/ИРБИС, Динара Мукашева, 26.11.08/ - В октябре 2008 года на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка,
включая сделки на специальной торговой площадке регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), были зарегистрированы
1 983 сделки на общую сумму 18,1 млрд тенге или 150,7 млн долларов
США по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма
составляет 28,9 % от месячного оборота рынка негосударственных ценных
бумаг KASE (в сентябре - 32,4 %) и 0,4 % от всего биржевого месячного
оборота (0,7 %).
По итогам октября на KASE повысились средневзвешенные дневные цены
22 % наименований акций (в сентябре - 25 %), снизились - 67 %
наименований акций (65 %), цены 8 % наименований акций не изменились
(10 %), 2 % наименований акций торговались впервые. Максимальные
тренды по итогам месяца продемонстрировали следующие инструменты:
aREAL выросли на 557,9 %, AMGZp упали на 62,2 % (см. Таб. 5. Результаты
торгов акциями на KASE в сентябре 2008 года).
Казахстанский рынок долевых бумаг в октябре продолжил снижение на
общем негативном фоне на внешних рынках - по данным рейтингового
агентства Standard & Poor's в течение рассматриваемого периода инвесторы
всего мира потеряли в общей сложности $5,8 трлн; октябрь назван худшим
месяцем в новейшей истории фондовых рынков. Лидером октябрьского
падения назван аргентинский фондовый индекс MerVal, упавший за месяц
на 36,8 %, китайский Shanghai Composite снизился на 24,6 % (самые резкое
снижение с июля 1994 года), японский Nikkei - на 23,8 % до рекордного
минимума за всю его историю; американский S&P 500 упал на 16,9 %, Dow
Jones - на 14,1 % до уровня августа 1998 года, европейский FTSE 100 - на
10,7 %, DAX - на 14,5 %, CAC 40 - на 13,5 %.
В течение октября котировки долевых бумаг казахстанских эмитентов
продолжили падение на Лондонской фондовой бирже: глобальные расписки
АО "Альянс Банк" снизились на 22,6 % (-31,6 % в сентябре), АО "Народный
сберегательный банк Казахстана" - на 39,3 % (-31,0 %), АО "Разведка
Добыча "Казмунайгаз" - на 9,7 % (-33,0 %), KAZAKHMYS PLC - на 50,8 % (-
55,1 %), EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC - на
38,8 % (-49,7 %). На общем негативном фоне долевые бумаги
АО "Казкоммерцбанк" сумели вырасти на 3,6 % (-30,0 %).
На отечественном рынке наибольшее падение наблюдалось 08 октября
2008 года - индекс KASE снизился на 12,1 % на фоне резкого снижения
основных фондовых площадок мира вслед за падением американских
индексов 07 октября 2008 года. Однако в конце месяца рынок акций KASE
стал расти на фоне энтузиазма инвесторов, спровоцированного заявлением
Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова 28 октября о том, что
правительство обратилось к акционерам четырех системообразующих
банков (АО "Альянс Банк", АО "БТА Банк", АО Народный сберегательный
банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк") с предложением по вливанию
дополнительных средств в акционерный капитал данных банков в качестве
меры по укреплению достаточности их капитала; дополнительная
капитализация должна была составить до 25 % уставных капиталов
указанных банков. Позже представители названных банков заявили о своем
согласии в участии в данной программе.
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
октябре 2008 года более полно.
