/ИРБИС, Динара Мукашева, 12.10.07/ - В сентябре 2007 года на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка,
включая сделки на специальной торговой площадке Регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано
1 369 сделок на общую сумму 25 218,1 млн тенге или 206,7 млн долларов
США по текущему курсу на даты заключения сделок.
Указанная сумма составляет 23,5% от месячного оборота рынка
негосударственных ценных бумаг KASE (в августе - 69,8%) и 0,7% от всего
биржевого месячного оборота (1,0%).
Статистическая характеристика
рынка акций на KASE в сентябре и августе 2007 года
---------------------------------------------------------------------------
Месяц:
------------------- Тренд
сентябрь август сентябрь 2007
Показатель 2007 года 2007 года к августу 2007
---------------------------------------- --------- --------- --------------
Объем торгов, тыс. USD 206 721,6 303 566,3 -31,9%
Объем торгов, млн KZT 25 218,1 37 981,2 -33,6%
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - Х
в т.ч. по размещениям, млн KZT - - Х
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 36 956,5 1 329,8 +2 679,1%
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 4 491,1 167,1 +2 587,1%
Количество сделок 1 369 1 836 -25,4%
Число инструментов, вовлеченных в сделки 50 52 -2,0%
Доля прямых сделок (количество), % 5,0 2,2 +2,7 пп
Доля прямых сделок (объем), % 11,3 10,3 +1,0 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 20,5 9,5 +11,1 пп
Участие физических лиц, % по брутто 18,6 26,9 -8,3 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 50 49 +2,0 пп
Концентрация рынка, %* 59,2 43,5 +15,7%
---------------------------------------------------------------------------
*указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее
торгуемые бумаги (их количество составляет 5% от общего числа наименований
акций, вовлеченных в сделки)
Падение рынка акций, остро обозначившееся в августе, продолжилось и в
рассматриваемом месяце. Индекс KASE_Shares, как показано в таблице
ниже, имел негативную динамику в течение всего сентября. Указанная
тенденция коррелировала с изменениями значений международных
индексов.
В анализируемом периоде курс простых акций АО "Разведка Добыча
"КазМунайГаз", АО "Народный сберегательный банк Казахстана",
АО "Казкоммерцбанк", АО "Казахтелеком" снизились на KASE
соответственно на 0,3%, 29,7%, 15,8% и 9,7%. Простые акции АО "Альянс
Банк" и АО "Банк ТуранАлем" выросли в цене на 71,8% и 5,9%
соответственно.
На европейских рынках цены ГДР на простые акции казахстанских компаний
изменялись разнонаправлено: АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (+8,6%),
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (-0,4%),
АО "Казкоммерцбанк" (-22,5%), АО "Казахтелеком" (-5,9%) и АО "Банк
ТуранАлем" (+8,3%), АО "Альянс Банк" (+5,4%).
В целом по итогам сентября рост средневзвешенных дневных цен показали
42% наименований акций, вовлеченных в сделки, падение - 52%,
неизменный курс - 6%. Соответствующие показатели августа: 21%, 71%, 4%,
цену 2% бумаг сравнивать было не с чем. Максимальные тренды по итогам
сентября продемонстрировали акции категории "В": ALKZp выросли на
300,0%, EKTN упали в цене на 87,0%. Примечательно, что в августе EKTN
показали максимальный рост акции по итогам месяца (292,7%).
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
анализируемом месяце более полно.
Изменение списков акций, торгующихся на KASE,
в сентябре 2007 года (на конец месяца, изменение за месяц)
--------------------------------------------------
Акций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ----------- ------------- -----------
допуска число тренд число тренд число тренд
------------ ----- ----- ------ ------ ----- -----
A 46 -1 46 -1 31 0
B 47 -1 47 -1 39 0
A+B 93 -2 93 -2 69 0
N 5 0 5 0 5 0
--------------------------------------------------
A+B+N 98 -2 98 -2 74 0
--------------------------------------------------
C (СПТ РФЦА) 18 0 18 0 10 0
--------------------------------------------------
A+B+C+N 98 -2 116 -2 74 0
--------------------------------------------------
Пояснения к таблице: "A", "B" - категории официального списка KASE;
"C" - категория официального списка СПТ РФЦА; "А+В" - официальный
список KASE; "А+В+N" - основная торговая площадка KASE; "A+B+C+N" -
всего на KASE, включая СПТ РФЦА; в связи с запуском СПТ РФЦА по ценной
бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых
инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и
расчетов.
