Информация/
Новости рынков и компаний
KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_В* НА 01 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ МЕТОДИКОЙ
/KASE, 03.01.08/ - С 01 января 2008 года решением Рискового комитета АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) от 03 января 2008 года для расчета индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC определен следующий представительский список облигаций с соответствующими параметрами, которые используются при расчете индексов (ограничивающий коэффициент для всех облигаций равен единице):
-----------------------------------------------------------------------------
# Краткое Код Количество
п/п наименование эмитента облигации НИН облигаций, шт.
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
1 АО "Альянс Лизинг" ALLZb1 KZPC1Y05C145 1 390 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
2 АО "АЗИЯ АВТО" ASAVb1 KZPC1Y03C348 1 000 000
3 ASAVb2 KZPC2Y03C346 560 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
4 АО "Альянс Банк" ASBNb1 KZ2CKY07A701 3 000 000 000
5 ASBNb3 KZ2CKY07B394 3 000 000 000
6 ASBNb4 KZPC1Y03B571 5 000 000
7 ASBNb5 KZPC2Y03B579 1 000 000
8 ASBNb6 KZPC3Y03B577 7 000 000
9 ASBNb7 KZPC4Y07B576 5 000 000
10 ASBNb8 KZPC5Y05B577 4 465 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
11 АО "Астана-финанс" ASFIb10 KZPC3Y10B721 1 800 300
12 ASFIb12 KZPC3Y12C253 67 692 240
13 ASFIb3 KZ2CKY05A994 9 983 000
14 ASFIb4 KZ2CKY07B162 15 059 337
15 ASFIb5 KZPC1Y05D501 47 570 000
16 ASFIb6 KZPC2Y07B505 6 937 100
17 ASFIb7 KZPC1Y10B634 28 718 600
18 ASFIb8 KZPC1Y05B725 4 928 000
19 ASFIb9 KZPC2Y15B722 89 928 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
20 АО "АТФБанк" ATFBb3 KZ2CKY05A978 4 500 000 000
21 ATFBb4 KZ2CKY10B406 45 000 000
22 ATFBb5 KZPC1Y07B598 130 000 000
23 ATFBb6 KZPC2Y07B596 130 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
24 АО "Ипотечная организация
"БТА Ипотека" BTAIb1 KZ2CKY07A867 50 000
25 BTAIb10 KZ2C0Y03C072 100 000
26 BTAIb11 KZPC1Y10C111 10 041 200
27 BTAIb12 KZPC2Y10C119 41 200
28 BTAIb13 KZPC3Y10C117 100 000
29 BTAIb14 KZPC5Y07C118 14 100 000
30 BTAIb2 KZ2CKY10B257 1 500 000 000
31 BTAIb3 KZPC1Y07B335 2 000 000 000
32 BTAIb4 KZPC2Y05B335 20 000 000
33 BTAIb5 KZPC1Y10B333 40 000 000
34 BTAIb6 KZPC4Y05B331 20 000 000
35 BTAIb7 KZPC1Y07B648 29 470 000
36 BTAIb8 KZPC2Y08B644 70 000 000
37 BTAIb9 KZPC3Y10B648 40 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
38 АО "Банк ТуранАлем" BTASb1 KZ2CUY08A320 196 873
39 BTASb2 KZ2CKY08A535 246 750
40 BTASb3 KZ2CKY10A887 500 000
41 BTASb4 KZ2CKY10B158 1 306 200
42 BTASb5 KZ2CKY10B828 256 000
43 BTASb7 KZ2C0Y30C125 7 600 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
44 АО "БТА ORIX Лизинг" BTLZb1 KZ2CKY03B815 20 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
45 АО "Батыс транзит" BTTRb1 KZ2CKY13B996 60 632 600
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
46 АО "Central Asia Cement" CACMb1 KZ2C0Y05C101 2 700 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
47 АО "Банк ЦентрКредит" CCBNb10 KZPC3Y10B655 30 000 000
48 CCBNb11 KZPC4Y10B653 20 000 000
49 CCBNb12 KZPC5Y05B650 50 000 000
50 CCBNb13 KZPC6Y10B658 40 000 000
51 CCBNb14 KZPC7Y10B656 50 000 000
52 CCBNb15 KZPC8Y10B654 30 000 000
53 CCBNb16 KZPC9Y03B659 19 207 440
54 CCBNb17 KZPC0Y05B651 50 000 000
55 CCBNb2 KZ2CKY07A503 100 000
56 CCBNb3 KZ2CRY07A750 2 000 000 000
57 CCBNb4 KZ2CKY07B287 2 000 000 000
58 CCBNb6 KZ2CKY10B455 1 300 000
59 CCBNb7 KZ2CKY10B604 2 000 000
60 CCBNb8 KZPC1Y10B659 2 000 000
61 CCBNb9 KZPC2Y10B657 4 500 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
62 АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb2 KZ2CKY07A743 154 910
63 CSBNb3 KZ2CKY07B014 370 500
64 CSBNb4 KZ2CKY07B204 348 250
65 CSBNb5 KZPC1Y07B465 175 000
66 CSBNb6 KZPC2Y10B467 361 987
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
67 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" DTJLb1 KZ2CKY23B672 18 528 800
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