Таб. 1. Статистическая характеристика рынка акций на KASE
в октябре 2008 года
-----------------------------------------------------------------------
Тренд к
--------------------
Показатель окт. 2008 сент. 2008 окт. 2007
---------------------------------------- --------- ---------- ---------
Объем торгов, тыс. USD 150 723,2 0,5 раза 0,3 раза
Объем торгов, млн KZT 18 066,0 0,5 раза 0,3 раза
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - Х Х
в т.ч. по размещениям, млн KZT - Х Х
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 7 637,3 39,4 раза 0,4 раза
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 914,7 39,4 раза 0,4 раза
Количество сделок 1 983 +50,7 % -17,8 %
Число инструментов, вовлеченных в сделки 49 -5,8 % -7,5 %
Среднедневное количество сделок 90 +43,8 % -17,8 %
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 6 851,1 0,5 раза 0,3 раза
Среднедневной объем сделок, млн KZT 821,2 0,5 раза 0,3 раза
Доля прямых сделок (количество), % 1,7 -0,8 пп -2,0 пп
Доля прямых сделок (объем), % 8,6 +3,4 пп +2,4 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 12,7 -6,0 пп -0,3 пп
Участие физических лиц, % по брутто 31,1 +18,4 пп +12,9 пп
Участие нерезидентов, % по брутто 14,0 +5,5 пп -3,0 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 53 +8,2 % -1,9 %
Концентрация рынка, %* 36,3 -18,3 пп -22,2 пп
-----------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится
на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 %
от общего числа наименований акций, вовлеченных в сделки)
Таб. 2. Отраслевая характеристика рынка акций на KASE*
----------------------------------------------------------
Доля от общего объема рынка (%):
---------- ----------- ---------
Отрасль окт. 2008 сент. 2008 окт. 2007
------------------------- ---------- ----------- ---------
финансы 50,5 74,0 68,5
энергетика 19,2 3,0 18,9
сырьевой сектор 12,5 14,8 11,6
услуги телекоммуникации 6,9 5,1 0,6
дискреционный
потребительский сектор 6,1 2,9 0,05
информационные технологии 4,7 Х Х
основной
потребительский сектор 0,02 0,01 0,2
коммунальный сектор 0,01 0,2 0,2
здравоохранение 0,01 0,002 Х
промышленность Х Х 0,03
----------------------------------------------------------
* отраслевая классификация структуры оборота составлена
в соответствии с рубрикатором
Global lndustry Classification Standard (GICS)
Standart and Poor's
Таб. 3. Изменение списков долевых ценных бумаг,
торгующихся на KASE, в октябре 2008 года
-----------------------------------------------------------
Облигаций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ----------- ------------- -----------
допуска число тренд число тренд число тренд
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Первая 27 +1 41 +1 17 +1
в т.ч. на ОТП KASE 27 +1 27 +1 17 +1
в т.ч. на СТП РФЦА 14 0 14 0 8 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Вторая 33 +2 40 +2 27 +1
в т.ч. на ОТП KASE 29 0 29 0 24 0
в т.ч. на СТП РФЦА 11 +2 11 +2 9 +1
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Третья 42 -1 43 -1 36 -1
в т.ч. на ОТП KASE 39 -1 39 -1 33 -1
в т.ч. на СТП РФЦА 4 0 4 0 4 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Ценные бумаги
инвестиционных фондов 2 0 2 0 2 0
в т.ч. на ОТП KASE 1 0 1 0 1 0
в т.ч. на СТП РФЦА 1 0 1 0 1 0
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Нелистинговые
ценные бумаги 4 +1 4 +1 4 +1
--------------------- ----- ----- ------ ------ ----- -----
Всего 108 +3 130 +3 77 +1
-----------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: ОТП KASE - основная торговая площадка KASE;
СТП РФЦА - специальная торговая площадка РФЦА; в связи с запуском СТП
РФЦА по ценной бумаге (облигации) одного наименования может
существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом,
условиями проведения торгов и расчетов.
Таб. 4. Изменение индекса KASE за различные
