Казахстана" - на 20,5 % (-39,3 % в октябре).
В целом казахстанский рынок долевых ценных бумаг показал умеренную
динамику падения по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя в течение
отчетного периода движение индекса KASE варьировало от падения на
9,5 % до роста на 14,5 %, в конце месяца динамика изменения пришла в
норму и не превышала 2 %. Указанная динамика коррелировала с
ситуацией на внешних рынках - в течение месяца волатильность основных
мировых индексов была достаточно высокой, однако к концу периода рынки
стали расти и ноябрь удалось окончить на положительном (хоть и
небольшом) тренде. Однако, следует отметить, что уровень пессимизма
настроений на рынках капитала не снизился - данные, свидетельствующие
о рецессии основных экономик (США, Япония, страны еврозоны, в
некоторой степени - Китай), продолжают поступать, цены на основные
товарные группы и нефть по-прежнему стремительно падают. Некоторую
долю оптимизма вызвало избрание Барака Обамы на пост президента
США, однако пока инвесторы осторожно приглядываются к первым шагам
новой администрации Белого дома, что соответствующим образом влияет
на ситуацию на рынках.
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
ноябре 2008 года более полно.
Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE в ноябре 2008 года
------------------------------------------------------------------------
Тренд к
--------------------
Показатель нояб. 2008 окт. 2008 нояб. 2007
---------------------------------------- ---------- --------- ----------
Объем торгов, тыс. USD 226 279,2 1,5 раза 0,1 раза
Объем торгов, млн KZT 27 184,9 1,5 раза 0,1 раза
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - Х Х
в т.ч. по размещениям, млн KZT - Х Х
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 278,8 0,04 раза 0,02 раза
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 33,5 0,04 раза 0,02 раза
Количество сделок 1 987 +0,2 % -6,7 %
Число инструментов, вовлеченных в сделки 52 +6,1 % -5,5 %
Среднедневное количество сделок 99 +10,2 % +2,6 %
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 11 314,0 1,7 раза 0,1 раза
Среднедневной объем сделок, млн KZT 1 359,2 1,7 раза 0,1 раза
Доля прямых сделок (количество), % 1,3 -0,4 пп -2,2 пп
Доля прямых сделок (объем), % 1,8 -6,8 пп +0,3 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 3,0 -9,7 пп -2,5 пп
Участие физических лиц, % по брутто 10,0 -21,2 пп -6,8 пп
Участие нерезидентов, % по брутто 5,6 -8,4 пп -15,6 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 48 -9,4 % -4,0 %
Концентрация рынка, %* 59,6 +23,3 пп -28,1 пп
------------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее
торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от общего числа наименований
акций, вовлеченных в сделки)
Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE*
----------------------------------------------------------
Доля от общего объема рынка (%):
--------------------------------
Отрасль нояб. 2008 окт. 2008 нояб. 2007
------------------------- ----------- --------- ----------
финансы 52,2 50,5 94,9
сырьевой сектор 21,2 12,5 0,03
энергетика 15,3 19,2 4,7
промышленность 8,5 X X
услуги телекоммуникации 2,5 6,9 0,2
основной
потребительский сектор 0,3 0,02 >0,01
здравоохранение 0,04 0,01 >0,01
коммунальный сектор 0,02 0,01 0,2
дискреционный
потребительский сектор 0,01 6,1 0,1
информационные технологии >0,01 4,7 X
----------------------------------------------------------
* отраслевая классификация структуры оборота составлена в
соответствии с рубрикатором Global lndustry Classification
Standard (GICS) Standart and Poor's
Таб. 3. Изменение списков долевых ценных бумаг,
торгующихся на KASE, в ноябре 2008 года
-----------------------------------------------------------
Облигаций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ----------- ------------- -----------
допуска число тренд число тренд число тренд
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Первая 28 +1 39 -2 18 +1
в т.ч. на ОТП KASE 27 0 27 0 17 0
в т.ч. на СТП РФЦА 12 -2 12 -2 7 -1
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Вторая 37 +4 43 +3 29 +2
в т.ч. на ОТП KASE 30 +1 30 +1 24 0
в т.ч. на СТП РФЦА 13 +2 13 +2 10 +1
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Третья 43 +1 44 +1 37 +1
в т.ч. на ОТП KASE 38 -1 38 -1 33 0
в т.ч. на СТП РФЦА 6 +2 6 +2 5 +1
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Ценные бумаги
инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0
в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0
в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Нелистинговые
ценные бумаги 4 0 4 0 4 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Всего 110 +2 132 +2 85 +8
-----------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE;
СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП
РФЦА по ценной бумаге (облигации) одного наименования может
существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом,
условиями проведения торгов и расчетов.