68 АО "Евразийский банк" EUBNb1 KZ2CKY05A911 1 500 000 000
69 EUBNb2 KZ2CKY07B360 30 000 000
70 EUBNb3 KZ2CKY07B915 100 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
71 АО "Эксимбанк Казахстан" EXBNb1 KZPC1Y07C299 100 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
72 АО "Фонд развития малого
предпринимательства" FRMPb1 KZ2CKY05B521 2 993 100
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
73 АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) GLOTb1 KZ2CKY03B492 1 300 000 000
74 GLOTb2 KZ2C0Y05C440 2 934 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
75 АО "Народный сберегательный
банк Казахстана" HSBKb10 KZPC7Y10B193 447 000
76 HSBKb11 KZPC3Y10C018 400 000
77 HSBKb3 KZ2CKY06A760 4 500 000 000
78 HSBKb4 KZPC2Y06B192 5 000 000 000
79 HSBKb7 KZPC4Y10B190 4 000 000 000
80 HSBKb8 KZPC5Y10B197 400 000
81 HSBKb9 KZPC6Y10B195 296 400
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
82 АО "Жайремский горно-
обогатительный комбинат" JGOKb2 KZ2CKY07B907 39 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
83 АО "КазАгроФинанс" KAFIb1 KZPC1Y05C285 170 700
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
84 АО "Каражанбасмунай" KARMb2 KZ2CKY05A960 11 100 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
85 АО "НГСК КазСтройСервис" KASSb1 KZ2CKY05B885 3 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
86 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" KASTb1 KZPC1Y05C053 4 000 000
87 KASTb2 KZPC2Y05C051 5 904 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
88 АО "Карагандинский завод
асбестоцементных изделий" KAZIb1 KZPP1Y03B800 500 000 000
89 KAZIb2 KZPC2Y05B806 1 500 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
90 АО "Кедентранссервис" KDTSb1 KZ2CKY05B976 1 096 400
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
91 АО "Казинвестбанк" KIBNb1 KZ2CKY07B733 1 241 900 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
92 АО "Казахстан Кагазы" KKAGb1 KZ2CKY05B448 4 000 000 000
93 KKAGb2 KZPC1Y05C020 3 500 000 000
94 KKAGb3 KZPC2Y07C024 3 500 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
95 АО "Казкоммерцбанк" KKGBb2 KZ2CKY07A693 21 830
96 KKGBb4 KZ2CKY10B513 700 000
97 KKGBb5 KZ2CKY10B695 5 500 000
98 KKGBb6 KZP01Y10C727 100 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
99 АО "Конденсат" KONDb1 KZ2C0Y05C192 3 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
100 ТОО "КСМК-3" KSMKb1 KZ2P0Y05C439 300 300
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
101 АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" KZASb2 KZ2CKY05B174 1 120 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
102 АО "Казахстанская Ипотечная
Компания" KZIKb10 KZPC2Y05B145 5 000 000 000
103 KZIKb11 KZPC1Y10B543 5 000 000 000
104 KZIKb12 KZPC2Y12B547 2 723 773 250
105 KZIKb15 KZPC3Y01B548 3 702 524 975
106 KZIKb16 KZPC4Y10B547 5 000 000
107 KZIKb2 KZ2CKY10A853 2 100 000 000
108 KZIKb3 KZ2CKY10A986 3 645 000 000
109 KZIKb4 KZ2CKY10B075 3 645 000 000
110 KZIKb5 KZ2CKY05B216 5 000 000 000
111 KZIKb6 KZ2CKY07B220 4 110 000 000
112 KZIKb7 KZ2CKY07B303 5 000 000 000
113 KZIKb8 KZ2CKY10B315 3 940 000 000
114 KZIKb9 KZPC1Y03B142 3 160 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
115 АО "Казнефтехим" KZNHb2 KZ2CKY05B273 4 000 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
116 АО "Казпочта" KZPSb1 KZ2CKY05A739 1 413 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
117 АО "KazTransCom" KZTCb1 KZ2CKY07A834 2 946 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
118 АО "Мангистауская
распределительная
электросетевая компания" MREKb2 KZPC1Y05B665 500 000 000
119 MREKb3 KZPC2Y05B665 700 000 000
120 MREKb4 KZPC3Y05B663 500 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
121 АО "Delta Bank" NFBNb1 KZ2CKY07B717 30 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
122 АО "Нурбанк" NRBNb2 KZ2CKY08A774 250 000
123 NRBNb4 KZPC1Y04B420 100 000 000
124 NRBNb5 KZPC2Y10B426 46 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
