/ИРБИС, Динара Мукашева, 06.02.07/ - В январе 2007 года на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) по корпоративным облигациям во всех секторах
рынка, включая специальную торговую площадку регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрирована 218
сделок на общую сумму 12 403,3 млн тенге или 103,1 млн долларов США
по текущему курсу на даты заключения сделок. Указанная сумма составляет
32,0 % от месячного оборота рынка негосударственных ценных бумаг (в
декабре 2007 года - 45,9 %) и 0,5 % от всего биржевого месячного оборота
(1,3 %).
Статистическая характеристика
рынка корпоративных облигаций на KASE в январе 2008 года и декабре 2007 года
(показатели приводятся с учетом прямых сделок)
-----------------------------------------------------------------------------
Месяц:
-------------------- Тренд
январь декабрь январь 2008 к
Показатель 2008 года 2007 года декабрю 2008
---------------------------------------- --------- --------- -------------
Объем торгов, тыс. USD 103 102,4 334 189,3 -69,1 %
Объем торгов, млн KZT 12 403,3 40 353,4 -69,3 %
в т.ч. по размещениям, тыс. USD 0 63 774,7 Х
в т.ч. по размещениям, млн KZT 0 7 695,1 Х
в т.ч. на СПТ РФЦА, тыс. USD 300,3 0 Х
в т.ч. на СПТ РФЦА, млн KZT 36,1 0 Х
Количество сделок 218 231 -5,6 %
Среднедневное количество сделок 11 6 +73,0 %
Среднедневной объем сделок, тыс. USD 5 158,7 9 283,0 -44,4 %
Число инструментов, вовлеченных в сделки 80 81 -1,2 %
Доля прямых сделок (количество), % 3 1,7 +1,0 пп
Доля прямых сделок (объем), % 2,4 0,1 +2,3 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 25,1 21,4 +3,6 пп
Участие физических лиц, % по брутто 13,0 3,2 +9,8 пп
Участие нерезидентов, % по брутто 1,4 1,6 -0,1 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 37,0 39,0 -5,1 %
Концентрация рынка, %* 53,1 68,4 -15,3 пп
-----------------------------------------------------------------------------
*указывается процент от общего оборота корпоративных облигаций, который
приходится на наиболее торгуемые бумаги (их количество составляет 5 % от
общего числа наименований корпоративных облигаций, вовлеченных в сделки)
Ценовой фон биржевого рынка корпоративных облигаций в декабре
выглядел следующим образом: из 80 наименований облигаций,
вовлеченных в сделки на вторичном рынке, с дисконтом торговались
долговые инструменты 56 наименований, с премией - 22, по номиналу - 1.
Наиболее перекупленными выглядели TKUDb1, средневзвешенная чистая
цена которых составила 116,9 %. Наиболее перепроданными смотрелись
BTASb3 (62,1 %).
Напомним, что в декабре сделки проводились с облигациями 81
наименования, с дисконтом торговались долговые инструменты 56
наименований, с премией - 19, по номиналу - 6. Наиболее перекупленными
выглядели CCBNb3 - средневзвешенная чистая цена составила 120,3 %.
Наиболее перепроданными смотрелись BTAIb5 (17,4 %).
В январе средневзвешенная чистая цена корпоративных облигаций на
вторичном рынке выросла до 95,9 % с 94,8 % в декабре 2007 года.
За месяц по заключенным сделкам доходность облигаций к погашению для
покупателя выросла у 38 корпоративных облигаций, снизилась у 34.
Доходность 4 бумаг сравнивать было не с чем. В декабре 2007 года
соответствующие показатели - 34, 43 и 4.
Ниже приводятся таблицы, дополнительно характеризующие данный
сегмент биржевого рынка в октябре.
Изменение списков корпоративных облигаций,
торгующихся на KASE, в январе 2008 года
-------------------------------------------------------
Облигаций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ------------ ------------- ------------
допуска число Тренд число тренд число тренд
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A 202 0 202 0 63 +1
B 29 +1 29 +1 29 +1
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A+B 231 +1 231 +1 91 +2
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
C (СПТ РФЦА) 56 -1 56 -1 21 0
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A+B+C 231 +1 286 -1 92 +2
-------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: "A", "B" - категории официального списка KASE;
"C" - категория официального списка СПТ РФЦА; в связи с запуском СПТ
РФЦА по ценной бумаге (облигации) одного наименования может
существовать два биржевых инструмента, отличающихся торговым кодом,
условиями проведения торгов и расчетов.
Основные индикаторы рынка корпоративных облигаций на KASE
в январе 2008 года
-------------------------------------------------------------------
Рыночн.
