Казахстанский рынок доллара США: итоги дня
/ИРБИС, Сергей Яковлев, Андрей Цалюк, 14.06.04/ - Ниже приводится таблицы основных индикаторов казахстанского рынка доллара США по итогам дня. Значения курса приводятся в тенге за доллар, объем - в тысячах долларов, тренды указываются относительно соответствующих показателей предыдущего торгового дня.
Результаты торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
-------------------------------------------------------------------------
Инструмент USD TOD USD TOD USD TOM
Сессия Основная Дополнительная Дополнительная
KASE (утренняя) (дневная) (вечерняя)
Время 10:15-11:00 ALT 11:30-15:30 14:00-18:00
---------------- ---------------- ---------------
Показатель значение тренд значение тренд значение тренд
-------------------- -------- ------ -------- ------ -------- -----
Максимальный курс 136,30 -0,50 136,28 +0,08 - -
Объем по макс. цене 5 -10 700 +400 0 0
-------------------- -------- ------ -------- ------ -------- -----
Минимальный курс 135,90 -0,10 136,12 -0,02 - -
Объем по миним. цене 5 0 600 +300 0 0
-------------------- -------- ------ -------- ------ -------- -----
Курс закрытия 136,17 +0,05 136,28 +0,10 - -
Средневзвеш. курс 136,14 0 136,20 +0,03 - -
Объем сессии 19370 +2270 12540 +9995 0 0
Число сделок 195 +50 85 +68 0 0
Число участников 17 0 15 +1 0 0
-------------------- -------- ------ -------- ------ -------- -----
Лучший спрос* 136,13 +0,03 136,20 +0,05 - -
Лучшее предложение* 136,18 +0,06 136,28 +0,09 - -
-------------------- -------- ------ -------- ------ -------- -----
REUTERS Bid* 136,12 +0,06 136,20 +0,08 136,18 +0,06
REUTERS Ask* 136,22 +0,06 136,30 +0,08 136,28 +0,06
-------------------------------------------------------------------------
* приводится на момент закрытия сессии на KASE, вне биржи - по данным
REUTERS
Таблица ценовых уровней торговли долларом США на KASE расчетами TOD
------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ПО ИТОГАМ ДНЯ:
Утренняя Дневная ---------------------------
сессия: сессия: время (ALT):
Ценовой ------------- ------------- ------------
уровень объем сделок объем сделок объем сделок от до
------- ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- -----
136,30 5 1 5 1 10:15 10:15
136,28 700 3 700 3 15:29 15:29
136,27 300 3 300 3 15:29 15:29
136,26 1150 10 1150 10 15:02 15:29
136,25 800 3 800 3 15:02 15:02
136,24 400 3 400 3 15:00 15:00
136,23 1100 4 1100 4 14:58 14:59
136,22 400 1 400 1 14:57 14:57
136,21 200 2 200 2 14:57 14:57
136,20 10 1 400 4 410 5 10:18 14:57
136,19 400 2 400 2 14:50 14:50
136,18 1720 35 3390 23 5110 58 10:23 14:46
136,17 740 12 1700 16 2440 28 10:24 14:40
136,16 710 10 400 4 1110 14 10:24 12:27
136,15 1810 25 300 3 2110 28 10:34 14:22
136,14 5565 43 300 2 5865 45 10:35 11:52
136,13 1400 10 1400 10 10:48 10:57
136,12 7405 57 600 2 8005 59 10:49 11:40
135,90 5 1 5 1 10:15 10:15
------- ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- -----
ИТОГО 19370 195 12540 85 31910 280 10:15 15:29
------------------------------------------------------------------
Показатели неудовлетворенного спроса и предложения банков второго уровня в торговой системе KASE за 5 последних дней (сумма активных заявок на момент закрытия утренних и дневных сессий, тыс. USD)
------------------------------------------------------------- Показатель 08.06.04 09.06.04 10.06.04 11.06.04 14.06.04 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- Предложение 10 465 7 350 4 800 5 875 1 900 Спрос 5 700 7 555 7 550 5 080 3 300 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- Разность -4 765 +205 +2 750 -795 +1 400 -------------------------------------------------------------
После позиционного торга и тестирования рынка в первой половине дня трейдеры выбрали укрепление доллара. Этому способствовало несколько факторов: умеренный объем предложения USD по заявкам клиентов банков, жесткая поддержка рынка снизу головным банком в конце минувшей недели, локальный спрос со стороны одного из банков второго уровня, обычно не отличавшемся активным поведением на валютной площадке KASE. По мнению аналитиков ИРБИС, последний фактор оказался решающим и обеспечил закрытие дня заметным ростом биржевой цены доллара и котировок вне KASE. Именно этот спрос позволил продавцам перехватить инициативу.
Вместе с тем очевидно, что строить позитивные прогнозы для доллара при описанной конъюнктуре было бы ошибкой. Ставки репо "овернайт" сегодня пошли вверх, подтверждая традиционность рынка. Эта же традиционность позволяет ожидать на неделе нарастания давления на рынок сверху с соответствующими последствиями для американской валюты.
По результатам технического анализа рынок отрабатывает горизонтальную коррекцию, чередуя направление торга. Исходя из результатов анализа фундаментального и технического характера, рынок находится в стадии консолидации. На ближайшую перспективу доллар больше ориентирован на рост. Но этот тренд нельзя признать сколько-нибудь долговременным.
[2004-06-14]