Торговая информация

Часто задаваемые вопросы

Казахстанский фондовый рынок еще достаточно молод по сравнению с рынками США или Европы, ему сложно сравниться с большими международными развитыми рынками, такими как Forex. Если рассматривать историю развития рынков, объемы и количество предлагаемых инструментов, очевидно, что в Казахстане их обращается не так много, ликвидность довольно низкая и имеются некоторые нормативные ограничения, свойственные молодым, развивающимся рынкам.

Возможность торговли на фондовом рынке и рынке деривативов KASE через Интернет для физических и юридических лиц реализована посредством биржевого программного продукта STrade. Кроме того, существуют иные системы, предоставляемых брокерами - членами Биржи.

STrade – торговый терминал с помощью которого клиенты брокера, являющегося членом KASE, могут передавать клиентские заказы на покупку или продажу обращающихся на KASE финансовых инструментов, используя интернет.

Более подробно ознакомиться с продуктом STrade, разработанным дочерней организацией KASE – ТОО "eTrade.kz", можно по ссылке.
Да. Анонсы семинаров публикуются в новостной ленте и в разделе Мероприятия.
Этому можно научиться здесь
Для того чтобы купить или продать ценные бумаги на бирже, необходимо обратиться в организацию, являющуюся членом биржи соответствующей категории. Список членов биржи с указанием категорий членства, адресами и телефонами опубликован здесь.
Для приобретения системы Интернет–трейдинга – STrade Вам необходимо обратиться к брокеру–члену KASE, который предоставляет своим клиентам услуги Интернет-трейдинга. Список таких брокерских организаций размещен по ссылке.
В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" деятельность на рынке ценных бумаг могут осуществлять только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Биржа является организатором торгов – площадкой, где профессиональные участники рынка продают и покупают ценные бумаги.

Фондовая биржа может выпускать и продавать свои ценные бумаги как эмитент, а также покупать и продавать ценные бумаги других эмитентов в качестве инвестора через уполномоченного брокера.
Ценные бумаги могут быть включены в официальный список биржи или допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

Процедура включения ценных бумаг в официальный список биржи установлена Листинговыми правилами.

Процедура допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" установлена Правилами допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".
Нет. В соответствии с законодательством Республики Казахстан принимать участие в торгах, проводимых биржей, имеют право только члены биржи соответствующих категорий, в том числе за счет и в интересах третьих лиц – своих клиентов. Физические лица могут участвовать в торгах только через брокерские организации, являющиеся членами биржи.
Инициатор допуска должен предоставить составленное в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Листинговых правил заявление о включении ценных бумаг в официальный список биржи по соответствующей категории и пакет документов, перечень которых установлен статьей 24 Листинговых правил.
Срок рассмотрения биржей заявления о включении ценных бумаг в официальный список и подготовки соответствующего заключения установлен статьей 14 Листинговых правил.

В соответствии со статьей 14 Листинговых правил заключение о возможности включения ценных бумаг в официальный список или о даче биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, или о возможности перевода ценных бумаг из более низкой категории официального списка в более высокую должно быть подготовлено в течение двадцати рабочих дней, следующих за датой принятия соответствующего заявления к рассмотрению.

При этом в случае несоответствия эмитента и/или его ценных бумаг листинговым требованиям срок для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению составляет пять рабочих дней с даты принятия данного решения.
Торги ценными бумагами открываются на основании заявления инициатора допуска данных ценных бумаг и их маркет-мейкера (если в соответствии с листинговыми требованиями наличие маркет-мейкера обязательно).

Если в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список торги не были открыты, на ближайшее заседание Листинговой комиссии выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг.
Листинговый договор определяет обязанности и ответственность инициатора допуска по раскрытию информации в период нахождения ценных бумаг в официальном списке, а также условия хранения биржей конфиденциальной информации.