125 АО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb2 KZ2C0Y05C275 11 280 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
126 АО "Орнек XXI" ORNKb1 KZ2CKY05B703 40 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
127 АО "Продовольственная
контрактная корпорация" PRKRb1 KZ2CKY05B091 103 800
128 PRKRb2 KZPC1Y07B929 15 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
129 АО "RG Brands" RGBRb3 KZ2CKY05A721 2 267 750 000
130 RGBRb4 KZPC1Y05B980 1 371 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
131 АО "РОСА" ROSAb2 KZ2CKY05C040 1 569 600
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
132 АО "Дочерняя организация
акционерного общества
"Банк ТуранАлем" АО "Темiрбанк" TEBNb10 KZPC7Y10B557 2 479 500
133 TEBNb11 KZPC8Y15B554 3 164 000
134 TEBNb12 KZPC1Y03C330 896 000
135 TEBNb16 KZPC5Y10C336 1 182 000
136 TEBNb2 KZ2CUY11A407 38 125
137 TEBNb3 KZ2CKY10A648 74 360
138 TEBNb4 KZPC1Y10B550 60 000
139 TEBNb5 KZPC2Y03B553 2 994 000 000
140 TEBNb6 KZPC3Y07B552 3 988 000 000
141 TEBNb7 KZPC4Y09B556 2 991 000
142 TEBNb8 KZPC5Y06B559 3 493 000
143 TEBNb9 KZPC6Y03B554 2 991 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
144 АО "Цеснабанк" TSBNb2 KZ2CKY07B626 2 988 000 000
145 TSBNb3 KZPC1Y03B878 4 980 000 000
146 TSBNb4 KZPC2Y05B871 1 263 000 000
147 TSBNb5 KZPC3Y08B873 1 632 000 000
148 TSBNb6 KZPC4Y09B879 2 520 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
149 АО "Трансстроймост" TSSMb1 KZ2CKY05B950 34 500 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
150 ДБ АО "Сбербанк Росии" TXBNb2 KZ2CKY07A792 3 000 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
151 TXBNb3 KZ2CKY07B352 2 418 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
152 АО "Ульбинский металлургический
завод" ULBAb1 KZ2CKY03B773 2 000 000
--- ------------------------------- --------- ------------ --------------
153 АО "VITA" VITAb4 KZ2CKY05B539 4 995 000 000
154 VITAb5 KZ2CKY07B964 5 427 600
-----------------------------------------------------------------------------
KASE_BY отражает средневзвешенную (через объем выпуска) доходность корпоративных облигаций категории "А" официального списка KASE, рассчитанную по сделкам последнего результативного для каждой облигации, включенной в представительский список, дня.
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций официального списка категории "А", рассчитываемый с учетом всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного (индекс "грязных" цен).
KASE_BC - индекс корпоративных облигаций официального списка категории "А", рассчитываемый по "чистым" ценам (ценам без учета накопленного интереса, выраженным в процентах к номинальной стоимости ценной бумаги).
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по результатам торгов корпоративными облигациями.
Доля влияния облигаций каждого выпуска на значение индикаторов ограничена пятнадцатью процентами. При этом учитывается только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение осуществляется через Ограничивающий коэффициент, значение которого для приведенного выше списка равно единице по каждой ценной бумаге. Другими словами, даже без ограничения в настоящее время доля влияния на индексы облигации каждого наименования не превышает 15 %.
Количество размещенных облигаций - параметр, который определяется KASE самостоятельно по документам, имеющимся в распоряжении биржи. К таким документам относятся выписки из системы реестров держателей облигаций, отчеты эмитента в регулирующий орган об итогах размещения облигаций, письма эмитента с указанием количества находящихся в обращении облигаций или информации, позволяющей с достаточной точностью определить это количество (например, суммы купонной выплаты) и др. Если KASE не располагает документами, позволяющими оценить количество размещенных облигаций того или иного выпуска, это количество приравнивается к нулю до получения биржей соответствующих документов.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен по подробнее
Полный список кодов эмитентов приводится по подробнее
[2008-01-03]