/KASE, 29.08.06/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что
29 августа 2006 года в торговой системе биржи состоялся повторный
аукцион по размещению государственных долгосрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)
на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------- ------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-120
Национальный идентификационный номер: KZKAKY100014
Порядковый номер эмиссии: 1
Торговый код KASE: MUJ120_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 22 190 000
Дата начала обращения: 27.01.2005
Последний день обращения: 26.01.2015
Дата погашения: 27.01.2015
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 0,01% годовых + инфляция
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 2 07.02.07
3 07.02.08
4 06.02.09
5 05.02.10
6 07.02.11
7 07.02.12
8 07.02.13
9 07.02.14
10 06.02.15
Временная база: 30/360
----------------------------------------------------- ------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------- ------------------------
Объявленный объем размещения, бумаг: 19 500 000*
Предмет торга: "грязная" цена облигаций
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00 - 11:00
Время подтверждения заявок: 09:00 - 11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения заявок:
лимитированных (конкурентных) по заявленной цене
рыночных (неконкурентных) по средневзвешенной цене
Доля удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Дата оплаты: 29.08.06
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Накопленный интерес на дату расчетов, %: не известен
----------------------------------------------------- ------------------------
* 19,5 млрд тенге по номинальной стоимости
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------- ------------------------
Число участников - первичных дилеров: 10
Число поданных заявок (всего / активных): 44 / 41
в том числе:
- лимитированных 32 / 29
- рыночных 12 / 12
Объем активных заявок*, бумаг: 29 210 000
Объем активных заявок*, тенге: 29 866 150 930,00
Спрос к предложению, %: 149,8
"Грязная" цена по лимитированным заявкам, % (всем / активным):
минимальная: 100,0000 / 100,0000
максимальная: 108,5464 / 100,5464
средневзвешенная: 102,2381 / 102,2463
Прогнозная доходность к погашению по лимитированным заявкам,
% год. (всем / активным):
минимальная: 8,2200 / 8,2200
максимальная: 9,7103 / 9,7103
средневзвешенная: 9,2995 / 9,2980
----------------------------------------------------- ------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент
истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками
Системы подтверждения; сумма по рыночным заявкам рассчитывается
по средневзвешенной цене спроса
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------- ------------------------
Объем удовлетворенных заявок, бумаг: 19 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 508 342 400,00
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %:
минимальная (отсечения): 101,4700
максимальная 108,5464
средневзвешенная: 105,1710
Прогнозная доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
минимальная: 8,2200
максимальная 9,4414
средневзвешенная: 8,7880
----------------------------------------------------- ------------------------
Приведенные в таблице значения доходности облигаций являются
прогнозными. При прогнозировании ставки вознаграждения по облигациям
на текущий купонный период (и все последующие периоды) KASE
использовала значение 8,841% годовых. Это значение представляет из
себя сумму индекса инфляции за период с августа 2005 года по июль 2006
года, который рассчитан из месячных индексов потребительских цен по
формуле, приведенной в условиях выпуска МЕУЖКАМ, и так называемого
фиксированного купона - 0,01% годовых, который для МЕУЖКАМ-120
выпуска KZKAKY100014 определен на специализированных биржевых
торгах при их первом размещении.
При подаче заявок на торги первичные дилеры и их клиенты могли
использовать иной метод прогнозирования купонной ставки, в результате
чего рассчитанная ими прогнозная доходность к погашению может
отличаться от опубликованной биржей.
Следует отметить, что при формировании ведомости заявок KASE не
предоставляла эмитенту данные по прогнозной доходности облигаций.
Министерство финансов выполнило отсечение по запланированному
объему и "грязной" цене облигаций.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по доразмещению МЕУЖКАМ-120 выпуска KZKAKY100014 к
моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем выпуска
МЕУЖКАМ-120 (KZKAKY100014) составил 41 690 000 облигации на сумму
номинальной стоимости 41 690 000 000,00 тенге.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период.
МЕУЖКАМ выпущены в соответствии с Правилами выпуска, размещения,
обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан (
http://www.kase.kz/mix/newgko.pdf), утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2004
года #941 и введенных в действие с 01 января 2005 года.
МЕУЖКАМ-120 выпуска KZKAKY100014 обращаются на вторичном рынке
KASE под указанным в таблице торговым кодом. Облигации котируются в
торговой системе KASE в "грязных" ценах.
[2006-08-29]