Для получения технической поддержки, а также для высказывания пожеланий и замечаний о работе торговой системы KASE, просим обращаться в службу технической поддержки Service Desk:
Тел.: +7 (727) 237 60 17
E-mail: support@kase.kzТерминал предназначен только для членов KASE по категориям "фондовая" и "деривативы" для работы на фондовом и срочном рынках, а также рынке операций репо.
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.2
Port: 1530
По интернету:
IP: 31.31.217.202
Port: 1530
По интернету (резерв):
IP: 79.142.60.195
Port: 1530
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: 212.19.144.56
Port: 1530
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.19
Port: 1530
По интернету:
IP: 31.31.217.199
Port: 1530
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.86
Port: 1531
По интернету:
IP: 31.31.217.204
Port: 1531
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.19
Port: 1542
По интернету:
IP: 31.31.217.199
Port: 1542
По интернету:
IP: 31.31.219.103
Port: 1539
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.89
Port: 1537
По интернету:
IP: 31.31.217.211
Port: 1537
По интернету (резерв):
IP: 79.142.60.220
Port: 1537
В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.
Руководства
Терминал предназначен только для членов KASE по категории "валютная"для работы на рынке иностранных валют.
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.202
Port: 9898
По интернету:
IP: 31.31.217.209
Port: 9898
По интернету (резерв):
IP: 79.142.60.218
Port: 9898
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.3
Port: 80
По интернету:
IP: update.kase.kz
Port: 80
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: 212.19.144.55
Port: 9898
По интернету:
IP: 212.19.144.102
Port: 8088
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: 212.19.144.55
Port: 8088
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: testnext.kase.kz
Port: 9880
По выделенному каналу:
IP: 192.168.211.162
Port: 9880
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: testnext.kase.kz
Port: 9860
По выделенному каналу:
IP: 192.168.211.162
Port: 9860
В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.
Системы KASE поддерживают соединение посредством международного протокола FIX версии 5.0. Использование FIX-API доступно только для участников торгов, имеющих допуск к торгам соответствующей категории.
FIX ‐ Financial Information eXchnge ‐ международный стандарт передачи биржевых данных в режиме реального времени. FIX является сессионным протоколом поверх TCP/IP, каждое сообщение которого состоит из набора пар тэг-значение, разделенных ascii-символами 0x01. Каждое сообщение состоит из заголовка, тела сообщения и окончания. В заголовке содержется информация об отправителе и адресате, тип сообщения и другая системная информация, в конце сообщения находится и контрольная сумма.
Обмен сообщениями ведется асинхронно, все запросы имеют уникальный референс, по которому сопоставляется полученный ответ.
В качестве реализации FIX-движка можно взять бесплатный QuickFix www.quickfixengine.org, его Java-реализацию: quickfixj.org, либо его KASE-версию в проекте: github.com/dev-kase/fix-api
Также, в открытом доступе находится калькулятор доходности (для облигаций, котирующихся на KASe): github.com/dev-kase/bond-calculator
TargetCompID: FIX5-Forex-Prod
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.202
Port: 9898
По интернету:
IP: 31.31.217.209
Port: 9898
TargetCompID: KASE
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.162
Port: 9880
По интернету:
IP: next.kase.kz
Port: 9880
TargetCompID: FIX5-Forex-Prod
SocketUserSSL=Y
По интернету:
IP: 212.19.144.55
Port: 9898
TargetCompID: FIX5-Eq-USD
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.202
Port: 9888
По интернету:
IP: 31.31.217.209
Port: 9888
TargetCompID: FIX5-Eq-Prod
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.202
Port: 9878
По интернету:
IP: 31.31.217.209
Port: 9878
TargetCompID: FIX5-Eq-Test
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.211.28
Port: 9884
По интернету:
IP: 31.31.219.101
Port: 9884
TargetCompID: FIX5-Eq-Prod
SocketUserSSL=Y
По выделенному каналу:
IP: 192.168.111.202
Port: 9878
По интернету:
IP: 31.31.217.209
Port: 9878
От биржи:
SecurityList [‘y’] | Список торгуемых инструментов |
MarketDataIncRefresh [‘X’] | Изменение по рыночным данным |
SecurityStatus [‘f’] | Состояние торгов по инструменту |
ExecutionReport [‘8’] | Отчет по заявке / сделке |
Бирже:
NewOrderSingle [‘D’] | Подача заявки |
OrderCancelRequest [‘F’] |
Отмена заявки |
PositionTransferInstruction [‘DL’] | Управление клиентскими позициями |
SecurityListRequest [‘x’] | Запрос списка инструментов |
MarketDataRequest [‘V’] | Запрос рыночных данных по инструменту |
OrderStatusRequest [‘H’] | Запрос заявок и сделок |
PositionRequest [‘AL’] | Запрос позиций |
TradeCaptureReportRequest [‘AD’] | Архив сделок |
UserRequest [‘BE’] | Смена пароля |
После Logon-а клиент запрашивает список торгуемых на бирже инструментов и получает в ответ SecurityList. Данные не обязательно каждый раз запрашивать у сервера, список инструментов может быть сохранен на стороне клиента.
