Репо на KASE - 9 345,9 млн тенге

/ИРБИС, 18.07.02/ - 18 июля на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на площадках репо (включая сектор автоматического репо) проведено 89 сделок на общую сумму Т9 345,9 млн. Результаты торгов приводятся в таблице. Звездочкой помечены операции открытия репо, которые проведены исключительно методом открытых торгов. -------------------------------------------------------------------- Ставка репо, % годовых -------------------------------- Тип Кален- средневзвешенная Объем, сделки дарный мини- макси- ----------------- млн Число репо срок, дн. мум мум номинал. эффект. тенге сделок ------ --------- ----- ------ -------- ------- ------- ------ Open 1 4,99 5,50 5,18 5,32 2 054,4 23 Open 4 5,50 5,80 5,52 5,67 972,8 6 Open* 7 5,50 5,80 5,70 5,86 900,0 11 Open* 14 5,80 6,10 5,88 6,05 600,0 3 Open* 28 6,45 6,45 6,45 6,65 250,0 1 ------ --------- ----- ------ -------- ------- ------- ------ Итого: 4 777,3 44 ------ --------- ----- ------ -------- ------- ------- ------ Close 1 4,74 7,50 6,12 6,31 2 845,5 29 Close 2 5,73 5,73 5,73 5,89 50,0 1 Close 3 5,00 5,01 5,00 5,13 455,2 4 Close 7 5,00 5,50 5,48 5,63 715,8 9 Close 28 5,80 5,80 5,80 5,96 502,2 2 ------ --------- ----- ------ -------- ------- ------- ------ Итого: 4 568,7 45 ------ --------- ----- ------ -------- ------- ------- ------ ВСЕГО: 9 345,9 89 -------------------------------------------------------------------- Методом открытых торгов (в секторе автоматического репо) заключено 83 сделки на сумму 8 988,7 млн тенге, в том числе 40 сделок по открытию репо (4 500,0 млн) и 43 - по закрытию (4 488,6 млн). Индикатор TONIA по результатам торгов составил 5,20% годовых и снизился относительно предыдущего торгового дня на 0,93. Динамика ставок репо (по операциям открытия на сопоставимые сроки) характеризуется следующими показателями: ------------------------------------------------- Срок, кален- Ставка сего- Ставка в пред. дарн. дн. дня, % год. день, % год. Тренд ------------ ------------ -------------- ----- 1 дн 5,18 6,12 -0,94 7 дн 5,70 5,59 +0,11 14 дн 5,88 6,02 -0,14 ------------------------------------------------- Позиции на рынке репо ГЦБ основных категорий участников выглядели следующим образом (по нетто-позициям операций открытия; в объемах "+" - привлечение, "-" - размещение; тренды - в процентах относительно предыдущего торгового дня). Субъекты пенсионного рынка: +22,1% (3 570,0 млн тенге), 11 участников. Банки второго уровня (БВУ): - +3 692,3 млн тенге (привлечение, 6 банков), -622,3 млн тенге (размещение, 3 банка); - в секторе прямых сделок по ГЦБ нетто-позиция была нулевой (брутто - 554,6 млн), на рынке открытого торга (в секторе авторепо) +3 070,0 млн тенге; - результирующее нетто составило +3 070,0 млн тенге (в предыдущий торговый день оно ровнялась +2 651,5 млн). Национальный Банк работал исключительно на размещение денег, снизив долю своего участие на рынке относительно предыдущего рабочего дня на 29,1%. Контрагентами Нацбанка по сделкам выступили субъекты пенсионного рынка и БВУ и их клиенты. В качестве инструмента регулирования ликвидности использовалось репо "овернайт" и репо на 7 дней. [2002-07-18]