стоимость Индекс Объем Объем
долга, KASE_BY, Индекс Индекс сделок, сделок,
Дата млн USD % годовых KASE_BP KASE_BC тыс. USD млн KZT
-------- --------- --------- ------- ------- -------- -------
29.12.07 14 867,6 8,57 227,60 137,75 16 366,2 1 968,9
03.01.08 11 836,8 9,04 226,00 137,27 0,0 0,0
04.01.08 11 828,7 9,24 227,35 138,14 29,9 3,6
08.01.08 11 548,6 9,31 226,00 136,89 4 470,3 539,3
09.01.08 11 856,9 9,54 227,57 138,56 93,7 11,3
10.01.08 11 887,9 9,48 227,30 138,33 6 236,1 766,7
11.01.08 11 892,9 9,50 227,34 138,32 13 349,0 1 774,6
14.01.08 11 948,6 9,48 228,20 138,83 45,5 5,5
15.01.08 11 914,6 9,10 231,31 140,85 7 913,7 953,0
16.01.08 11 972,0 9,24 228,31 138,81 4 597,8 552,8
17.01.08 11 988,7 9,12 231,48 140,91 6 356,9 763,1
18.01.08 11 968,1 9,23 228,54 138,88 1 973,4 237,2
21.01.08 11 955,2 9,25 228,75 138,97 42,8 5,2
22.01.08 11 961,6 9,19 231,82 141,05 3 306,4 398,0
23.01.08 11 966,2 9,20 231,78 140,98 9 777,9 1 175,9
24.01.08 11 968,1 9,20 232,42 141,35 19 087,4 2 294,7
25.01.08 12 016,8 9,27 232,00 141,07 9 015,2 1 082,9
28.01.08 12 013,5 9,10 230,08 139,66 3 882,2 577,2
29.01.08 12 010,7 8,94 233,07 141,69 235,9 28,4
30.01.08 12 012,1 9,07 230,08 139,62 9 504,7 1 142,7
31.01.08 11 993,7 9,05 230,22 139,72 831,1 99,9
-------- --------- --------- ------- ------- -------- -------
Тренд -2 873,9 +0,49 +2,6 +2,0
% -19,3 +5,7 +1,2 +1,4
-------------------------------------------------------------------
Сводные данные по сделкам с корпоративными облигациями
на KASE в январе 2008 года (купля-продажа без учета прямых сделок)
---------------------------------------------------------------------------
Доходность
к погашению для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------
за посл.
Код по посл. сделке: 365 дней: Объем
облигации ----------------- ------------ сделок, Число
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, % мин. макс. тыс. USD сделок
--------- ----- ----- ------- -------- ----- ----- --------- ------
aASFIb4 14,47 14,47 14,47 14,00 14,47 17,5 1
AGKKb1 8,98 12,00 12,00 -1,00 8,98 13,00 525,7 3
aKZIKb10 11,00 11,00 11,00 6,75 11,00 16,9 1
aKZIKb9 10,00 11,00 11,00 8,00 11,00 37,1 2
ASBNb6 15,50 17,00 16,00 -2,00 8,70 18,00 48,4 3
ASFIb11 13,00 13,00 13,00 9,00 13,00 2 909,5 1
ASFIb12 9,70 9,90 9,90 +0,20 8,43 9,90 147,3 9
ASFIb4 14,50 14,50 14,50 +1,50 9,48 15,50 17,5 1
ASFIb5 12,50 14,50 12,50 -2,00 8,83 15,50 1 621,4 3
ASFIb6 14,50 14,50 14,50 +0,50 10,00 15,50 17,4 1
ASFIb7 13,00 13,00 13,00 8,50 15,00 18,0 1
ASFIb9 13,00 13,00 13,00 0 7,50 15,50 233,8 1
ATFBb4 8,32 10,00 8,32 -3,68 7,00 12,00 53,0 3
ATFBb5 11,00 11,50 11,00 -0,50 8,15 11,50 8 270,1 18
ATFBb6 6,51 9,00 8,50 0 6,21 9,49 5 201,0 7
BTAIb1 7,10 7,10 7,10 7,10 10,00 2,4 1
BTAIb2 13,00 13,00 13,00 10,30 13,00 15,9 1
BTASb1 10,30 10,30 10,30 -3,13 9,00 13,43 2,1 1
BTASb2 14,00 17,50 16,00 +2,10 9,75 17,50 280,2 9
BTASb3 13,00 47,77 13,00 +0,50 9,50 47,77 1 032,8 10
BTASb4 13,00 14,35 14,00 -33,47 7,00 47,47 1 206,8 4
BTASb5 6,50 6,50 6,50 6,50 8,50 127,9 1
BTASb7 7,00 7,92 7,00 0 6,73 13,50 25 088,8 16
BTTRb1 8,00 12,00 12,00 8,00 12,00 768,6 6