Клиент запрашивает подписку на отслеживание рыночной информации по списку инструментов: MarketDataRequest.
При изменении той или иной торговой информации (последней цены, стакана котировок или другой статистики по торгам), сервер отправляет клиенту сообщение MarketDataIncRefresh с измененными данными. При первом обращении сервер отправляет ] все рыночные данные по запрашиваемым инструментам.
Подача заявки осуществляется отправка NewOrderSingle, в ответ на нее приходит ExecutionReport с описанием заявки и, в случае пересечения с другими контрагентами, описание сделки.
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
34 | MsgSeqNum | SeqNum | Число, определяющее последовательность сообщения |
49 | SenderCompID | String | Присвоенное значение, использующееся для идентификации фирмы, отправившей сообщение |
52 | SendingTime | UTCTimestamp | Время отправки сообщения |
56 | TargetCompID | String | Присвоенное значение использующееся для идентификации фирмы, получающей сообщение |
108 | HeartBtInt | int | Интервал обновления |
98 | EncryptMethod | int | Метод шифрования |
141 | ResetSeqNumFlag=Y | boolean | Сброс порядкового номера последовательности |
553 | Username | String | Трейдер |
554 | Password | String | Пароль |
1137 | DefaultApplVerID | String | Версия FIX-протокола |
Пример сообщения:
35=A | Тип сообщения |
34=1 | Порядковый номер сообщения |
49=00143 | SenderCompID |
52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
98=0 | |
108=5 | |
141=Y | |
553=00143 | |
554=12345 | |
1137=7 |
Список торгуемых инструментов с описанием основных параметров
Тег | Имя поля | Тип | Описание | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | SecurityReqID | String | ID запроса | ||||||||||||
322 | SecurityResponseID | String | ID ответа | ||||||||||||
560 | SecurityRequestResult | int |
Результат запроса:
|
||||||||||||
146 | NoRelatedSym | NumInGroup | Число полей в группе | ||||||||||||
55 | NoRelatedSym.Symbol | String | Короткое именование инструмента | ||||||||||||
48 | NoRelatedSym.SecurityID | String | ISIN инструмента | ||||||||||||
460 | NoRelatedSym.Product | int |
Тип рынка инструмента:
|
||||||||||||
226 | NoRelatedSym.RepurchaseTerm | int | Срок действия репо | ||||||||||||
107 | NoRelatedSym.SecurityDesc | String | Полное наименование инструмента | ||||||||||||
965 | NoRelatedSym.SecurityStatus | String | Статус | ||||||||||||
969 | NoRelatedSym.MinPriceIncrement | float | Минимальный шаг изменения цены | ||||||||||||
5037 | NoRelatedSym.InstrSessionPeriod | int | Период сессии | ||||||||||||
5044 | NoRelatedSym.InstrCrossCurrency | String | Кросс валюта | ||||||||||||
5045 | NoRelatedSym.InstrCounterCurrency | String | Валюта расчетов | ||||||||||||
5048 | NoRelatedSym.SwapOpenPriceInstr | String | Инструмент для определения цены открытия своп инструмента | ||||||||||||
1312 | NoRelatedSym.NoNestedInstrAttrib | NumInGroup | Параметры отображения инструмента | ||||||||||||
1210 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType | String | Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента | ||||||||||||
1211 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue | String | Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой | ||||||||||||
562 | NoRelatedSym.MinTradeVol | Qty | Минимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
1143 | NoRelatedSym.MaxPriceVariation | Price | Наибольшее разрешенное отклонение цены в заявке от цены последней сделки в % | ||||||||||||
1245 | NoRelatedSym.TradingCurrency | String | Валюта, соответствующая фин. инструменту | ||||||||||||
561 | NoRelatedSym.RoundLot | Qty | Лот | ||||||||||||
58 | NoRelatedSym.Text | String | Разрешенные стороны заявок | ||||||||||||
1237 | NoRelatedSym.NoOrdTypeRules | String | Число типов заявок | ||||||||||||
40 | NoRelatedSym.NoOrdTypeRules.OrdType | char |
Тип заявки:
|
||||||||||||
1239 | NoRelatedSym.NoTimeInForceRules | int | Количество элементов группе | ||||||||||||
59 | NoTimeInForceRules.TimeInForce | char |
Разрешенный срок действия заявок на инструменте:
|
||||||||||||
1309 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules | int | Торговые сессии | ||||||||||||
336 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionID | String | Номер торговой сессии | ||||||||||||
625 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID | String | Номер торговой сессии в течении дня | ||||||||||||
555 | NoRelatedSym.NoLegs | NumInGroup | Число ног инструмента | ||||||||||||
600 | NoRelatedSym.NoLegs.LegSymbol | String | Символ ноги | ||||||||||||
5310 | NoRelatedSym.RepurchaseTermStr | String | Схема расчетов. Область допустимых значений данного поля [0D, 1D, 2D,1M, 3M] | ||||||||||||
5311 | NoRelatedSym.SettlementDateInstr | Long | Дата расчета по инструменту | ||||||||||||
Фондовый рынок | |||||||||||||||
1151 | SecurityGroup | String | Тип рынка, сектор рынка, подсектор | ||||||||||||