периоды на момент закрытия торгов
31 октября 2008 года (базис actual/365)
----------------------------------------------
Изменение:
------------------
Период в % в % годовых
--------------------------- ------ -----------
За предшествующие 30 дней - 32,5 - 396,0
С начала 2008 года - 63,1 - 75,1
За последние 365 дней (год) - 62,5 - 62,5
За 2007 год + 12,2 + 12,2
С начала 2007 года - 58,6 - 32,0
----------------------------------------------
Таб. 5. Основные индикаторы
биржевого рынка купли-продажи акций в октябре 2008 года
----------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, сделок, сделок, Число
Дата млн USD Индекс KASE тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
30.09.08 46 266,7 1 426,19 10 292,7 1 233,5 87
01.10.08 47 146,3 1 440,75 12 238,4 1 468,2 76
02.10.08 46 546,2 1 390,17 2 870,1 344,4 66
03.10.08 45 828,5 1 394,21 18 963,3 2 275,0 95
06.10.08 44 734,5 1 262,17 5 662,5 679,4 101
07.10.08 40 850,6 1 193,64 3 505,2 420,8 81
08.10.08 38 749,7 1 048,99 8 137,3 976,1 112
09.10.08 39 535,3 1 117,93 2 037,4 244,2 116
10.10.08 39 649,3 1 044,63 4 836,2 579,6 114
13.10.08 40 184,7 1 029,51 22 768,7 2 728,8 67
14.10.08 39 381,6 1 087,74 2 934,5 351,8 63
15.10.08 39 713,6 1 027,52 1 459,0 174,8 100
16.10.08 35 342,0 930,82 10 489,2 1 256,0 87
17.10.08 34 711,3 912,69 8 838,4 1 058,5 101
20.10.08 34 948,2 907,98 1 477,3 176,9 50
21.10.08 34 775,0 885,04 7 323,2 877,0 84
22.10.08 34 259,1 881,94 925,8 110,9 60
23.10.08 32 176,0 851,85 6 547,5 784,4 54
24.10.08 31 114,1 827,76 12 176,3 1 458,5 93
28.10.08 29 338,8 797,52 4 464,6 534,9 93
29.10.08 29 876,4 867,10 4 711,4 564,5 111
30.10.08 32 364,8 951,20 5 832,2 698,8 137
31.10.08 32 047,3 971,83 2 524,5 302,5 122
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
Тренд -14 219,4 -454,4
% -30,7 -31,9
----------------------------------------------------------
Таб. 6. Результаты торгов акциями на KASE в октябре 2008 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
-----------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем
Код ---------------- ------------------ сделок, Число
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD сделок
------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
aASBN 8 200,0 13 500,0 13 500,0 8 000,0 20 000,0 66,0 5
aHSBK 103,0 110,0 103,0 -60,4 103,0 575,0 22,3 2
aHSBKp 145,5 145,5 145,5 -15,8 145,5 285,0 17,1 1
AMGZp 17 000,0 44 999,0 17 000,0 -65,3 17 000,0 49 000,0 882,6 5
aPRIN 8 384,0 8 384,0 8 384,0 8 384,0 8 384,0 4 175,2 1
aREAL 5,0 5,0 5,0 0,8 5,0 3 340,0 1
ASBN 7 800,0 13 500,0 13 500,0 +5,5 7 800,0 28 710,0 424,9 40
ASBNp1 6 500,0 10 100,0 10 100,0 +19,5 6 500,0 14 000,0 189,4 9
ASFI 22 728,0 23 000,0 22 728,0 0 14 900,0 25 000,0 681,8 28
ASFIp 20 920,6 25 000,0 22 728,0 0 10 000,0 25 000,0 2 641,6 6
ATFB 7 225,0 7 225,0 7 225,0 7 225,0 10 500,0 23,6 2
aZERD 6,7 6,7 6,7 +34,2 3,5 6,7 16,8 1
BTAS 22 000,0 38 800,0 27 600,0 -29,2 22 000,0 125 000,0 20 241,5 108
CCBN 750,0 1 250,0 824,0 -28,3 520,0 2 000,0 4 972,5 306
CHFM 910,0 910,0 910,0 0 910,0 1 000,5 9,3 2
CSBN 4 509,2 4 509,2 4 509,2 0 3 850,0 6 105,0 69,7 4
CSBNp 1 676,0 1 954,8 1 843,6 -5,7 1 676,0 2 280,0 175,5 7
EXBN 1 000,0 1 800,0 1 000,0 -49,5 1 000,0 2 900,0 251,0 10
EXBNp 1 155,0 1 155,0 1 155,0 +0,2 1 152,7 2 185,0 1 552,3 2
GB_ENRC 560,0 1 175,0 570,0 -52,5 500,0 3 750,0 480,5 78
GB_KZMS 546,0 1 430,0 600,0 -53,8 546,0 4 600,0 13 170,6 104
GLOT 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 6 440,0 7 140,5 4
HSBK 85,0 220,0 127,0 -39,8 85,0 611,8 1 814,2 250
HSBKp1 137,5 175,0 137,5 -41,8 132,0 353,0 151,6 2
KANT 4 953,2 4 953,2 4 953,2 770,0 4 953,2 0,7 1
KIBN 260,0 270,0 260,0 -3,7 250,0 385,0 48,3 5
KKGB 190,0 446,0 400,0 -9,3 190,0 1 255,0 3 667,6 222
KKGBp 136,4 200,0 150,0 -28,6 136,4 440,0 210,6 17
KZIS 44 980,0 45 000,0 45 000,0 44 980,0 61 000,0 5 888,9 4
