По данным АФН сумма чистых пенсионных активов в Казахстане на 01 декабря 2004 года достигла $3 587,9 млн
/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 15.12.04/ - По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сумма чистых пенсионных активов (ПА) в республике (сумма пенсионных активов за вычетом обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности по пенсионным выплатам) на 01 декабря 2004 года достигла 466 429,8 млн тенге или $3 587,9 млн по действующему на эту дату средневзвешенному биржевому курсу. Сопоставимый показатель на 01 ноября 2004 года - 454 968,0 млн тенге или $3 449,6 млн.
В ноябре 2004 года чистые активы накопительных пенсионных фондов (НПФ) выросли на 2,5% в тенговом и на 4,0% долларовом выражении. В октябре 2004 года активы увеличились на 2,1% в тенговом выражении и на 4,0% в долларовом.
На начало декабря 2004 года полная сумма ПА составила 466 734,2 млн тенге, из них было инвестировано 462 007,5 млн.
Всего в течение ноября 2004 года в стране работало семь специализированных организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА), и 16 НПФ. Два фонда - АО "НПФ Народного Банка Казахстана" и АО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ), фактически тоже являющиеся ООИУПА, управляли пенсионными активами самостоятельно. Доля ПА, находящихся в управлении этих фондов, составляла на начало декабря 2004 года 47,01% от всех ПА республики (на 01 ноября данный показатель ровнялся 47,07%).
Ниже приводится таблица, характеризующая объемы активов каждого фонда (млн тенге, если не указано иное), а также распределение активов НПФ по ООИУПА на 01 декабря 2004 года. В скобках для сравнения приводятся доли фондов и ООИУПА на 01 ноября 2004 года.
-----------------------------------------------------------------------------
Всего активы
---------------------
Чистые % от всех
пенсионные ПА Казах- Инвес-
Наименование ООИУПА / НПФ активы Объем стана тировано
-----------------------------------------------------------------------------
АО ООИУПА "ABN AMRO Asset Management"
-----------------------------------------------------------------------------
АО "КНПФ Филип Моррис Казахстан" 955 955 0,20 (0,21) 940
АО "НПФ "КАПИТАЛ" 4 900 4 905 1,05 (1,03) 4 899
АО "НПФ ABN AMRO -
КаспийМунай Газ" 33 283 33 319 7,14 (7,13) 33 279
----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
Итого 39 138 39 179 8,39 (8,37) 39 118
----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
АО "ООИУПА "ЖЕТЫСУ"
----------------------------------------------------------------------------- ЗАО "НПФ "УларУмит" 82 342 82 362 17,65 (17,61) 81 750 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 82 342 82 362 17,65 (17,61) 81 750 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
АО "ООИУПА "Premier Asset Management"
----------------------------------------------------------------------------- АО "ННПФ "Казахстан" 13 788 13 828 2,96 (2,95) 13 489 АО "НОНПФ "Курмет" 19 956 19 977 4,28 (4,27) 19 518 АО "ОНПФ "ОТАН" 8 377 8 377 1,79 (1,78) 7 712 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 42 120 42 182 9,04 (9,00) 40 718 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
АО "ООИУПА Актив-Инвест"
----------------------------------------------------------------------------- АО "ННП Валют-транзит Фонд" 19 937 19 942 4,27 (4,26) 19 882 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 19 937 19 942 4,27 (4,26) 19 882 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
АО "ООИУПА "Bailyk asset management"
----------------------------------------------------------------------------- АО "ННПФ открытого типа имени Д.А.Кунаева 1 265 1 265 0,27 (0,27) 1 257 АО "ОНПФ "СЕНИМ" 20 024 20 014 4,29 (4,35) 19 724 АО "НПФ "Коргау" 6 973 6 975 1,49 (1,48) 6 938 ЗАО "НПФ "Нефте-Газ-Дем" 11 965 11 966 2,56 (2,56) 11 927 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 40 227 40 220 8,62 (8,66) 39 846 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
ЗАО "КУПА "НУРТРАСТ"
----------------------------------------------------------------------------- АО "ОНПФ "Народный пенсионный фонд" 10 821 10 820 2,32 (2,30) 10 813 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 10 821 10 820 2,32 (2,30) 10 813 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
АО "ООИУПА "АЛЬФА-ТРАСТ"
----------------------------------------------------------------------------- АО "НПФ "Казахмыс" 12 617 12 621 2,70 (2,73) 12 496 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 12 617 12 621 2,70 (2,73) 12 496 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- --------
НПФ, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление активами
----------------------------------------------------------------------------- АО "НПФ Народного Банка Казахстана" 116 381 116 396 24,94 (25,00) 115 755 АО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ) 102 847 103 012 22,07 (22,07) 101 628 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- Итого 219 228 219 408 47,01 (47,07) 217 384 ----------------------------------- ---------- ------- ------------- -------- ВСЕГО пенсионные активы 466 430 466 734 100,0 462 007 -----------------------------------------------------------------------------
Наиболее крупными НПФ на конец ноября с точки зрения объема чистых ПА являются (в порядке убывания суммы ПА) АО "НПФ Народного Банка Казахстана", ГНПФ и ЗАО "НПФ "УларУмит".