541 | MaturityDate | LocalMktDate | Дата прекращения обращения | ||||||||||||
225 | IssueDate | LocalMktDate | Дата начала обращения бумаги | ||||||||||||
226 | RepurchaseTerm | int | Срок действия репо | ||||||||||||
228 | Factor | float | Номинал | ||||||||||||
107 | SecurityDesc | String | Полное наименование инструмента | ||||||||||||
965 | SecurityStatus | String |
Статус:
|
||||||||||||
969 | MinPriceIncrement | float | Минимальный шаг изменения цены | ||||||||||||
898 | MarginRatio | float | Ставка маржи | ||||||||||||
236 | Yield | float | Купонная ставка | ||||||||||||
40746 | PaymentStreamDiscountRateDayCount | String | Номинальное кол-во дней в году | ||||||||||||
742 | AccruedInterestAmt | Amt | Количество купонных выплат в году | ||||||||||||
697 | YieldRedemptionPrice | Price | Рыночная цена | ||||||||||||
698 | YieldRedemptionPriceType | int | Купонная / дисконтная ставка | ||||||||||||
5038 | InstrDevLimAvgPrc | float | Лимит отклонения от средневзвешенной цены | ||||||||||||
5041 | InstrWarnDevAvgPrc | float | Отклонение от средневзвешенной цены | ||||||||||||
5044 | NoRelatedSym.InstrCrossCurrency | String | Валюта, в которой производятся расчеты | ||||||||||||
5045 | NoRelatedSym.InstrCounterCurrency | String | Валюта, в которой ведутся торги | ||||||||||||
5212 | MarginTrade | boolean | Маржинальная торговля | ||||||||||||
5213 | EngFullName | String | Описание инструмента на английском | ||||||||||||
158 | AccruedInterestRate | float | Накопленный процент | ||||||||||||
5214 | CorrSwiftCnt | float | Коррекция количества | ||||||||||||
5215 | CorrSwiftPrice | float | Делитель цены | ||||||||||||
5217 | ExchangeRate | float | Курс | ||||||||||||
5191 | ContractMultiplier | int | Количество базового актива в срочном контракте | ||||||||||||
1309 | NoTradingSessionRules | int | Торговые сессии | ||||||||||||
336 | NoTradingSessionRules.TradingSessionID | String | Номер торговой сессии | ||||||||||||
625 | NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID | String | Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту: Opende(T) Frankfurt(F) PreTrades(P) Stoped(C) |
||||||||||||
1312 | NoNestedInstrAttrib | NumInGroup | Параметры отображения инструмента | ||||||||||||
1210 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType | int | Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента | ||||||||||||
1211 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue | String | Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой | ||||||||||||
562 | NoRelatedSym.MinTradeVol | Qty | Минимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
1140 | BaseTradingRules.MaxTradeVol | Qty | Максимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
1143 | MaxPriceVariation | Price | Наибольшее рарешенное отклоенение цены в заявке от цены последней сделки в % | ||||||||||||
1245 | TradingCurrency | String | Валюта, соответствующая фин. инструменту | ||||||||||||
561 | RoundLot | Qty | Лот | ||||||||||||
423 | PriceType | int |
Тип цены:
|
||||||||||||
58 | Text | String | Разрешенные стороны заявок | ||||||||||||
1237 | NoOrdTypeRules | int | Число типов заявок | ||||||||||||
40 | NoOrdTypeRules.OrdType | char |
Тип заявки:
|
||||||||||||
1239 | NoRelatedSym.NoTimeInForceRules | int | Количество элементов группе | ||||||||||||
59 | NoTimeInForceRules.TimeInForce | char |
Разрешенный срок действия заявок на инструменте:
|
||||||||||||
1149 | HighLimitPrice | float | Верхняя граница цены | ||||||||||||
1148 | LowLimitPrice | float | Нижняя граница цены | ||||||||||||
1150 | TradingReferencePrice | float | Расчетная цена | ||||||||||||
5240 | ConversionStatus | int |
Способ пересчета:
|
||||||||||||
5241 | RequestDateCourse | float |
Курс на дату обращения
|
||||||||||||
874 | InterestAccrualDate | LocalMktDate | Дата последней выплаты | ||||||||||||
235 | YieldType | String | Тип доходности | ||||||||||||
701 | YieldCalcDate | LocalMktDate | Дата следующей выплаты | ||||||||||||
696 | YieldRedemptionDate | LocalMktDate | Дата, с которой не начисляется НИ | ||||||||||||
167 | SecurityType | String | Тип финансового инструмента: CORP - облигация CS - акция FUT - фьючерс OTHR - прочее |
||||||||||||
Репо | |||||||||||||||
711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов | ||||||||||||
311 | UnderlyingSymbol | String | Залоговый элемент | ||||||||||||
435 | UnderlyingCouponRate | Percentage | Ставка залогового инструмента | ||||||||||||
810 | UnderlyingPx | Price | Цена залогового инструмента |
Запрос списка инструментов
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
320 | SecurityReqID | String | Референс запроса |
559 | SecurityListRequestType | int | Тип запроса
0 - По символу инструмента 4 - Все инструменты |
Пример сообщения:
35=x | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=00143 | SenderCompID |
52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
320=1 | |
559=4 |
Отчет о принятой заявке / совершенной сделке.