Биржа предоставляет листинговый договор после принятия к рассмотрению заявления о включении ценных бумаг в официальный список.
Для включения ценных бумаг в официальный список и их нахождения в нем эмитент данных ценных бумаг обязан проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, которые соответствуют требованиям к аудиторским организациям, установленным приложением 1 к Положению о Комитете Совета директоров по финансовой отчетности и аудиту эмитентов .

Перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствующих требованиям к аудиторским организациям, установленным приложением 1 к Положению о Комитете Совета директоров по финансовой отчетности и аудиту эмитентов опубликован здесь.
Выдача предварительного заключения осуществляется в соответствии со статьей 13 Листинговых правил.
В соответствии со статьей 11 Листинговых правил вопрос о включении ценных бумаг нефинансовой организации в официальный список биржи рассматривается только в том случае, если в подготовке документов данной нефинансовой организации для получения заключения биржи о возможности включения ценных бумаг в официальный список принимал участие финансовый консультант.

Для финансовых организаций, а также тех организаций, чьи ценные бумаги проходят листинг по упрощенной процедуре, наличие финансового консультанта не обязательно.
В соответствии со статьей 11 Листинговых правил в качестве финансовых консультантов вправе выступать только члены биржи, которые имеют право участия в торгах негосударственными ценными бумагами, включенными в официальный список, и обладают лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг первой категории (с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя).

Биржа не дает рекомендаций по выбору финансового консультанта.
В соответствии c Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых и аналогичных сборов биржа взимает листинговые сборы следующих видов:

