АНАЛИЗ: Динамика условной пенсионной единицы казахстанских НПФ с начала деятельности по 01 февраля 2002 года
/ИРБИС, 20.02.02/ - Информационное агентство финансовых рынков ИРБИС (Алматы) продолжает публикацию данных, предоставленных ему Комитетом по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов при Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан (Комитет).
В нижеследующей таблице приводятся значения условной пенсионной единицы (УПЕ) активов накопительных пенсионных фондов (НПФ) республики на 01 февраля 2002 года, а также динамика этого показателя за различные периоды деятельности фондов (рассчитано ИРБИС). По информации Комитета, данные на 01 января и 01 февраля 2002 года являются предварительными. Уточненные данные будут представлены Комитетом после получения годовых финансовых отчетов фондов. Фонды отсортированы в порядке, который отвечает началу их деятельности на рынке. Тренды приводятся в процентах относительно соответствующих данных на 01 января 2002 года.
------------------------------------------------------------------------------
Изменение УПЕ, % годовых
----------------------------------------------------
Дата Значение с начала: за последние:
начала УПЕ ------------------------ ---------------------------
деятель- на деятель- 2000-го 2001-го шесть три один
Фонд ности 01.02.02 ности года года месяцев месяца месяц
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
ГНПФ 15.01.98 234,9741 33,33 16,67 15,29 17,28 13,75 12,79
(+1,09) (-0,23) (+0,10) (-0,30) (+1,81) (-33,80) (-32,71)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
НБК 24.02.98 264,7946 41,83 17,45 14,83 13,82 14,64 13,62
(+1,16) (-0,32) (+0,22) (+0,46) (+4,90) (+0,60) (-25,95)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
ВТФ 20.03.98 253,5236 39,63 18,48 14,64 14,49 16,99 12,60
(+1,07) (-0,45) (-0,27) (-0,11) (+0,98) (-1,89) (-43,66)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
НПФ 22.03.98 271,3859 44,30 18,68 16,16 15,12 17,95 17,71
(+1,50) (+0,15) (+1,28) (+2,34) (+10,30) (+12,11) (-21,13)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Кунаева 24.03.98 237,1085 35,49 18,62 14,98 13,26 14,80 16,81
(+1,43) (+0,24) (+1,01) (+2,49) (+4,84) (+15,45) (+10,97)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Казмыс 19.04.98 273,4096 45,73 18,57 15,66 15,09 17,49 21,88
(+1,86) (+0,66) (+2,63) (+5,41) (+12,63) (+30,83) (+17,57)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
УлУм 20.04.98 265,7788 43,75 17,16 14,65 15,16 15,79 15,94
(+1,35) (-0,10) (+1,05) (+2,12) (+3,74) (+11,91) (-18,19)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Каз-н 28.04.98 253,9869 40,88 18,16 16,16 14,67 16,54 13,72
(+1,17) (-0,36) (+0,13) (-0,12) (+4,98) (+8,42) (-31,12)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
НГД 07.06.98 258,8880 43,44 18,10 16,38 14,45 16,25 16,13
(+1,37) (-0,12) (+0,90) (+1,24) (+7,34) (+12,49) (-21,25)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Курмет 01.01.99 214,5186 37,09 17,59 16,46 15,25 16,79 14,72
(+1,25) (-0,45) (+0,55) (+0,35) (+5,56) (+8,30) (-23,45)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
ААКМГ 03.03.99 184,1924 28,83 16,69 15,09 14,42 15,51 15,05
(+1,28) (-0,15) (+0,86) (+1,26) (+5,62) (+7,93) (-23,99)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
СЕНИМ 20.07.99 143,1802 17,00 17,68 15,29 14,87 18,38 13,70
(+1,16) (+0,49) (+0,21) (+0,28) (-1,45) (+33,20) (-24,31)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Коргау 01.12.99 134,6993 15,97 16,51 16,83 17,66 19,52 28,18
(+2,39) (+5,68) (+5,56) (+8,61) (+17,05) (+43,63) (+49,96)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
ФМК 07.04.01 107,8307 9,53 13,77 14,24
(+1,21) (+7,32) (+14,21) (-21,50)
------- -------- -------- -------- ------- ------- -------- -------- ---------
Отан 26.11.01 101,1920 6,49 - -49,05
(-4,17) (-88,54) - (-174,97)
------------------------------------------------------------------------------
Об эффективности деятельности НПФ (точнее, его КУПА) следует судить не по абсолютному значению УПЕ, а по скорости ее изменения, так как абсолютное значение единицы зависит от срока деятельности фонда. Именно по этой причине агентство ИРБИС оперирует в таблице скоростью изменения УПЕ в различных периодах, выраженной в процентах годовых. Показатель за каждый период получен как разность последнего и начального значений УПЕ, отнесенная к начальному значению, выраженная в процентах, затем деленная на число дней в периоде и умноженная на 365. По мнению специалистов ИРБИС, полученный показатель можно рассматривать как номинальную (без учета влияния инфляции) доходность активов фонда в периоде для вкладчика.
