/ИРБИС, Наталья Хорошевская, 17.09.07/ - В августе 2007 года на
Казахстанской фондовой бирже (KASE) по акциям во всех секторах рынка,
включая сделки на специальной торговой площадке Регионального
финансового центра города Алматы (СТП РФЦА), зарегистрировано 1 836
сделок на общую сумму 37 981,1 млн тенге или 303,6 млн долларов США
по текущему курсу на даты заключения сделок.
Указанная сумма составляет 69,8% от месячного оборота рынка
негосударственных ценных бумаг KASE (в июле - 66,1%) и 1,0% от всего
биржевого месячного оборота (1,9%).
Статистическая характеристика
рынка акций на KASE в августе и июле 2007 года
-----------------------------------------------------------------------------
Месяц:
-------------------- Тренд
август июль август 2007 к
Показатель 2007 года 2007 года июлю 2007
---------------------------------------- --------- --------- -------------
Объем торгов, тыс. USD 303 566,3 521 253,6 -41,8%
Объем торгов, млн KZT 37 981,2 63 611,2 -40,3%
в т.ч. по размещениям, тыс. USD - - Х
в т.ч. по размещениям, млн KZT - - Х
в т.ч. на СТП РФЦА, тыс. USD 1 329,8 326,3 +307,5%
в т.ч. на СТП РФЦА, млн KZT 167,1 39,9 +319,3%
Количество сделок 1 836 2 221 -17,3%
Число инструментов, вовлеченных в сделки 52 51 +2,0%
Доля прямых сделок (количество), % 2,2 2,5 -0,3 пп
Доля прямых сделок (объем), % 10,3 11,0 -0,7 пп
Участие пенсионных активов, % по брутто 9,5 6,1 +3,4 пп
Участие физических лиц, % по брутто 26,9 26,3 +0,6 пп
Число членов биржи, заключивших сделки 49 57 -14,0%
Концентрация рынка, %* 43,5 58,5 -14,9 пп
-----------------------------------------------------------------------------
* указывается процент от общего оборота акций, который приходится на наиболее
торгуемые бумаги (их количество составляет 5% от общего числа наименований акций,
вовлеченных в сделки)
Август на казахстанском биржевом рынке долевых инструментов выдался
трудным для инвесторов. Растущее недоверие к казахстанским банкам
(коими в основном представлены торговые списки KASE),
спровоцированное кризисом в США и значительной степенью зависимости
местных финансовых институтов от внешних заимствований, повлекло за
собой снижение оборота рынка акций и отток средств инвесторов в другие
секторы биржевой торговли, в частности, на валютные операции.
Индекс KASE_Shares, как показано в таблице ниже, имел негативную
динамику в течение практически всего анализируемого месяца. Акции
казахстанских банков и индустриальных флагманов страны дешевели на
KASE равно как и на иностранных рынках, в немалой степени обеспечивая
корреляцию KASE_Shares с другими более известными мировыми
индексами.
В анализируемом периоде курсы простых акций АО "Разведка Добыча
"КазМунайГаз", АО "Народный сберегательный банк Казахстана",
АО "Казкоммерцбанк", АО "Казахтелеком" и АО "Альянс Банк" снизились на
KASE соответственно на 3,9%, 6,1%, 20,8%, 6,1% и 24,9%. Простые акции
АО "Банк ТуранАлем" выросли в цене на 5,9%. Поскольку по итогам августа
суммарный вес данных инструментов в корзине KASE_Shares превысил
75%, приведенная статистика обусловила отрицательный тренд
казахстанского индекса за указанный период.
На европейских рынках цены ГДР на простые акции АО "Разведка Добыча
"КазМунайГаз", АО "Народный сберегательный банк Казахстана",
АО "Казкоммерцбанк", АО "Казахтелеком" и АО "Банк ТуранАлем" снизились
за месяц на 10,8%, 12,7%, 12,8%, 7,0% и 3,5% соответственно.
Кризис ликвидности на мировых рынках и кризисные ожидания в Казахстане
оказали негативное влияние на ценовую динамику поведение KASE_Shares,
несмотря на то, что ситуация внутри страны оставалась управляемой и
далекой от критической. Попытки местных инвесторов скупать
подешевевшие акции в начале третьей декады августа и, как следствие,
откат индекса на докризисные отметки не позволили KASE_Shares
закрепиться выше 2 650 и изменить вектор движения. В последние дни
августа и в первых числах сентября индекс продолжал снижаться вслед за
снижением цен фаворитов рынка.
В целом по итогам августа рост средневзвешенных дневных цен показали
лишь 23% наименований акций, вовлеченных в сделки, падение - 71%,
неизменный курс - 4%, цену 2% бумаг сравнивать было не с чем.
