/KASE, 14.03.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что Комитет по рыночным рискам KASE (далее – Комитет) принял решение с 01 апреля 2025 года в целях формирования функции доходности кривой государственных ценных бумаг (ГЦБ) Республики Казахстан использовать следующие диапазоны срочности:

• от 0 до 480 дней до погашения;
• от 481 до 2 100 дней до погашения;
• от 2 101 дня до погашения и более.

Напомним, что в соответствии с решением Комитета для каждого диапазона срочности используются параметры последних 25 сделок, срок до погашения которых на момент заключения сделки соответствует данному диапазону срочности, либо все сделки с ГЦБ, срок до погашения которых соответствует данному диапазону срочности, заключенные в течение торгового дня.

В целях определения функции доходности кривой ГЦБ Комитет принял решение использовать следующую конфигурацию для определения параметра TAU:

• границы поиска от 0,076 до 0,2 включительно.

Определение диапазонов срочности осуществляется Комитетом на основании ретроспективных расчетов и прогнозных данных.

Текст Методики определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан доступен на интернет-ресурсе KASE по ссылке подробнее

[2025-03-14]