Изменение индекса KASE_Shares за различные периоды
на момент закрытия торгов 28 сентября 2007 года (базис actual/365)
------------------------------------------------------
Изменение:
------------------
Период в % в % годовых
----------------------------------- ------ -----------
За предшествующие 30 дней -3,0 -34,7
С начала текущего года (с 01.01.07) +5,3 +7,1
За последние 365 дней (год) +44,4 +44,4
За 2006 год +274,1 +274,1
С начала 2005 года +293,8 +168,9
------------------------------------------------------
Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в сентябре 2007 года
----------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, Индекс сделок, сделок, Число
Дата млн USD KASE_Shares тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
29.08.07 59 600,69 2 609,43 17 892,1 2 258,9 119
02.09.07 58 080,40 2 587,75 3 436,8 433,0 78
03.09.07 60 032,63 2 592,93 10 303,8 1 288,3 54
04.09.07 60 739,04 2 606,76 1 410,2 174,8 57
05.09.07 59 832,64 2 576,01 2 998,1 368,9 52
06.09.07 59 106,91 2 568,87 7 264,6 893,1 68
07.09.07 58 998,71 2 533,74 10 333,4 1 264,1 71
10.09.07 58 529,84 2 495,76 4 017,3 491,0 59
11.09.07 57 814,48 2 482,92 4 858,2 593,5 45
12.09.07 57 980,33 2 509,52 59 607,8 7 281,1 56
13.09.07 57 759,36 2 472,50 832,2 101,4 52
14.09.07 58 102,50 2 499,62 8 866,7 1 078,5 65
17.09.07 57 717,75 2 472,90 1 510,0 183,7 51
18.09.07 57 648,46 2 445,01 7 623,5 926,5 75
19.09.07 58 437,38 2 492,15 11 302,0 1 371,2 77
20.09.07 58 731,64 2 508,07 19 658,4 2 384,2 48
21.09.07 57 640,92 2 485,43 3 398,6 412,2 71
24.09.07 57 543,55 2 437,69 5 768,9 699,8 36
25.09.07 57 169,53 2 439,84 11 772,9 1 427,9 76
26.09.07 57 138,20 2 421,37 5 063,2 614,1 64
27.09.07 57 134,12 2 419,79 7 919,9 959,9 110
28.09.07 57 711,06 2 545,79 18 775,0 2 271,0 104
----------------------------------------------------------
Тренд -1 889,6 -63,65
% -3,2 -2,4
----------------------------------------------------------
Результаты торгов акциями на KASE в сентябре 2007 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
-----------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
-----------------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Число
Код ----------------- -------------------- сделок, сде-
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD лок
------- --------- ---------- ---------- ------ --------- ---------- --------- -----
aASFI 8 100,00 11 000,00 8 100,00 8 100,00 11 000,00 4 213,6 4
ALKZ 1 700,00 3 500,01 1 700,00 +21,4 1 400,00 3 500,01 7 926,9 16
ASAV 96 025,00 96 025,00 96 025,00 +14,8 34 351,00 96 025,00 79,2 2
ASBN 33 500,00 64 500,00 64 500,00 +71,8 11 100,00 69 000,00 3 379,6 19
ASBNp1 11 800,00 16 250,00 11 800,00 -27,2 10 000,00 25 000,00 532,7 11
ASFI 10 500,00 11 000,00 10 500,00 0 8 100,00 14 000,00 59,0 3
ASFIp 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -13,0 4 001,00 11 500,00 21,6 2
ASND 5 060,00 5 060,00 5 060,00 3 850,00 5 060,00 8,3 1
aTEBNp 2 000,00 2 702,50 2 599,40 +73,3 1 500,00 2 702,50 32 742,9 15
ATFB 9 200,00 10 350,00 10 350,00 +11,3 7 000,00 14 000,00 835,2 21
ATFBp 3 580,00 4 000,00 4 000,00 -1,2 2 800,00 6 500,00 167,1 4
ATFBp8 3 850,00 4 125,00 4 100,00 +4,0 1 500,00 8 999,00 2 658,3 16
BTAS 81 009,00 131 000,00 108 000,00 -21,2 81 009,00 157 275,00 57 346,3 126
CCBN 1 400,00 1 760,00 1 480,00 -14,2 510,02 2 050,00 13 044,3 117
CHFM 1 000,50 1 000,50 1 000,50 +11,2 600,00 1 500,75 26,9 1
CSBN 5 600,00 6 100,00 6 100,00 -15,3 3 383,00 8 000,00 163,2 11
CSBNp 2 175,00 2 500,00 2 175,00 -13,0 700,01 3 505,00 40,2 6
DNBN 2 800,00 3 899,99 2 990,00 -3,4 1 400,00 6 727,50 356,3 14
EXBNp 1 800,00 2 200,00 2 000,00 +14,3 1 100,00 2 200,00 366,4 25
GB_KZMS 3 100,00 3 335,00 3 100,00 3 047,50 3 700,00 13,7 2
HSBK 402,00 640,00 402,00 -34,1 260,01 781,00 1 098,5 61
HSBKp 310,00 310,00 310,00 -7,0 290,00 333,50 2 556,1 1
HSBKp1 290,00 314,45 295,00 +1,7 200,00 345,00 253,9 36
KIBN 350,00 402,00 390,00 +11,4 150,00 1 150,00 40,9 4