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
6 | AvgPx | Price | Расчетная средняя цена всех заполнений на этом заказе. |
11 | ClOrderID | String | Связанный Референс |
14 | CumQty | Qty | Количество инструментов сделки |
17 | ExecID | String | Номер сделки |
37 | OrderID | String | Номер заявки |
38 | OrderQty | Qty | Количество инструментов в заявке |
39 | OrdStatus | char | Статус заявки
‘0’ – принята к исполнению ‘1’ – част. удовлетворена ‘2’ – удовлетворена ‘4’ – отменена ‘5’ – заменена ‘8’ – отклонена системой ‘C’ – истекла ‘F’ – ожидающая клиринг ‘G’ – ожидает расчета в ЦД ‘H’ – ожидает подтверждения ‘J’ – ожидающая партнера |
1 | Account | String | Торговый счет |
44 | Price | Price | Цена
|
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки
‘1’ – Покупка ‘2’ – Продажа ‘7’ – Не указано ‘B’ – Определен |
55 | Symbol | String | Короткое именование |
60 | TransactionTime | UTCTimeStamp | Время трансакции |
64 | SettlDate | LocalMktDate | Дата расчета сделки |
150 | ExecType | char | Тип отчета
‘8’ – отклонен ‘F’ – сделка ‘I’ – статус заявки |
151 | LeavesQty | Qty | Оставшееся кол-во в заявке |
152 | CashOrderQty | Qty | Объем заявки / сделки в тенге |
553 | Username | String | Трейдер |
5188 | DealType | String | Тип сделки "SWAP_DEAL" "SWAP_LEG_DEAL" "REGULAR_DEAL" "DIRECT_DEAL" "REPO_OPEN_DEAL"" "REPO_ClOSE_DEAL" "REPO_NET_OPEN_DEAL" "REPO_NET_CLOSE_DEAL" "AUTO_REPO_OPEN_DEAL" "AUTO_REPO_CLOSE_DEAL" |
40 | OrdType | char | Тип заявки
‘1’ – рыночная ‘2’ – лимитированная ‘R’ – репо ‘T’ – прямая |
58 | Text | String | Коментарий |
59 | TimeInForce | char | Тип исполнения
‘0’ – в течении дня ‘4’ – немедленное исполнение ‘6’ – до даты истечения ‘7’ – на момент закрытия |
432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата / время истечения заявки |
336 | TradingSessionID | String | Номер торговой сессии |
529 | OrderRestrictions | MultipleCharValue | Дополнительные параметры
5 – маркет-мейкерская завка 8 – заявка от трейдера |
5231 | SwapDealSerial | String | Серийный номер сделки своп |
5178 | SellUsername | String | Логин продавца |
5179 | BuyAcc | String | Аккаунт покупателя |
5180 | SellAcc | String | Аккаунт продавца |
5182 | SellOrderSerial | String | Серийный номер сделки-продажи |
5177 | RemoveTime | UTCTimeStamp | Время удаления |
5187 | WhoRemoved | String | Автор удаления |
103 | OrdRejReason | int | Причина отклонения:
1 - неизвестный символ 5 - неизвестная заявка 15 - счет неизвестен 17 - пользователь не найден 18 - неправльный ID инструмента 19 - торги по данному инструменту закрыты 20 - недостаточно денег 22 - ID аккаунта неверен 23 - недостаточно прав 27 - тип заявки недоступен 31 - некратное количество 32 - неправильная цена 33 - неправильна дата истечения срока действия 34 - превышено отклонение от цены последней сделки 36 - превышен лимит по деньгам 37 - превышен лимит по инструментам 40 - инструмент заблокирован 41 - аккаунт заблокирован 44 - ошибка трансакции 45 - ошибочен тип счета 47 - фирма неизвестна 49 - недопустимая цена заявки. Превышен лимит изменения цены |
5250 | AllocationMarketType | int | Тип рынка:
0 - вторичный 1 - первичный |
Репо | |||
41 | OrigClOrdID | String | Оригинальный референс заявки |
99 | StopPx | Price | Цена закрытия |
168 | EffectiveTime | UTCTimeStamp | Время расчета в ЦД |
236 | Yield | float | Купонная ставка |
654 | LegRefID | String | Референс для сделок имеющих две ноги (свопы, репо) |
916 | StartDate | LocalMktDate | Дата открытия |
917 | EndDate | LocalMktDate | Дата закрытия |
922 | EndCash | Amt | Объем закрытия |
5183 | MemberName | String | Организация |
5210 | RepoTax | float | Ставка репо |
5211 | RiskLevel | float | Уровень риска |
711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
311 | UnderlyingSymbol | String | Залоговый элемент |
879 | UnderlyingQty | Qty | Количество залогового инструмента |
Пример сообщения:
35=8 | Тип сообщения |
34=5 | Порядковый номер сообщения |
49=FIX5-Eq-Test | SenderCompID |
52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