Соответствующие показатели июля: 43%, 45%, 2% и 10%. Максимальные
тренды по итогам месяца показали акции "второго эшелона": EKTN выросли
на 292,7%, RMXR упали в цене на 71,4%.
Ниже представлены таблицы, характеризующие рынок акций KASE в
анализируемом месяце более полно.
Изменение списков акций, торгующихся на KASE,
в августе 2007 года (на конец месяца, изменение за месяц)
-------------------------------------------------------
Акций: Инструментов: Эмитентов:
Категория ------------ ------------- ------------
допуска число тренд число тренд число тренд
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A 47 -1 47 -1 31 -1
B 48 0 48 0 39 0
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A+B 95 -1 95 -1 69 -1
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
N 5 0 5 0 5 0
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A+B+N 100 -1 100 -1 74 0
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
C (СПТ РФЦА) 18 0 18 0 10 0
------------ ----- ----- ------ ----- ----- -----
A+B+C+N 100 -1 118 -1 74 0
-------------------------------------------------------
Пояснения к таблице: "A", "B" - категории официального списка KASE;
"C" - категория официального списка СПТ РФЦА; "А+В" - официальный
список KASE; "А+В+N" - основная торговая площадка KASE; "A+B+C+N" -
всего на KASE, включая СПТ РФЦА; в связи с запуском СПТ РФЦА по ценной
бумаге (акции) одного наименования может существовать два биржевых
инструмента, отличающихся торговым кодом, условиями проведения торгов и
расчетов.
Изменение индекса KASE_Shares за различные периоды
на момент закрытия торгов 29 августа 2007 года (базис actual/365)
--------------------------------------------------------
Изменение:
-------------------
Период в % в % годовых
----------------------------------- ------ -----------
За предшествующие 30 дней -3,6 -44,3
С начала текущего года (с 01.01.07) +7,9 +11,9
За последние 365 дней (год) +45,2 +45,2
За 2006 год +274,1 +274,1
С начала 2005 года +303,7 +182,6
--------------------------------------------------------
Основные индикаторы биржевого рынка купли-продажи акций в августе 2007 года
---------------------------------------------------------------
Капитализация Объем Объем
рынка, Индекс сделок, сделок, Число
Дата млн USD KASE_Shares тыс. USD млн KZT сделок
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
31.07.07 67 375,55 2 708,14 7 654,8 946,0 86
01.08.07 67 340,05 2 697,17 8 199,6 1 011,1 106
02.08.07 67 242,32 2 674,45 5 376,6 662,8 30
03.08.07 66 907,30 2 686,54 6 956,6 862,2 67
06.08.07 66 349,28 2 669,75 12 363,9 1 538,4 52
07.08.07 66 247,39 2 661,47 3 074,4 383,5 97
08.08.07 65 699,83 2 612,54 4 786,7 596,1 98
09.08.07 65 656,87 2 705,98 39 654,2 4 947,3 172
10.08.07 65 039,85 2 635,24 16 560,3 2 070,0 102
13.08.07 64 841,50 2 592,03 1 048,7 131,3 32
14.08.07 64 050,22 2 572,25 6 021,3 755,7 72
15.08.07 63 705,22 2 558,25 24 239,7 3 035,3 85
16.08.07 62 494,37 2 506,15 47 645,9 5 974,8 99
17.08.07 61 468,02 2 419,45 11 178,8 1 397,5 78
20.08.07 61 858,11 2 387,34 25 073,2 3 134,6 66
21.08.07 61 991,52 2 419,38 8 054,9 1 007,2 99
22.08.07 65 266,36 2 625,73 22 466,2 2 810,7 144
23.08.07 62 223,39 2 666,61 4 480,1 561,3 90
24.08.07 62 141,16 2 653,11 18 968,1 2 381,6 88
27.08.07 61 544,44 2 630,06 2 272,6 286,2 39
28.08.07 61 225,97 2 623,17 17 252,5 2 174,7 101
29.08.07 59 600,69 2 609,43 17 892,1 2 258,9 119
-------- ------------- ----------- -------- ------- ------
Тренд -7 774,9 -98,71
% -11,5 -3,6
---------------------------------------------------------------
Результаты торгов акциями на KASE в августе 2007 года
(по данным сделок, заключенных на вторичном рынке методами открытых торгов)
-----------------------------------------------------------------------------------
Цена, тенге за акцию:
------------------------------------------------------------
по посл. сделке: за посл. 365 дней: Объем Число
Код ----------------- -------------------- сделок, сде-