KKGB 805,00 1 098,99 850,00 -13,3 805,00 1 550,00 5 766,7 266
KKGBp 290,00 375,00 300,00 +11,1 190,00 499,00 9 233,8 90
KZDK 1 150,00 3 423,00 3 423,00 1 000,00 3 423,00 257,4 2
KZIS 65 000,00 65 000,00 65 000,00 26 000,01 75 000,00 26,7 1
KZTC 22 400,00 22 400,00 22 400,00 -12,2 10 000,00 48 000,00 26,4 1
KZTCp 3 000,00 3 200,00 3 200,00 -7,2 1 044,00 8 750,00 81,3 4
KZTK 42 000,00 45 600,00 42 000,00 -7,7 28 000,00 55 000,00 1 317,3 29
KZTKp 16 200,00 17 500,00 17 300,00 +1,8 8 950,00 27 100,00 113,5 12
NFBN 4 025,00 6 083,50 5 099,00 -3,9 2 012,50 7 622,50 960,7 47
NRBN 28 631,00 28 631,00 28 631,00 +10,1 26 000,00 62 250,00 123,1 1
ORDB 4 000,00 4 150,00 4 000,00 2 807,17 4 600,00 3 576,7 27
ORDBp 2 100,00 2 291,89 2 291,89 +9,1 2 095,00 2 415,00 3 956,7 3
PDES 920,00 1 048,00 920,00 0 843,03 1 100,00 3 409,4 8
RDGZ 15 001,00 16 650,00 16 600,00 +2,2 11 260,00 18 399,99 22 371,5 160
RMXR 1,03 2,35 1,50 -40,0 1,00 4,95 738,7 21
ROSA 630,00 630,00 630,00 570,01 855,00 26,0 1
TEBN 7 498,00 7 900,00 7 500,00 -6,3 3 550,00 9 000,00 277,9 21
TEBNp 2 400,00 2 702,50 2 500,00 -7,1 1 080,00 3 300,00 1 924,0 51
TSBN 3 000,00 3 900,00 3 000,00 -18,9 1 510,00 4 550,00 586,2 18
TSBNp 2 100,00 2 100,00 2 100,00 -13,0 1 300,00 2 415,00 55,3 2
UTMK 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0 25 000,00 28 750,00 241,1 9
ZERD 3,50 4,39 3,85 -2,5 1,50 4,50 338,6 9
-----------------------------------------------------------------------------------
46 183 340,1 1 301
-----------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 августа 2007 года).
Если сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Топ-10
наиболее ликвидных листинговых акций KASE в сентябре 2007 года, включая СТП РФЦА
-------------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Показа- -----------------------------------------
Позиция тель лик- объем число число Позиция
в сентябре Код видности сделок, число членов результ. в августе
2007 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней 2007 г.
---------- ------ --------- ---------- --------- --------- ---------- ---------
1 KKGB 2,6 706,9 266 50 21 2
2 RDGZ 2,0 2 728,5 160 35 21 1
3 BTAS 1,9 6 998,1 126 26 19 5
4 CCBN 1,7 1 590,4 117 34 21 3
5 KKGBp 1,4 1 122,3 90 28 18 4
6 HSBK 1,1 133,7 61 25 16 7
7 TEBNp 0,9 234,5 51 15 18 10
8 HSBKp1 0,8 30,8 36 9 20 16
9 NFBN 0,72 117,7 47 9 15 26
10 KZTK 0,68 160,3 29 15 11 8
-------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в
соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке.
Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
--------------------------------------------------------------------------
На 28.09.07: На 29.08.07: Изменение:
Код компании ------------------- ------------------- ---------------
на KASE (этот же по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
код используется зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
для простой акции) ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
------------------ --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
GB_KZMS 1 12 046,2 20,87 1 13 700,2 22,99 -1 654,1 -2,11
RDGZ 2 9 636,8 16,70 2 9 038,3 15,16 +598,5 +1,53
BTAS 3 6 559,1 11,37 3 7 971,7 13,38 -1 412,6 -2,01
ASBN 4 5 178,1 8,97 7 2 917,8 4,90 +2 260,3 +4,08
KKGB 5 4 350,5 7,54 5 4 730,6 7,94 -380,1 -0,40
KZTK 6 3 850,3 6,67 6 3 990,9 6,70 -140,5 -0,02
HSBK 7 3 529,4 6,12 4 5 004,1 8,40 -1 474,7 -2,28
ATFB 8 2 073,4 3,59 8 1 809,0 3,04 +264,4 +0,56
CCBN 9 1 406,8 2,44 9 1 570,9 2,64 -164,2 -0,20
TEBN 10 1 198,8 2,08 10 1 226,0 2,06 -27,3 +0,02
--------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций
официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На закрытие рынка 28
сентября 2007 года этот показатель составлял 57 711,1 млн USD. В официальном
списке ценных бумаг KASE находилось 93 акции 69-ти эмитентов Полный список
кодов эмитентов с наименованиями компаний приводится по
http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm
[2007-10-12]