Таб. 4. Изменение индекса KASE за различные периоды
на момент закрытия торгов 28 ноября 2008 года (базис actual/365)
---------------------------------------------
Изменение:
-----------------
Период в % в % годовых
--------------------------- ----- -----------
За предшествующие 30 дней +10,7 +130,4
С начала 2008 года -63,6 -69,3
За последние 365 дней (год) -61,6 -61,6
За 2007 год +12,2 +12,2
С начала 2007 года -59,1 -31,0
---------------------------------------------
Таб. 5. Основные индикаторы
биржевого рынка купли-продажи акций в ноябре 2008 года
----------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, сделок, сделок, Число
Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
31.10.08 32 047,3 971,83 2 524,5 302,5 122
03.11.08 34 592,1 1 084,68 2 424,6 290,8 112
04.11.08 36 668,6 1 242,30 3 967,5 475,9 181
05.11.08 40 461,5 1 299,22 2 871,7 344,4 229
06.11.08 36 634,9 1 159,43 9 246,2 1 107,7 118
07.11.08 35 165,2 1 209,01 1 201,5 144,0 90
10.11.08 36 533,9 1 213,11 5 931,4 711,2 78
11.11.08 34 908,5 1 110,97 1 623,3 194,8 104
12.11.08 32 845,3 1 066,88 2 528,9 303,6 92
13.11.08 32 218,9 1 056,97 63 401,5 7 616,4 74
14.11.08 32 406,4 1 079,41 1 366,1 164,1 92
17.11.08 31 717,1 976,85 5 940,4 713,6 54
18.11.08 30 958,7 903,00 29 631,8 3 558,8 54
19.11.08 30 540,6 886,17 22 765,6 2 735,1 31
20.11.08 28 579,4 867,98 1 226,4 147,4 108
21.11.08 28 361,5 900,05 13 563,4 1 630,9 103
24.11.08 29 491,3 915,56 3 763,5 452,2 88
25.11.08 31 009,6 997,35 19 757,7 2 374,1 74
26.11.08 30 650,8 945,04 4 321,7 519,7 89
27.11.08 31 122,4 956,56 4 056,7 488,2 93
28.11.08 31 996,0 960,03 26 689,3 3 212,1 123
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
Тренд -51,4 -11,8
% -0,2 -1,2
----------------------------------------------------------
Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в ноябре 2008 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
---------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
--------------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем
Код ---------------- ------------------- сделок, Число
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок
------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- --------- ------
aASBN 6 700,0 12 600,0 6 700,0 -50,4 4 000,0 20 000,0 198,6 15
aASFI 22 728,0 22 728,0 22 728,0 22 728,0 22 728,0 28,4 1
aHSBK 119,0 160,0 119,0 +15,5 103,0 561,0 35,8 3
aHSBKp1 132,0 175,0 132,0 132,0 308,0 16,1 2
AMGZp 17 000,0 17 000,0 17 000,0 0 17 000,0 49 000,0 20,2 2
ASBN 6 863,6 13 500,0 8 250,0 -38,9 3 900,0 28 710,0 525,9 42
ASBNp1 5 500,0 10 000,0 9 100,0 -9,9 4 800,0 14 000,0 764,6 48
ASFI 22 000,0 22 728,0 22 728,0 0 14 950,0 25 000,0 1 014,0 15
ATFB 7 225,0 7 500,0 7 500,0 +3,8 7 225,0 10 500,0 17,2 5
ATOL 95 830,0 95 830,0 95 830,0 95 830,0 95 830,0 19 145,3 1
AZNO 9 000,0 9 000,0 9 000,0 6 000,0 11 605,5 4 443,8 3
BTAS 25 000,0 55 000,0 29 600,0 +7,2 22 000,0 125 000,0 70 555,8 201
CCBN 510,0 1 050,0 750,0 -9,0 440,0 2 000,0 3 933,7 206
CHFM 850,0 910,0 850,0 -6,6 850,0 1 000,5 82,9 3
CSBN 4 283,8 4 509,2 4 283,8 -5,0 3 850,0 6 105,0 33,6 3
CSBNp 1 676,0 1 676,0 1 676,0 -9,1 1 676,0 2 280,0 0,2 1
DNBN 2 000,0 2 100,0 2 100,0 1 800,0 4 025,0 58,3 2
EXBN 905,0 1 000,0 1 000,0 0 905,0 2 500,0 764,1 4
EXBNp 1 155,0 1 155,0 1 155,0 0 1 152,7 1 900,0 713,4 1
GB_ENRC 395,0 870,0 530,0 -7,0 395,0 3 750,0 554,1 84
GB_KZMS 379,5 924,0 560,0 -6,7 379,5 4 600,0 839,7 117
GLOT 6 440,0 6 440,0 6 440,0 +13,0 5 700,0 6 440,0 0,1 1
HSBK 100,0 225,0 130,0 +2,4 85,0 550,0 1 940,9 238
HSBKp 121,0 121,0 121,0 121,0 298,0 0,2 1
HSBKp1 132,0 167,0 135,0 -1,8 132,0 353,0 244,7 7
KANT 3 000,0 3 000,0 3 000,0 -39,4 770,0 4 953,2 35,0 3
KIBN 250,0 260,0 250,0 -3,8 250,0 385,0 83,4 3
KKGB 280,0 1 100,0 451,0 +12,8 190,0 1 255,0 2 587,5 171
