На срочном рынке KASE проведены первые сделки с контрактами на доходность евронот Казахстана

/ИРБИС, 03.10.02/ - В четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в ходе торгов срочными беспоставочными контрактами на доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан заключено две сделки. Операции были направлены на открытие позиций по контрактам на доходность евронот третьей (XS0102764031) и четвертой (XS0111078183) эмиссий с расчетом в октябре (коды фьючерсов - FENU0210UN_3 и FENU0210UN_4 соответственно). Напомним, что данные фьючерсы котируются в процентах годовых доходности облигаций к погашению для покупателя. Исходя из этой котировки торговая система KASE рассчитывает цену облигаций при учете средневзвешенного курса доллара США к тенге, установленного на основной сессии KASE в день котирования, и эта цена определяет объем заключенных сделок, а также реальную текущую стоимость контракта. Сделки с FENU0210UN_3 были сегодня заключены по 3,40% годовых, что соответствует грязной цене облигаций в размере 195,08578... (цена не округляется торговой системой) тенге за доллар долга или 126,2446% от его номинальной стоимости. При этом текущая доходность базового актива, судя по заключенным на KASE сделкам в секторе купли-продажи евронот, составила 3,29% годовых. Сделки с FENU0210UN_4 заключены по 4,56% годовых, что соответствует грязной цене 203,01193... тенге за доллар долга или 131,3738% от его номинальной стоимости при текущей доходности базового актива на KASE 4,56% годовых. Суммарный объем сделок на торгах составил 10 контрактов на сумму 12 880,92 долларов США по текущей стоимости долга или 1 990 488,55 тенге при учете текущего биржевого курса. Объем открытого интереса в секторе на момент закрытия торгов ровнялся 10 тыс. долларов США в номинальном выражении суверенного долга. Ниже приводятся результаты торгов на KASE с учетом параметров спроса и предложения на момент закрытия сессии (сегодня отсутствовали). --------------------------------------------------------------------- На момент закрытия торгов (% годовых) ----------------------------------------------- лучшие расчетная -------------------------- Сделки цена,% год. спрос,% год. предл.,% год. объем -------- ------------ ------------ ------------- откры- Код кол объ- значе- тренд коти- коти- тых по- контракта -во ем ние цены ровка тренд ровка тренд зиций ------------ --- ---- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------- FENU0210UN_3 1 5 3,41 - - - - - 5 FENU0210UN_4 1 5 4,56 - - - - - 5 ------------ --- ---- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------- Итого 2 10 10 --------------------------------------------------------------------- Пятая и шестая позиции в коде контракта указывают на год расчета, седьмая и восьмая - на месяц расчета. Расчет по контракту производится в последнюю пятницу указанного месяца. Все объемы приводятся в контрактах. Тренды цен приводятся в абсолютном выражении относительно предыдущего результативного дня, котировок - предыдущего торгового дня. Указывается объем открытых позиций на покупку (или на продажу, так как они равны). [2002-10-03]