56=00143 | TargetCompID |
1="номер_счета" | |
6=0 | |
11=14641235 | |
14=0 | |
17=N/A | |
37=6528473 | |
38=1 | |
39=0 | заявка принята к исполнению |
40=2 | |
44=56114.52 | |
54=2 | |
55=INSTR | |
58=gateway5 | |
59=6 | |
60=20160818-05:30:01 | |
150='I' | отчет по статусу запроса |
151=10 | |
152=395500 | |
432=20501231 | |
529=8 | |
553=140d01 |
Информация по репо обязательствам
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
55 | Symbol | String | Короткое именование |
5218 | RepoOpenDeal | String | Сделка открытия |
5219 | RepoCloseDeal | String | Сделка закрытия |
5220 | RepoClosePrice | float | Цена закрытия |
5223 | RepoOpenPrice | float | Цена открытия |
5221 | RepoAutoClosePrice | float | Цена закрытия авто-репо |
5222 | RepoAutoOpenPrice | float | Цена открытия авто-репо |
5224 | RepoAutoCloseVol | float | Объем закрытия авто-репо |
5225 | RepoCloseVol | float | Объем закрытия |
5226 | RepoUnderQty | int | Количество залогового инструмента |
5227 | RepoOpenDate | UTCDateOnly | Дата открытия |
5228 | RepoCloseDate | UTCDateOnly | Дата закрытия |
5229 | RepoUnderSymbol | String | Символ залогового инструмента |
5230 | RepoOpenVol | float | Объем при открытии |
Торговая информация, поступающая в реальном времени в течении торговой сессии.
Все данные передаются в группе полей NoMDEntries , часть в виде отделеьных полей (вроде LastPx), часть в полях Price/Volume при различных типах группы (type = BID, OFFER, OPENING_PRICE, и т.п.)
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
262 | MDReqID | String | Референс запроса |
268 | NoMDEntries | NumInGroup | Количество записей запроса |
279 | NoMDEntries.MDUpdateAction | char | Типы обновлений:
'1' - изменение |
269 | NoMDEntries.MDEntryType | char | Тип записи:
'0' - цена на покупку '1' - цена на продажу '4' - цена открытия торговой сессии '5' - цена закрытия торговой сессии '7' - наивысшая цена торговой сессии '8' - минимальная цена торговой сессии |
270 [269] | NoMDEntries.MDEntryPx | Price | Цена, соответствующая заданному типу |
271 [269] | NoMDEntries.MDEntrySize | Qty | Объем, при соответсвующей цене |
55 | NoMDEntries.Symbol | String | Короткое именование инструмента |
336 | NoMDEntries.TradingSessionID | String | Идентификатор торговой сессии |
346 | NoMDEntries.NumberOfOrders | int | Число заявок |
811 | NoMDEntries.PriceDelta | float | Изменение цены |
31 | NoMDEntries.LastPx | Price | Цена последней сделки |
32 | NoMDEntries.LastQty | Qty | Объем последней сделки |
1020 | NoMDEntries.TradeVolume | Qty | Объем торгов |
5067 | NoMDEntries.DealsCount | int | Количество сделок |
5068 | NoMDEntries.DealsVolume | float | Объем торгов в контр-валюте |
5069 | NoMDEntries.DealsQtyTotal | String | Объем торгов в инструментах |
5116 | NoMDEntries.AverageWeightedPrice | float | Средневзвешення цена |
5201 | NoMDEntries.AvegPrc | float | Средневзв. Цена |
5202 | NoMDEntries.AvegPrcPrev | float | Средневзв. цена предыдущего дня |
5203 | NoMDEntries.OpenedPos | float | Нетто-объем торгов |
5205 | NoMDEntries.LastDealDate | UTCDateOnly | Дата последней сделки |
5106 | NoMDEntries.PrevDayDealPrice | float | Цена последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
5107 | NoMDEntries.PrevDayDealVol | float | Объем последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
5118 | NoMDEntries.OrdersCount | int | Количество заявок |
5049 | NoMDEntries.TradeSessionOpenTime | UTCTimestamp | Время открытия торговой сессии |
5050 | NoMDEntries.TradeSessionCloseTime | UTCTimestamp | Время закрытия торговой сессии |
43 | NoMDEntries.PossDupFlag | boolean | Возможность передачи сообщения |
122 | NoMDEntries.OrigSendingTime | UTCTimestamp | Время передчи сообщения |
5115 | NoMDEntries.LastDealBeforeTodayTime | UTCDateOnly | Дата последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
Для валютной торговой системы NEXT | |||
5316 | FixedAvgPrice | float | Фиксированная средневзвешенная цена |
Отчет о текущем состоянии позиционных счетов участника торгов и его клиентов.
