АФН опубликовало доклад Бахмутовой Е.Л. на заседании Правительства Республики Казахстан о текущих мерах по стабилизации финансовой системы

/ИРБИС, 15.01.09/ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) на своем официальном веб-сайте опубликовало доклад своего Председателя Бахмутовой Е.Л. на заседании Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года о текущих мерах АФН по стабилизации финансовой системы: начало цитаты Уважаемые участники заседания! Банковские системы большинства стран, как с развитой, так и развивающейся экономикой, являясь системно важным элементом национальной экономики, в текущих условиях фактически обеспечивают первый уровень защиты от мирового финансового кризиса. С учетом этого, по мнению международных экспертов в отношении надзора за банками, меры регуляторов должны концентрироваться на улучшении капитализации банков и усилении систем риск-менеджмента, обеспечивающие как формирование банками адекватного уровня провизий для покрытия потенциальных убытков, так и продолжение кредитования реальной экономики. Другим словами, регулирование должно быть контрциклично. С учетом этого, меры Агентства, предусмотренные в рамках Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы, по сути, и по форме соответствуют данному условию. Вышеуказанные меры полностью согласуются с Декларацией Саммита большой двадцатки по финансовым рынкам и мировой экономике, принятой 15 ноября 2008 года, а также рекомендациями международных институтов, таких как Форум финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору. В частности, в отчете Форума финансовой стабильности по улучшению рыночной и институциональной устойчивости (Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 07.04.2008) отмечается, что для преодоления кризисных явлений необходимо, в том числе усиление пруденциального регулирования по капиталу, ликвидности и риск-менеджменту. В связи с этим Агентством планируется совершенствование текущих подходов по оценке достаточности собственного капитала финансовых организаций. Предусматривается поэтапное усиление роли акционерного и резервного капиталов, известных в надзорной практике зарубежных стран как элементы капитала первого уровня. Таргетируемым уровнем отношения капитала первого уровня к стандартным рисковым активам банков второго уровня будет 9%, что соответствует стандарту в странах Европейского союза. Помимо этого, предусматривается ужесточение порядка формирования специальных провизий под проблемные активы в соответствии с МСФО, то есть формирование дополнительных провизий (резервов) с учетом справедливой стоимости рисковых активов. Также Планом совместных действий предполагается обязательность формирования банками динамических (статистических) резервов под общебанковские риски, обеспечивающие наличие у банков дополнительного капитального резерва, который может быть использован на покрытие убытков в период экономического спада. Кроме того, Агентством планируется усиление требований к риск- менеджменту банков, в части управления риском потери ликвидности. В регулировании ликвидности будут адаптированы международные стандарты поддержания срочной ликвидности, минимизации GAP риска, диверсификации источников фондирования, а также наличие минимального уровня ликвидности необходимого в период стрессовых ситуаций. Целесообразность данных мер отмечена в выступлении г-на Велинка (Willink), Президента Банка Нидерландов и руководителя Базельского комитета по банковскому надзору, сделанном на встрече выского уровня в Пекине 17 ноября 2008 года, который полагает, что эффективное управление ликвидностью и в целом высокая ликвидность обеспечивают поддержание институциональной и системной устойчивости сектора в период шоков. В рамках мер по улучшению ликвидности банков и снижению риска рефинансирования, предусматривается снижение избыточного уровня внешнего заимствования, что предполагает достижение банками соотношения внешнего долга к совокупным обязательствам, не более принятого в международной практике значения 30%. Дополнительно в целях диверсификации источников формирования ликвидности будут приняты меры по поддержанию банками оптимального соотношения выданных кредитов к депозитам на уровне не более 1,5. В нынешних условиях актуальным остается вопрос обеспечения сохранности пенсионных накоплений и номинальной доходности. В этих целях Агентством запланировано осуществление мероприятий по совершенствованию пруденциального регулирования накопительных пенсионных фондов в части оценки достаточности собственного капитала с учетом рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Планируется ужесточение требований по сохранности пенсионных активов путем введения минимальных лимитов инвестирования пенсионных активов в ликвидные финансовые инструменты с низким уровнем риска. Также Планом предусмотрено расширение надежных инструментов инвестирования с низким уровнем риска, выпущенных "СамрукКазына". В целом, принимаемые в текущих экономических условиях регуляторные меры позволят минимизировать риск процикличности и поддержать функционирование института финансового посредничества в стране. Реализация вышеуказанных краткосрочных мер будет дополнена мерами среднесрочного и долгосрочного характера по обеспечению стабильности финансового сектора Казахстана. Средне- и долгосрочные меры будут основываться на положениях Стратегического плана Агентства на 2009- 2011гг., в том числе определяющего приоритетные направления, цели развития и целевые индикаторы деятельности Агентства. конец циатты [2009-01-15]