KZTCp 1 400,0 1 440,0 1 400,0 -9,1 1 400,0 2 800,0 12,9 2
KZTK 13 454,6 31 890,0 14 600,0 -51,3 13 454,6 41 000,0 8 024,9 122
KZTKp 4 600,0 11 998,0 5 280,0 -56,0 4 600,0 24 600,0 2 176,7 74
MREK 2 490,0 2 490,0 2 490,0 -0,4 2 490,0 2 970,0 20,8 1
NFBN 4 800,0 5 270,0 4 900,0 0 1 321,0 5 270,0 183,3 14
NRBN 20 000,0 21 500,0 21 500,0 +7,5 18 000,0 28 600,0 8,5 2
ORDB 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0 2 500,0 4 000,0 117,0 5
ORDBp 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 29,2 1
RAHT 1 800,0 1 800,0 1 800,0 -17,8 1 400,0 4 200,0 1,0 1
RDGZ 6 201,0 12 000,0 8 630,0 -25,0 6 201,0 24 595,0 25 837,2 432
RMXR 5,0 5,0 5,0 +400,0 1,0 5,0 1 711,7 4
ROSA 580,0 580,0 580,0 580,0 634,8 29,3 1
TEBN 4 500,0 5 800,0 5 000,0 -5,7 4 450,5 8 500,0 4 464,4 14
TEBNp 1 000,0 1 730,0 1 000,0 -39,4 1 000,0 2 805,0 2 490,3 10
TMLZ 5 000,0 5 054,0 5 000,0 -1,1 5 000,0 5 057,0 6 349,9 6
TSBN 851,0 1 350,0 930,0 -31,1 851,0 2 650,0 1 295,9 26
UTMK 25 500,0 31 000,0 31 000,0 +40,9 19 000,0 31 000,0 5 130,6 2
UTMKp 3 999,0 4 000,0 4 000,0 +33,3 1 500,0 5 000,0 63,4 3
ZERD 6,0 6,1 6,1 -6,2 3,5 6,5 7 507,4 3
------- -------- -------- --------- ------ -------- --------- --------- ------
48 137 781,0 1 950
------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01-30 сентября 2008 года).
Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Таб. 7. Топ-10 наиболее ликвидных листинговых акций KASE
в октябре 2008 года, включая СТП РФЦА
---------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Позиция Показа- -----------------------------------------
--------------- тель лик- объем число число
окт. сент. Код видности сделок, число членов результ.
2008 г. 2008 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней
------- ------- ------- --------- ---------- --------- --------- ----------
1 1 RDGZ 3,00 3 098,8 432 71 22
2 2 HSBK 1,92 217,4 250 57 22
3 8 KKGB 1,76 439,6 222 48 22
4 5 CCBN 1,572 595,9 306 19 22
5 3 BTAS 1,569 2 425,3 108 32 21
6 6 GB_KZMS 1,41 1 578,5 104 31 21
7 4 KZTK 1,30 962,4 122 27 21
8 7 GB_ENRC 1,02 57,6 78 30 18
9 10 KZTKp 0,97 261,1 74 25 18
10 16 ASBN 0,68 50,9 40 15 16
---------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в
соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/files/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/files/eng/mix/rspeng.pdf на английском языке.
Таб. 8. Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
-----------------------------------------------------------------------------
На 31.10.08: На 30.09.08: Изменение:
------------------- ------------------- ---------------
Краткое или сокращен- по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
ное наименование ком- зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
пании ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
--------------------- --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
ENRC PLС 1 6 258,4 19,53 1 11 618,4 25,11 -5 360,0 -5,58
АО "Разведка Добыча 2 4 896,9 15,28 2 6 618,1 14,30 -1 721,3 +0,98
КазМунайГаз"
KAZAKHMYS PLС 3 2 703,4 8,44 3 5 831,9 12,60 -3 128,5 -4,17
АО "АТФБанк" 4 2 409,9 7,52 6 2 565,3 5,54 -155,3 +1,98
АО "Казкоммерцбанк" 5 2 020,3 6,30 7 2 443,6 5,28 -423,3 +1,02
АО "БТА Банк" 6 1 851,7 5,78 5 2 656,9 5,74 -805,2 +0,04
АО "Казахтелеком" 7 1 347,6 4,20 4 2 785,6 6,02 -1 438,0 -1,82
АО "Астана-Финанс" 8 1 260,2 3,93 11 1 066,8 2,31 +193,4 +1,63
АО "Народный 9 1 200,8 3,75 8 1 921,3 4,15 -720,5 -0,41
сберегательный
банк Казахстана"
АО "Альянс Банк" 10 1 116,4 3,48 12 998,6 2,16 +117,8 +1,33
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка
акций официального списка ценных бумаг KASE и выраженный в процентах. На момент
закрытия рынка 31 октября 2008 года этот показатель составлял 32 047,3 млн USD.
В официальном списке ценных бумаг KASE находились 95 акций 72-х эмитентов.
[2008-11-26]