/KASE, 30.10.06/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
30 октября 2006 года в торговой системе биржи состоялся повторный
аукцион по доразмещению государственных долгосрочных сберегательных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
--------------------------------------------------- ------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-180
Национальный идентификационный номер: KZKAKY150035
Порядковый номер эмиссии: 3
Торговый код KASE: MUJ180_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 17 500 000
Дата начала обращения: 18.04.2006
Последний день обращения: 17.04.2021
Дата погашения: 18.04.2021
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 0,01% годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График предстоящих купонных выплат: 1 07.05.2007
2 07.05.2008
3 07.05.2009
4 07.05.2010
5 06.05.2011
6 07.05.2012
7 07.05.2013
8 07.05.2014
9 07.05.2015
10 06.05.2016
11 05.05.2017
12 07.05.2018
13 07.05.2019
14 07.05.2020
15 07.05.2021
Временная база: 30/360
--------------------------------------------------- ------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ------------------------
Дата повторного аукциона:
Количество дней до погашения (дюрация): 5 208
Объявленный объем привлечения, тенге: 23 518 466 600
Предмет торга: цена с учетом
накопленного интереса
Доля удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00 - 11:00
Время подтверждения заявок: 09:00 - 11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок:
лимитированных (конкурентных) по заявленной цене
рыночных (неконкурентных) по средневзвешенной цене
Дата оплаты: 30.10.06
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Накопленный интерес на дату расчетов, %: не известен
--------------------------------------------------- ------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------------
Число участников - первичных дилеров: 7
Число поданных заявок (всего / активных): 22 / 18
в том числе:
- лимитированных 14 / 11
- рыночных 8 / 7
Объем активных заявок*, бумаг: 7 474 000
Объем активных заявок*, тенге: 7 753 169 538,00
Спрос к предложению, %: 31,8
"Грязная" цена по лимитированным заявкам, % (всем / активным):
минимальная 100,5000 / 100,5000
максимальная 106,2473 / 105,8305
средневзвешенная 104,1573 / 103,7352
Прогнозная доходность к погашению по лимитированным заявкам,
% год. (всем / активным):
минимальная 8,2475 / 8,2971
максимальная 8,9581 / 8,9581
средневзвешенная 8,4983 / 8,5500
--------------------------------------------------- ------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент
истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками
Системы подтверждения; сумма по рыночным заявкам рассчитывается
по средневзвешенной цене всех активных лимитированных заявок
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, бумаг: 7 474 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 7 753 169 538,00
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %:
минимальная (отсечения) 100,5000
максимальная 105,8305
средневзвешенная 103,7352
Прогнозная доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
минимальная 8,2971
максимальная 8,9581
средневзвешенная 8,5506
--------------------------------------------------- ------------------------
Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются
прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям
на текущий купонный период KASE использовала значение 8,517%
годовых. Это значение представляет из себя сумму индекса инфляции за
период с октября 2005 года по сентябрь 2006 года, который рассчитан из
месячных индексов потребительских цен по формуле, приведенной в
условиях выпуска МЕУЖКАМ, и фиксированного купона - 0,01% годовых,
который для МЕУЖКАМ-180 третьего выпуска (KZKAKY150035) определен
на специализированных биржевых торгах при их первом размещении.
При подаче заявок на торги первичные дилеры и их клиенты могли
использовать иной метод прогнозирования купонной ставки, в результате
чего рассчитанная ими прогнозная доходность к погашению может
отличаться от опубликованной биржей.
Следует отметить, что при формировании ведомости заявок KASE не
предоставляла эмитенту данные по прогнозной доходности облигаций.
Министерство финансов выполнило отсечение по "грязной" цене облигаций.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по доразмещению МЕУЖКАМ-180 третьего выпуска
(KZKAKY150035) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем выпуска
МЕУЖКАМ-180 (KZKAKY150035) составил 24 974 000 облигации на сумму
номинальной стоимости 24 974 000 000,00 тенге.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
МЕУЖКАМ выпущены в соответствии с Правилами выпуска, размещения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан (
http://www.kase.kz/mix/newgko.pdf), утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2004
года #941 и введенных в действие с 01 января 2005 года.
МЕУЖКАМ-180 третьего выпуска (KZKAKY150035) обращаются на
вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом.
Облигации котируются в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
[2006-10-30]