Информация о рейтингах эмитентов опубликована на Интернет–сайте биржи по адресу http://kase.kz/ru/emitters.
Если иное не указано в заявлении о включении ценных бумаг в официальный список, плательщиком листинговых сборов является инициатор допуска данных ценных бумаг. Если плательщиком листинговых сборов будет не инициатор допуска данных ценных бумаг, бирже должно быть предоставлено письменное согласие фактического плательщика листинговых сборов на принятие на себя обязанности по уплате листинговых сборов.
В порядке Т+2 участники казахстанского фондового рынка получат возможность совершать сделки с ценными бумагами, используя частичное депонирование активов и рассчитываясь по сформированным обязательствам на второй после дня заключения сделки день. Такая возможность поможет не только сократить транзакционные издержки участников, но и позволит лучше управлять активами в течение нескольких рабочих дней до дня проведения расчетов. Как правило в мире стандартным циклом расчетов является Т+2, что полностью соответствует требованиям Международной организации комиссий по ценным бумагам, согласно которым максимальный промежуток времени между днем заключения и исполнения сделки не должен превышать трех дней. Преимущества порядка Т+2 перед порядком Т+0 заключаются в том, что во-первых, будущие обязательства по сделкам должны будут обеспечиваться частично, а не полностью и во-вторых, новый для наших участников торгов режим расчетов на самом деле является привычным режимом расчетов для иностранных участников и их клиентов. В этой связи порядок Т+2 призван повысить ликвидность акций, торгующихся в этом режиме, как за счет повышения активности со стороны казахстанских участников торгов, так и за счет привлечения зарубежных участников торгов.
Да, в дополнение к текущему комиссионному сбору, клиринговый сбор будет введен для сделок с ценными бумагами, заключаемых в порядке Т+2. Ставка клирингового сбора составит 0,001% от суммы сделки, которая подлежит оплате каждой из сторон сделок.
Активы (ценные бумаги и деньги) участников торгов, учитываемые на соответствующих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которое выступает расчетной организацией на фондовом рынке, функционирующем в порядке Т+2, будут использоваться не только для оплаты сформированных по заключенным сделкам обязательств, но и для обеспечения будущих сделок. Таким образом, возможность вывода активов участниками будет зависеть от достаточности необходимых активов на счетах данных участников. Вывести можно будет только ту часть активов, которая составляет разницу между общей суммой (количеством) активов на отдельном счете и суммой (количеством) заблокированных под обеспечение сделок, в том числе будущих сделок, активов. В любом случае каждый запрос на списание активов, предоставленный участником в Центральный депозитарий, будет перенаправлен Бирже, и только в случае успешной проверки на достаточность активов участнику будет разрешено осуществить вывод активов.
В торговой системе Биржи в разделе каждого торгового счета ведется учет позиций, формируемых в результате подачи заявок и заключения сделок, которые, по сути, представляют собой количество ценных бумаг (сумму денег), учитываемое (учитываемую) на торговом (денежном) счете участника торгов. Такой учет осуществляется торговой системой автоматически. Подаваемые в торговую систему заявки формируют плановую позицию, заключенные сделки формируют текущую (открытую) позицию и влияют на изменение плановой позиции.
Расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным в порядке Т+2, осуществляются Центральным депозитарием в день Т+2 после времени закрытия торгов и проведения клиринговой сессии до 19.00 алматинского времени. Участникам торгов необходимо зачислить активы в срок до 17.20 алматинского времени в день Т+2.
Да, существует. При этом применяемые KASE система управления рисками и механизмы по урегулированию дефолтов призваны минимизировать последствия такой непоставки. В любом случае участник, перед которым не были исполнены обязательства, получит денежный эквивалент ожидаемых активов, который возможно будет состоять как из маржевых и гарантийных взносов несостоятельного участника, так и средств резервного фонда Биржи, созданного специально для покрытия обязательств несостоятельных участников.
Смена собственника по ценным бумагам происходит по результатам проведенных расчетов в день Т+2.
Только после того, как акции будут зачислены на его счет, то есть через два дня после заключения самой сделки. Другими словами, если дата фиксации реестра для выплаты дивидендов по акциям какого-либо наименования приходится на два дня, следующие за днем заключения сделки на покупку акций, то правом на получение дивидендов до момента зачисления акций на счёт обладает лицо, выступающее в данной сделке продавцом.
С акциями, входящими в представительский список Индекса KASE.
Действующая торговая система KASE. В настоящее время проводится ее модификация для поддержки новой схемы Т+2.
Комиссионные и клиринговые сборы списываются так же, как и по сделками, заключенным в порядке Т+0, то есть ежемесячно на основании счетов, предъявляемых KASE в соответствующем порядке.
Нет, активы учитываются на одном счете участника торгов. То есть у участника торгов единая позиция для учета активов, относящихся к сделкам, совершенным как в порядке Т+0, так и в порядке Т+2.
Расчетным днем Т+2 считается второй рабочий день после дня заключения сделки. К примеру, если сделка заключена в пятницу, то днем расчетов будет вторник на следующей неделе. При этом если понедельник является выходным днем, то день расчетов переносится со вторника на среду.