Также, при подписке на изменения по позициям (PositionMaintanenceRequest), сообщения этого типа буду приходить в реальном времени при каждом изменении позиции участника / его клиента.
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
721 | PosMaintRptID | String | Референс отчета по позиции |
715 | ClearingBusinessDate | LocalMktDate | Дата расчета |
1 | Account | String | Торговый счет |
15 | Currency | Currency | Валюта |
48 | SecurityID | String | НИН фин. инструмента у торговой позиции |
702 | NoPositions | NumInGroup | Число полей в группе |
703 | NoPositions.PosType | String | Тип позиции:
"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0 "CUR" - Текущая позиция "PB" - Плановая на покупку "PS" - Плановая на продажу "PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2 "PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2 "B" - Куплено "S" - Продано "M" - Маржевое обеспечение "BL" - Заблокированное кол-во активов "RS" - Плановый остаток |
704[703] | NoPositions.LongQty | Qty | Количество для соответсвующего типа позиции |
Пример сообщения:
ClearingDate | 715=20150708 |
Account | 1=A0051001 |
Currency | 15=KZT |
NoPositions | 702=6 |
PosType | 703=CUR |
LongQty | 704=10405000[Текущая] |
PosType | 703=ALC |
LongQty | 704=10000000[Входящая] |
PosType | 703=PB |
LongQty | 704=0[Плн. покупка] |
PosType | 703=PS |
LongQty | 704=40014 [Плн. продажа] |
PosType | 703=B |
LongQty | 704=0[Куплено] |
PosType | 703=S |
LongQty | 704=405000[Продано] |
Запрос позиций
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
709 | PosTransType | int | Тип трансакции по позиции:
1 - exercise |
712 | PosMaintAction | int | Действия к выполнению:
1 - создать новую 2 - заменить 3 - отменить |
715 | ClearingBusinessDate | LocalMktDate | Дата расчета |
1 | Account | String | Торговый счет |
581 | AccountType | int | Тип счета:
'3' - торговый фирма |
55 | Symbol | String | Короткое именование |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
710 | PosReqID | String | Референс запроса позиции |
702 | NoPositions | NumInGroup | Число полей в группе |
703 | NoPositions.PosType | String | Тип позиции:
"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0 "CUR" - Текущая позиция "PB" - Плановая на покупку "PS" - Плановая на продажу "PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2 "PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2 "B" - Куплено "S" - Продано "M" - Маржевое обеспечение "BL" - Заблокированное кол-во активов |
Пример сообщения:
35=AL | Тип сообщения |
34=5 | Порядковый номер сообщения |
49=00143 | SenderCompID |
52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1="номер_счета" | |
55=INSTR | |
60=20160822-04:18:44 | |
581=3 | |
709=1 | |
710=1 | |
712=1 | |
715=20160822 | |
702=1 | |
703=ALC |
Подача заявки в торговую платформу.