По объему управляемых активов продолжает лидировать АО "НПФ Народного Банка Казахстана" (24,9% всех ПА в управлении), второе место занимает ГНПФ (22,1%). На третьем месте - АО "ООИУПА "ЖЕТЫСУ" (17,7%).
Наибольшей скоростью роста активов (4,6% в тенговом выражении) в ноябре характеризовалось АО "НПФ "КАПИТАЛ". В абсолютном денежном выражении по наибольшей сумме прироста активов лидирует АО "НПФ Народного Банка Казахстана". Его активы выросли за месяц на 2 558,3 млн тенге. На втором месте по данному показателю - ГНПФ (рост на 2 538,7 млн тенге), на третьем - ЗАО "НПФ "УларУмит" (рост на 2 165,0 млн тенге).
Инвестированные активы по финансовым инструментам на 01 декабря 2004 года распределились следующим образом (в целях наглядности тенденций в скобках приводятся данные за два предыдущих месяца в обратной хронологической последовательности, проценты указаны от полных ПА):
- средне- и долгосрочные внутренние ГЦБ Минфина (KZT) - 15,23% (15,98%; 16,43%);
- еврооблигации суверенного долга Казахстана (USD) - 0,54% (0,58%; 0,74%);
- краткосрочные внутренние ГЦБ Минфина и Нацбанка (KZT) - 35,01% (32,38%; 33,34%);
- облигации местных исполнительных органов Казахстана (USD) - 0,03% (0,04%; 0,04%);
- акции иностранных эмитентов (иностранные валюты) - 1,51% (2,04%; 1,95%);
- негосударственные облигации иностранных эмитентов (иностранные валюты) - 0,28% (0,65%; 0,65%);
- ценные бумаги иностранных государств - 3,97% (3,86%; 3,52%);
- ценные бумаги международных финансовых организаций (иностранные валюты) - 0,16% (0,76%; 1,35%);
- акции казахстанских компаний - 5,72% (5,78%; 5,86%);
- облигации казахстанских компаний - 25,9% (26,42%; 26,60%);
- депозиты и депозитные сертификаты (KZT) - 10,62% (10,63%; 8,99%);
- депозиты и депозитные сертификаты (иностранные валюты) - 0,00% (0,00%; 0,00%).
Средства на инвестиционных счетах и прочие активы по представленным данным АФН на 01 декабря составили 1,02% (0,88%) от полной суммы ПА, что в денежном выражении ровняется 4 760,7 (4 006,6) млн тенге.
Приведенные данные не позволяют выделить сколько-нибудь новых направлений в инвестировании пенсионных активов в ноябре. Управляющие ПА вынуждены продолжать наращивать долю инвестиций в ноты Национального Банка и всячески избегают вкладываться в инструменты, выпущенные в иностранных валютах. При этом депозиты банков по- прежнему пользуются большой популярностью, а доля инвестиций а акции и облигации казахстанских эмитентов продолжает падать.
[2004-12-15]