Нижеприведенная таблица позволяет отследить динамику описанного выше показателя изменения УПЕ (% годовых) в помесячном разрезе за последние полных 12 месяцев. В этой таблице фонды отсортированы по алфавиту.
--------------------------------------------------------------------------------------
2001 год
----------------------------------------------------------------- Янв Сред-
Фонд Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2002 нее
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ -----
ААКМГ 11,68 13,46 11,48 18,50 14,14 10,75 11,04 15,38 11,75 10,97 19,80 15,05 13,67
ВТФ 6,44 17,34 12,24 19,14 11,57 11,82 9,86 10,77 13,54 15,28 22,36 12,60 13,58
ГНПФ 13,62 10,14 10,19 12,97 13,19 11,10 13,16 12,92 33,15 8,84 19,01 12,79 15,52
Каз-мыс 12,80 13,92 14,11 13,30 16,82 12,37 14,24 11,90 9,95 11,05 18,61 21,88 14,25
Каз-ан 27,55 12,25 15,96 13,78 18,38 9,83 13,29 13,21 10,02 15,29 19,92 13,72 15,27
Коргау 16,01 18,16 9,99 12,37 12,33 13,82 22,24 11,31 11,01 10,43 18,79 28,18 15,39
Кунаева 12,14 11,94 15,44 15,98 16,00 13,35 10,51 12,01 11,06 11,81 15,15 16,81 13,52
Курмет 30,02 15,11 13,61 12,61 16,87 10,23 14,02 14,04 11,01 15,72 19,23 14,72 15,60
НБК 16,75 14,83 9,28 11,55 10,85 10,00 11,76 12,07 13,36 11,30 18,39 13,62 12,81
НГД 47,84 9,91 10,07 11,68 11,39 10,59 10,76 14,48 10,92 11,35 20,49 16,13 15,47
НПФ 11,61 12,90 10,29 28,84 17,58 9,81 10,93 11,88 12,12 12,75 22,45 17,71 14,91
Отан - - - - - - - - - - 65,42 -49,05 8,19
СЕНИМ 16,04 10,93 10,37 15,89 14,70 14,93 19,93 11,90 0,56 22,66 18,10 13,70 14,14
Улар 13,22 12,52 14,13 12,66 7,44 12,89 18,44 11,88 11,08 11,19 19,49 15,94 13,41
Умит 20,53 13,64 24,75 11,38 11,31 10,10 10,53 - - - - - 14,61
ФМК - - - 3,12 8,64 7,74 8,03 9,90 9,26 8,33 18,14 14,24 9,71
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ -----
Среднее 18,30 13,36 13,00 14,25 13,41 11,29 13,25 12,40 12,06 12,64 22,36 11,87 13,75
--------------------------------------------------------------------------------------
В таблицах в целях компактности использованы следующие сокращения, аббревиатуры и обозначения: Умит - ЗАО НПФ "Умит"; ВТФ - ЗАО "ННПФ "Валют-транзит фонд";
Кунаева - ЗАО "ННПФОТ им. Д.А. Кунаева"; НПФ - ЗАО ОНПФ "Народный пенсионный фонд"; Каз-н - ЗАО ННПФ "Казахстан"; НБК - ЗАО "НПФ Народного банка Казахстана"; Казмыс - ЗАО НПФ "Казахмыс"; УлУм - до 01.10.01 ЗАО ОНПФ "Улар", после - ЗАО ОНПФ "УларУмит"; НГД - ЗАО ННПФ "НефтеГаз-Дем"; Курмет - ЗАО НОНПФ "Курмет"; ААКМГ - ЗАО НПФ "АБН АМРО - КаспийМунайГаз"; СЕНИМ - ЗАО ОНПФ "СЕНИМ"; Коргау - ЗАО НПФ "Коргау"; ФМК - ЗАО КНПФ "Филип Моррис Казахстан";
Отан - ЗАО "ОНПФ "ОТАН"; ГНПФ - ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"; "-" - данные отсутствуют по причине бездействия или ликвидации фонда, а также в силу того, что фонд работал не полный месяц или данные нельзя принимать в расчет как объективно нестабильные.
Данные публикуются как заслуживающие внимания всех участников пенсионной реформы Казахстана.