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
Лимитированная | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
44 | Price | Price | Цена |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата истечения заявки |
Репо с неттингом | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
44 | Price | Price | Цена |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
311 | NoUnderlyings.UnderlyingSymbol | String | Символ залогового инструмента |
Авто-репо | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
44 | Price | Price | Цена |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
5145 | MmType | boolean | Маркет-мейкерская заявка |
711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
311 | NoUnderlyings.UnderlyingSymbol | String | Символ залогового инструмента |
Прямая заявка | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
44 | Price | Price | Цена |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
1030 | ReceivedDeptID | String | Референс, стороны принимающей заявку |
Рыночная заявка | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 в | OrderQty | Qty | Кол-во инструменто |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
529 | OrderRestrictions | MultipleCharValue | Дополнительные параметры:
5 - маркет-мейкерская завка 8 - заявка от трейдера |
5145 | MmType | boolean | Маркет-мейкерская заявка |
Репо | |||
1 | Account | String | Торговый счет |
11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
44 | Price | Price | Цена |
432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата истечения заявки |
583 | ClOrdLinkID | String | Референс на заявку:
"0" - для заявки предложения "номер_заявки_предложения" - для заявки отклика |
1030 | ReceivedDeptID | String | Референс, стороны принимающей заявку |
Пример сообщения:
Лимитированная | |
---|---|
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
(лимитированная) | |
40=2 | |
44=100.0 | |
54=1 | |
55=INSTR51 | |
59=7 | |
60=20161004-11:23:43 | |
Рыночная | |
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
40=1 | |
54=1 | |
55=INSTR51 | |
59=7 | |
60=20161004-11:23:43 | |
Репо | |
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
40=R | |
44=11. | |
54=2 | |
55=INSTR52 | |
59=7 | |
60=20161004-11:23:43 | |
432=20161006 | |
538=6455787 | |
1030=CONTR_PARTY | |
Авто-репо | |
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
40=A | |
44=11.6 | |
54=2 | |
55=INSTR52 | |
59=7 | |
60=20161004-11:23:43 | |
5145=N | |
711=1 | |
311=UNDERINSTR18_0047 | |
Репо с неттингом | |
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
40=N | |
44=1.5 | |
54=1 | |
55=RN_INSTR_T2 | |
60=20161004-11:23:43 | |
711=1 | |
311=UNDERL_INSTR | |
879=1 | |
Прямая | |
35 = D | Тип сообщения |
34=2 | Порядковый номер сообщения |
49=148d08 | SenderCompID |
52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
1=0000000000 | |
11=000000000 | |
38=10000 | |
40=T | |
44=90 | |
54=1 | |
55=INSTR51 | |
60=20161004-11:23:43 | |
1030=CONTR_PARTY |
Снятие заявки, указывается номер отменяемой заявки, полученный ранее в ExecutionReport-е.
Поля Symbol, Side, TransactTime и OrderQty обязательные для заполнения, но не используются системой, могут быть заполнены нулями.
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
---|---|---|---|
11 | ClOrderID | long | Связанный Референс |
37 | OrderID | String | Серийный номер заявки для снятия |
38 | OrderQty | Qty | Кол-во фин. инструментов |
41 | OrigClOrdID | String | Оригинальный референс заявки |
55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
54 | Side | char | Сторона заявки
‘1’ – Покупка ‘2’ – Продажа ‘7’ – Не указано ‘B’ – Определен |
60 | TransactTime | Date | Время подачи заявки |
Пример сообщения:
35=F | Тип сообщения |
34=5 | Порядковый номер сообщения |
49=00143 | SenderCompID |
52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
11=14629926 | |
37=6528669 | |
38=20 | |
41=14629935 | |
54=2 | |
55=INSTR | |
60=20160822-04:18:44 |
Запрос рыночных данных по инструменту
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
122 | OrigSendingTime | UTCTimeStamp | Время отправки запроса |
262 | MDReqID | String | Референс запроса |
263 | SubscriptionRequestType | int | Тип запроса
1 - запрос и подписка на дальнейшие изменения |
267 | NoMDEntryTypes | NumInGroup | Число записей в группе |
269 | MDEntryType | char | Тип записи:
'0' - ставка '1' - предложение '2' - торги '3' - значение индекса '4' - цена открытия торговой сессии '5' - цена закрытия торговой сессии '7' - наивысшая цена торговой сессии '8' - минимальная цена торговой сессии 'B' - объем торгов |
Пример сообщения:
35=V |
34=24 |
49=00143 |
52=20161006-08:46:01.803 |
56=FIX5-Eq-Test |
122=20160822-04:47:27 |
262=0 |
263=1 |
267=3 |
269=0 |
269=1 |
269=4 |
Состояние торгов по инструменту
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
55 | Symbol | String | Короткое именование |
336 | TradingSessionID | String | Идентификатор торговой сессии |
326 | SecurityTradingStatus | int | Статус торгов по инструменту:
'17' - готов к торгам '18' - недоступен для торгов '20' - статус неизвестен или недопустим '21' - предоткрытие '23' - быстрый рынок |
625 | TradingSessionSubID | String | Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту: Opened(T) Frankfurt(F) PreTrades(P) Stoped(C) |
Запрос заявок и сделок
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
371 | RefTagID | int | Референс запроса |
55 | Symbol | String | Короткое именование |
Пример сообщения:
35=H |
34=24 |
49=00143 |
52=20161006-08:46:01.803 |
56=FIX5-Eq-Test |
371=1 |
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
371 | RefTagID | int | Референс отчета по позиции |
1 | Account | String | Торговый счет |
5183 | MemberName | String | Имя организации |
5156 | PosDayKey | int | Количество полей в группе |
5158 | PosDayKey.CurrencyName | String | Валюта |
5148 | PosDayKey.BuyPos | float | Куплено |
5149 | PosDayKey.SellPos | float | Продано |
5150 | PosDayKey.NetPos | float | Нетто позиции |
5151 | PosDayKey.BuyBlocked | float | Плановая на покупку |
5152 | PosDayKey.SellBlocked | float | Плановая на продажу |
5155 | PosDayKey.SettlPosDate | UTCDateOnly | Дата расчета по позиции |
Сообщение об отказе отправляется, когда сообщение получено, но не может быть обработано
Тег | Имя поля | Тип | Описание |
45 | RefSeqNum | SEQNUM | Число, определяющее MsgSeqNum исходного (отвергнутого) сообщения |
58 | Text | String | Причина отказа в обработке исходного (отвергнутого) сообщения |
Пример сообщения:
35=3 | Тип сообщения |
34=7 | Порядковый номер сообщения |
49=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
52=20180604-08:46:01.721 | Время отправки сообщения |
56=00143 | SenderCompID |
45=6 | |
58=Network problem: fail to connect to server |
Терминал предназначен только для членов KASE по категории "фондовая" для работы на фондовом рынке.