акции мин. макс. цена изм.,% мин. макс. тыс. USD лок
------ ---------- ---------- ---------- ------ --------- ---------- --------- -----
ALKZ 1 400,00 1 400,01 1 400,00 1 400,00 3 500,01 3 092,6 4
AMGZ 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0 44 500,00 105 000,00 27,5 1
ASAV 48 225,00 83 639,50 83 639,50 34 351,00 83 639,50 185,0 7
ASBN 37 500,00 62 700,00 37 550,00 -24,9 11 100,00 69 000,00 298,5 19
ASBNp1 16 200,00 19 000,00 16 200,00 -15,6 10 000,00 25 000,00 126,0 8
ASFI 10 500,00 12 500,00 10 500,00 -23,9 8 100,00 14 000,00 106,5 5
ASFIp 10 000,00 11 500,00 11 500,00 4 001,00 11 500,00 23 985,5 5
ASZS 29 742,13 29 742,13 29 742,13 12 882,94 29 742,13 11 915,0 1
aTEBNp 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 600,00 696,4 1
ATFB 9 301,00 11 500,00 9 301,00 -17,0 7 000,00 14 000,00 618,1 37
ATFBp 3 570,00 4 048,00 4 048,00 -8,7 2 800,00 6 500,00 360,6 5
ATFBp8 3 830,00 5 390,00 3 941,00 -7,6 1 500,00 8 999,00 20 337,8 65
aZERD 3,96 3,96 3,96 3,95 4,50 633,4 2
BTAS 126 000,00 146 000,00 137 000,00 -2,8 90 000,00 157 275,00 8 378,0 93
CCBN 1 400,00 1 942,00 1 725,00 -9,7 510,02 2 050,00 15 553,3 158
CHFM 900,00 1 218,00 900,00 -35,7 600,00 1 500,75 146,8 9
CSBN 5 697,00 7 400,00 7 200,00 -10,0 3 100,00 8 000,00 600,2 17
CSBNp 2 001,00 3 000,00 2 500,00 +8,7 700,01 3 505,00 178,8 12
DNBN 2 000,00 5 060,00 3 095,00 -47,1 1 400,00 6 727,50 594,2 38
EKTN 117 799,99 117 800,00 117 800,00 +292,7 14 117,65 117 800,00 1 028,0 2
EXBN 2 900,00 3 050,00 2 900,00 0 2 000,00 3 700,00 154,1 4
EXBNp 1 700,00 2 000,00 1 750,00 -12,9 1 100,00 2 050,00 7 336,2 21
HSBK 580,00 650,00 610,00 -4,7 260,01 781,00 5 877,0 87
HSBKp 333,50 333,50 333,50 180,00 333,50 1,3 1
HSBKp1 290,00 330,00 290,00 -9,4 180,00 345,00 378,0 33
KANT 1 150,00 1 750,00 1 200,00 1 150,00 2 012,50 120,8 7
KIBN 350,00 531,00 350,00 -24,2 150,00 1 150,00 106,7 9
KKGB 900,00 1 250,00 980,00 -20,3 851,50 1 550,00 28 669,0 558
KKGBp 255,00 434,00 270,00 -32,5 100,00 499,00 4 043,4 110
KMSO 49 282,00 49 282,00 49 282,00 49 282,00 49 282,00 9 654,5 6
KZCR 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1,00 31 250,00 23,8 1
KZTC 25 500,00 29 000,00 25 500,00 -12,1 10 000,00 48 000,00 43,7 2
KZTCp 3 100,00 4 450,00 3 450,00 -23,3 1 044,00 8 750,00 264,8 17
KZTK 45 500,00 49 000,00 45 500,00 -8,1 28 000,00 55 000,00 1 450,3 32
KZTKp 16 500,00 19 500,01 17 000,00 -15,0 8 950,00 27 100,00 336,4 30
MMGZp 8 000,00 8 000,00 8 000,00 7 000,00 15 990,00 48,0 1
NFBN 3 000,00 6 957,90 5 305,00 -11,6 1 739,60 7 622,50 379,3 18
NRBN 26 000,00 33 000,00 26 000,00 -31,5 26 000,00 62 250,00 110,5 7
NRBNp6 19 000,00 19 000,00 19 000,00 -13,0 19 000,00 40 000,00 1,5 1
ORDBp 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 095,00 2 415,00 1,7 1
ORNK 8,05 8,05 8,05 3,00 10,06 0,5 1
PDES 920,00 920,00 920,00 -13,0 843,03 1 100,00 72,2 3
RAHT 3 200,00 3 500,00 3 500,00 -12,5 600,00 4 000,00 30,1 5
RDGZ 15 400,00 16 980,00 16 250,00 -3,0 11 260,00 18 399,99 17 163,0 70
RMXR 1,00 2,50 2,50 -28,6 1,00 4,95 801,5 8
TEBN 8 000,00 9 000,00 8 000,00 +2,6 3 000,01 9 000,00 41 694,4 25
TEBNp 2 400,00 2 800,00 2 690,00 -0,5 1 080,00 3 300,00 50 881,7 128
TMLZ 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 058,02 5 779,50 4 743,7 2
TSBN 3 400,00 4 500,00 3 700,00 -8,6 1 510,00 4 550,00 8 278,9 100
TSBNp 2 100,00 2 415,00 2 415,00 +15,0 1 300,00 2 415,00 50,5 2
UTMK 27 000,00 27 010,00 27 000,00 25 000,00 28 750,00 721,4 14
ZERD 3,95 3,96 3,95 -12,2 1,10 4,50 8,1 2
------ ---------- ---------- ---------- ------ --------- ---------- --------- -----
52 272 309,4 1 795
-----------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: В таблице приводятся только те акции, по которым были
заключены сделки одним из методов открытых торгов. Тренды (изм., %) приводятся
относительно последней сделки предыдущего месяца (01 - 31 июля 2007 года). Если
сделок в предыдущем месяце не было, тренд не рассчитывается.