CCBNb12 10,00 10,00 10,00 +2,50 7,00 10,00 12,2 1
CCBNb14 9,50 9,50 9,50 +2,00 7,50 9,50 627,2 1
CCBNb15 9,50 9,50 9,50 9,20 10,50 18,1 1
CCBNb17 9,00 9,00 9,00 9,00 12,00 100,1 1
CCBNb18 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 12 651,4 3
CCBNb3 15,00 15,00 15,00 +4,00 8,58 15,00 2 719,0 3
CCBNb4 11,50 12,30 12,30 +4,80 7,50 12,30 1 399,3 3
CCBNb7 12,00 12,00 12,00 +4,50 7,50 12,00 7,6 1
CSBNb2 10,85 11,00 11,00 -0,22 9,48 15,22 998,3 2
CSBNb3 9,80 10,00 10,00 0 9,30 12,00 7 891,8 2
CSBNb4 10,50 10,50 10,50 9,75 11,00 103,8 1
CSBNb6 11,25 11,25 11,25 0 9,00 13,25 27,3 2
DNTLb1 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30 17,1 1
EXBNb1 9,46 9,50 9,50 +0,05 9,11 14,00 3 738,3 2
GLOTb1 10,00 10,00 10,00 8,20 13,78 19,0 1
HSBKb8 9,48 9,48 9,48 -0,02 7,70 9,50 110,9 1
KAFIb1 6,75 8,77 8,77 +1,01 6,75 10,00 1 387,6 2
KARMb2 9,00 9,00 9,00 0 7,50 9,00 14,5 1
KASTb2 10,00 10,00 10,00 -0,94 10,00 10,94 17,1 1
KIBNb3 12,01 12,01 12,01 -0,99 12,01 14,00 29,1 1
KKAGb3 11,50 11,50 11,50 10,00 11,50 47,8 2
KKGBb2 20,23 20,23 20,23 1,89 20,23 198,0 1
KKGBe6 10,73 10,73 10,73 6,96 10,73 14,3 1
KONDb1 5,03 5,03 5,03 5,03 10,20 93,9 1
KZASb2 8,70 8,70 8,70 +0,01 8,00 8,90 78,8 2
KZIKb10 9,50 11,00 11,00 5,50 11,00 36,5 2
KZIKb2 13,40 13,40 13,40 8,60 13,40 40,3 3
KZIKb3 13,00 13,00 13,00 0 7,88 13,00 73,0 3
KZIKb5 11,50 14,00 11,50 -2,50 8,00 14,00 81,0 7
KZIKb6 13,50 13,50 13,50 6,20 13,50 23,8 2
KZIKb8 9,50 9,50 9,50 +0,22 7,00 12,70 4 151,1 1
KZIKb9 9,50 11,00 11,00 6,00 11,00 39,4 2
KZNHb2 14,00 15,00 15,00 9,85 16,00 58,0 4
LOGCb1 10,30 10,30 10,30 0 10,30 10,30 127,3 1
MREKb3 9,00 9,00 9,00 8,50 9,50 95,3 1
NRBNb2 8,99 8,99 8,99 -0,01 8,99 19,50 70,7 1
NRBNb4 13,50 13,50 13,50 +4,50 8,20 19,10 7,9 1
NRBNb5 5,80 8,52 5,80 -6,20 5,80 13,00 16,4 2
ORDBb2 12,52 12,52 12,52 +0,01 11,50 13,50 6,7 1
ORDKb1 12,00 12,00 12,00 0 11,99 13,00 154,7 4
ORNKb1 15,76 16,00 15,76 +1,74 6,35 16,00 310,4 2
RGBRb5 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 259,2 1
RGBRb6 12,00 14,00 12,00 0 12,00 14,00 1 769,7 6
RMXRb1 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 549,7 1
TEBNb16 7,99 7,99 7,99 0 7,99 12,00 872,2 1
TKUDb1 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 100,1 1
TMLZb1 11,00 11,00 11,00 11,00 13,00 6,7 1
TSBNb4 12,00 14,00 14,00 +4,98 8,50 14,00 43,9 3
TSSMb1 12,00 13,00 12,25 +0,15 9,07 14,00 2 862,9 5
TXBNb2 12,00 12,00 12,00 +0,50 8,76 13,50 3,6 1
TXBNb3 9,00 10,00 10,00 7,00 11,00 78,6 7
VITAb4 15,00 15,00 15,00 0 10,00 16,00 10,4 1
VITAb5 12,63 17,12 14,76 -0,24 9,40 17,12 8 898,3 9
--------- ----- ----- ------- -------- ----- ----- --------- ------
81 100 730,7 216
---------------------------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: Ценные бумаги в таблице отсортированы в алфавитном порядке по
кодам инструментов. Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных
пунктов) относительно последней сделки предыдущего месяца - декабря 2007 года.
Полный список кодов ценных бумаг доступен по
http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm
[2008-02-06]