По выделенному каналу:
Сервер: KASE_GATEWAY
IP: 192.168.111.14
192.168.111.41
192.168.111.116
192.168.109.21
Сервис: 18003/18004
По интернету:
Сервер доступа: trade.kase.kz
79.142.60.232
79.142.60.227
31.31.217.213
31.31.217.210
31.31.219.109
Port: 15005
Идентификатор сервера: KASE_ASTS_BRIDGE
Требовать подтверждение при подключении: Y
По интернету:
Сервер доступа = trade-test.kase.kz
Port: 15005
Идентификатор сервера: KASE_ASTS_BRIDGE_TEST
Требовать подтверждение при подключении: Y
В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.
Участникам торгов фондового и валютного рынков предоставляется возможность осуществлять операции в режиме основных торгов, подключая собственные внешние программно-технические средства с использованием протокола FIX версии 4.4 (информация о FIX-протоколе доступна по адресу http://www.fixprotocol.org).
Сервис MFIX Transactional состоит из трех раздельных сервисов:
торгового MFIX Trade, предназначенного для ввода и отмены заявок и получения отчетов об их исполнении в основных режимах торгов
Параметры подключения:
Боевая система
Тестовая система
информационного MFIX Trade Capture, предназначенного для получения информации о сделках, включая переговорные сделки, сделки РЕПО, отчеты на исполнение и компенсационные взносы
Параметры подключения:
Боевая система
Тестовая система
информационного MFIX Drop Copy, предназначенного для получения отчетов об обработке заявок и сделках основных режимов торгов
Параметры подключения:
Боевая система
Тестовая система
Ключевые особенности реализации:
О продукте
ASTS Bridge осуществляет двунаправленную связь с ПТК ASTS и предназначен для получения информации из торговой системы (сделки, котировки, инструменты и т.п.), и для выполнения транзакций (постановка/снятие заявок и т.п.).
ASTS Bridge – универсальный двунаправленный шлюз для подключения внешних систем к торгово-клиринговым системам ASTS
ASTS Bridge разработан в целях обеспечения доступа Брокерских и информационных внешних систем к сервисам программно-технического комплекса (ПТК) ASTS.
торгового MFIX Trade, предназначенного для ввода и отмены заявок и получения отчетов об их исполнении в основных режимах торгов
Параметры подключения:
Тестовая система
информационного MFIX Trade Capture, предназначенного для получения информации о сделках, включая переговорные сделки, сделки РЕПО, отчеты на исполнение и компенсационные взносы
Параметры подключения:
Тестовая система
информационного MFIX Drop Copy, предназначенного для получения отчетов об обработке заявок и сделках основных режимов торгов
Параметры подключения:
Тестовая система
Ключевые особенности реализации:
Руководство пользователя
Руководство разработчика
Конфигурационные файлы для подключения
Описание
:Ключевые особенности реализации:
Терминал предназначен только для членов KASE по категории "валютный" для работы на валютном рынке.
По выделенному каналу:
Сервер: CURR_GATEWAY
192.168.111.14
192.168.111.116
192.168.109.22
Сервис: 19003/19004
По интернету:
Сервер доступа: trade.kase.kz
79.142.60.232
79.142.60.227
31.31.217.213
31.31.217.210
31.31.219.109
Port: 15006
Идентификатор сервера: CURR_ASTS_BRIDGE
Требовать подтверждение при подключении: Y
По интернету:
Сервер доступа: trade-test.kase.kz
Port: 15006
Идентификатор сервера: CURR_ASTS_BRIDGE_TEST
Требовать подтверждение при подключении: Y
В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.
Руководство по настройке терминала торгово-клиринговой системы с использованием ЭЦП