KKGBp 110,0 165,0 130,0 -13,3 86,4 440,0 369,9 26
KZDK 1 150,0 5 000,0 5 000,0 1 150,0 5 000,0 10,7 2
KZTC 11 990,0 11 990,0 11 990,0 1 417,2 21 700,0 4 161,0 1
KZTCp 1 539,0 1 539,0 1 539,0 +9,9 1 400,0 2 500,0 1,3 2
KZTK 13 000,0 22 000,0 15 300,0 +4,8 13 000,0 41 000,0 1 173,2 52
KZTKp 5 500,0 7 370,0 5 940,0 +12,5 4 600,0 24 000,0 372,6 44
MREK 2 500,0 2 800,0 2 500,0 +0,4 2 490,0 2 970,0 41,6 2
NFBN 4 800,0 5 232,0 5 232,0 +6,8 1 321,0 5 270,0 200,6 4
NRBN 20 000,0 20 000,0 20 000,0 -7,0 20 000,0 26 000,0 166,2 9
ORDB 1 750,0 2 500,0 2 500,0 0 1 750,0 4 000,0 1 020,5 5
PDES 800,0 800,0 800,0 800,0 1 050,0 0,4 1
RAHT 1 400,0 1 800,0 1 400,0 -22,2 1 000,0 4 200,0 18,9 2
RDGZ 6 400,0 10 900,0 10 000,0 +15,9 6 201,0 24 595,0 21 306,8 538
SATC 750 000,0 750 000,0 750 000,0 750 000,0 750 000,0 7 610,3 2
SHMO 2 613,0 2 840,5 2 840,5 2 613,0 2 840,5 41 616,3 2
SNBN 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,2 2
TEBN 5 000,0 5 500,0 5 000,0 0 4 500,0 8 500,0 7 494,6 4
TEBNp 909,0 2 400,0 1 100,0 +10,0 909,0 2 805,0 2 855,0 46
TMLZ 5 000,0 5 054,0 5 000,0 0 5 000,0 5 057,0 19 452,1 14
TSBN 851,0 934,0 851,0 -8,5 851,0 2 550,0 195,1 7
TSBNp 865,0 950,0 865,0 865,0 1 400,0 31,4 2
UTMK 28 000,0 31 900,0 28 000,0 -9,7 19 000,0 31 900,0 4 860,4 8
ZERD 6,1 6,1 6,1 +0,2 3,5 6,7 12,4 3
ZNGRp 10 000,0 10 000,0 10 000,0 9 742,0 10 000,0 698,5 1
------- --------- --------- --------- ------ --------- --------- --------- ------
52 222 307,5 1 962
---------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01-31 октября 2008 года). Если
сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE в ноябре 2008 года,
включая СТП РФЦА
---------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Позиция Показа- -----------------------------------------
--------------- тель лик- объем число число
нояб. окт. Код видности сделок, число членов результ.
2008 г. 2008 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней
------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ----------
1 1 RDGZ 2,65 2 562,5 538 71 20
2 5 BTAS 1,91 8 474,4 201 40 19
3 2 HSBK 1,76 232,9 238 57 20
4 3 KKGB 1,39 310,6 171 41 19
5 4 CCBN 1,26 472,7 206 28 18
6 6 GB_KZMS 1,12 100,8 117 32 18
7 8 GB_ENRC 1,06 66,5 84 32 18
8 7 KZTK 0,80 140,9 52 23 15
9 9 KZTKp 0,76 44,7 44 21 15
10 15 TEBNp 0,62 343,2 46 12 14
---------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в
соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/files/eng/mix/rspeng.pdf на английском языке.
Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
-----------------------------------------------------------------------------
На 28.11.08: На 31.10.08: Изменение:
------------------- ------------------- ---------------
Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
--------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
ENRC PLС 1 5 840,8 18,25 1 6 258,4 19,53 -417,6 -1,27
АО "Разведка Добыча
КазМунайГаз" 2 5 792,2 18,10 2 4 896,9 15,28 +895,4 +2,82
АО "АТФБанк" 3 2 454,6 7,67 4 2 409,9 7,52 +44,7 +0,15
KAZAKHMYS PLС 4 2 295,0 7,17 3 2 703,4 8,44 -408,4 -1,26
АО "Казкоммерцбанк" 5 2 087,3 6,52 5 2 020,3 6,30 +67,0 +0,22
АО "БТА Банк" 6 2 017,0 6,30 6 1 851,7 5,78 +165,3 +0,53
АО "Казахтелеком" 7 1 399,6 4,37 7 1 347,6 4,20 +52,1 +0,17
АО "Астана-Финанс" 8 1 254,8 3,92 8 1 260,2 3,93 -5,3 -0,01
АО "Народный
сберегательный
банк Казахстана" 9 1 100,2 3,44 9 1 200,8 3,75 -100,7 -0,31
АО "Темiрбанк" 10 829,2 2,59 12 836,4 2,61 -7,3 -0,02
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка
акций официального списка ценных бумаг KASE и выраженный в процентах. На момент
закрытия рынка 28 октября 2008 года этот показатель составлял 31 996,0 млн USD.
В официальном списке ценных бумаг KASE находилось 95 акций 72-х эмитентов.
[2008-12-29]