Топ-10
наиболее ликвидных листинговых акций KASE в августе 2007 года, включая СТП РФЦА
--------------------------------------------------------------------------------
База расчета показателя ликвидности (Kl):
Показа- -----------------------------------------
Позиция тель лик- объем число число Позиция
в августе Код видности сделок, число членов результ. в июле
2007 г. акции (Kl) млн KZT сделок KASE дней 2007 г.
--------- ------ --------- --------- -------- -------- ---------- -------
1 KKGB 2,8 3 584,4 558 62 21 6
2 TEBNp 1,6 6 348,7 128 26 17 4
3 CCBN 1,5 1 948,6 158 36 21 2
4 RDGZ 1,25 2 153,2 70 28 21 1
5 BTAS 1,241 1 046,0 93 32 20 7
6 HSBK 1,239 731,4 87 37 18 10
7 KKGBp 1,18 505,2 110 29 20 3
8 TSBN 1,1 1 034,5 100 28 18 5
9 ATFBp8 0,900 2 547,0 65 14 15 9
10 TEBN 0,897 5 228,0 25 14 9 11
--------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Для расчета Kl используются только данные по сделкам,
которые заключены в секторе вторичного рынка KASE одним из методов открытых
торгов. С описанием методики расчета данного показателя можно ознакомиться в
соответствующем разделе документа, опубликованного по
http://www.kase.kz/mix/rsp.pdf на русском языке и по
http://www.kase.kz/eng/mix/rsp.pdf на английском языке.
Топ-10 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE,
акции которых находились в официальном списке ценных бумаг биржи
(на момент закрытия торгов в указанные даты)
----------------------------------------------------------------------------------
На 29.08.07: На 31.07.07: Изменение:
Код компании --------------------- --------------------- ----------------
на KASE (этот же по- капита- доля по- капита- доля капита- доли,
код используется зи- лизация, компа- зи- лизация, компа- лизации, проц.
для простой акции) ция млн USD нии, % ция млн USD нии, % млн USD пункт.
------------------ --- -------- ------ --- -------- ------ -------- ------
GB_KZMS 1 13 700,2 23,0 1 13 996,2 23,5 -296,0 -0,5
RDGZ 2 9 038,3 15,2 2 9 517,7 16,0 -479,4 -0,8
BTAS 3 7 971,7 13,4 4 6 119,0 10,3 +1 852,7 +3,1
HSBK 4 5 004,1 8,4 5 5 361,9 9,0 -357,8 -0,6
KKGB 5 4 730,6 7,9 3 6 127,4 10,3 -1 396,9 -2,3
KZTK 6 3 990,9 6,7 6 4 440,4 7,5 -449,6 -0,8
ASBN 7 2 917,8 4,9 7 3 961,4 6,6 -1 043,7 -1,8
ATFB 8 1 809,0 3,0 9 2 181,2 3,7 -372,2 -0,6
CCBN 9 1 570,9 2,6 10 1 777,0 3,0 -206,1 -0,3
TEBN 10 1 226,0 2,1 14 1 144,0 1,9 +82,1 +0,1
----------------------------------------------------------------------------------
Примечания к таблице: Доля компании, % - показатель, полученный отнесением
рыночной капитализации компании к суммарной капитализации биржевого рынка акций
официального списка ценных KASE и выраженный в процентах. На закрытие рынка 29
августа 2007 года этот показатель составлял 59 600,7 млн USD. В официальном списке
KASE находилось 95 акций 69 эмитентов. Полный список кодов эмитентов с
наименованиями компаний приводится по
http://www.kase.kz/instruments/nzb_code.htm
[2007-09-17]