Любая заявка, подаваемая в торговую систему KASE на заключение торговой сделки с ценными бумагами, как минимум должна быть обеспечена начальной маржой с учетом ставки маржи по той ценной бумаге, по которой подается заявка. При этом заявка на продажу может быть обеспечена ценными бумагами в полном объеме, исходя из количества таких ценных бумаг в заявке.
Нет, не могут. Все заявки на заключение сделок открытия на рынке репо с неттингом должны быть обеспечены полностью. Причиной тому является тот факт, что расчет по сделкам открытия осуществляется в день заключения таких сделок.
Переходный период будет длиться не менее 30 календарных дней. О дате начала переходного периода будет сообщено дополнительно.
Нет, не будут.
Участник торгов, не исполнивший свои обязательства по заключенным им сделкам, будет признан несостоятельным и будет обязан уплатить неустойку в виде пени, составляющую 0,1 % от суммы неисполненного обязательства с учетом количества дней за каждый день, в который осуществляется урегулирование допущенного им дефолта.
Да, возможно. При этом та часть обязательств, которая не исполнилась в день Т+2, будет исполнена в последующие дни в рамках процедур по урегулированию дефолта с учетом неустоек.
Нет.
Маржа состоит из начальной и поддерживаемой. Ставки начальной маржи устанавливаются в зависимости от волатильности ценных бумаг, то есть чем ниже волатильность ценной бумаги, тем ниже ставки по данной ценной бумаге. Поддерживаемая маржа составляет 80 % от обязательств по начальной марже. Значения ставок начальной маржи устанавливаются в соответствии с внутренней методикой расчета риск-параметров Биржи и доступны в торговой системе участникам торгов. Например, если ставка начальной маржи равна 15% и цена акции 1000, тогда размер начального маржевого взноса составит 150 и размер поддерживаемого маржевого взноса - 120. Однако, если на следующий день цена акции выросла до 1050, тогда размер первоначального маржевого взноса рассчитанный по той же ставке составит 157,5 и требуемый размер поддерживаемого маржевого взноса будет равен 126. Данная разница равная 6 (126-120) становится причиной маржевого требования (margin call), для выполнения которого участник должен внести дополнительные 6 на свой маржевой счет для восстановления баланса начальной маржи до требуемого уровня.
Существует. Операции репо на рынке репо с неттингом, который будет запущен примерно в одно время с запуском торгов по схеме Т+2, призван помочь участникам торгов привлекать необходимые для расчетов активы по приемлемым ставкам с переходом прав собственности на предмет операции репо от продавца к покупателю и с расчетами сделок открытия в день заключения данных сделок (Т+0). Расчеты по сделкам закрытия в свою очередь рассчитываются в день Т+1, что обеспечивает возможность переноса позиций. Результаты сделок открытия и закрытия операций репо включаются в общий неттинг вместе с результатами торговых сделок, заключенных по схеме Т+2.
Могут, но только если это торговые заявки на продажу или заявки на заключение сделок открытия репо на рынке репо с неттингом. И в том и в другом случае размер обеспечения составляет 100%.
Обеспечение рассчитывается по ставке маржевого сбора от максимальной плановой позиции в абсолютном выражении - продаже или покупке, если они не равны нулю, то и обеспечение не будет равным нулю.
Да. Ставки маржевых взносов для ценных бумаг рассчитываются с учетом волатильности данных ценных бумаг и устанавливаются в торговой системе один раз в день до начала торгов. В зависимости от изменений в волатильности ценных бумаг ставки маржевых взносов будут переоцениваться и обновленные ставки.
Учитывается. К примеру, если маржевой взнос составляет 10%, то в день расчетов на счета в Центральном депозитарии необходимо поставить оставшиеся 90%, чтобы оплатить сформированные обязательства.
Да.
На время переходного периода, в который будут существовать одновременно два порядка Т+2 и Т+0, негосударственным ценным бумагам, торгуемым с расчетами Т+2, будут присвоены временные коды, к примеру "ABCD_T2".
DvP-3. DVP (Delivery versus payment) – принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных бумаг и денег производится одновременно. При модели DVP-3 расчеты осуществляются с неттированием обязательств по ценным бумагам и деньгам.
В Порядке совершения сделок на фондовом рынке по схеме Т+2, размещенном по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/por_t2.pdf
К ТКС MOEX можно подключиться четырьмя разными способами:

  • терминальное подключение с использованием приложения Trade SE International;
  • по протоколу ASTS Bridge;
  • по протоколу FIX;
  • по протоколу FAST.
Подробные инструкции по подключению каждым из описанных выше способов можно получить по ссылке ссылке. Для каждого вида подключения необходимо создавать отдельные учетные записи в ТКС MOEX.
Для создания тестовой учетной записи в ТКС MOEX необходимо направить письменный запрос по электронной почте на адрес Службы поддержки KASE.
Для получения тестовых ключей, необходимо направить запрос в свободной форме на почту hkm@kase.kz с указанием Наименования компании и контактов
Позиции не будут синхронизироваться. В новой ТС ASTS+ необходимо зачислять новые денежные средства и финансовые инструменты. В старой ТС АСТ необходимо будет оставить часть позиций под открытые обязательства и исполнить в день расчетов.
В ЦД у каждого участника торгов и его клиента открыт лицевой счет, имеющий два раздела: "Основной (AVAIL)" и "Биржа (KASE)". Если ФИ находятся на разделе "Основной (AVAIL)", то остатки по ним попадают в старую ТС АСТ. Если ФИ находятся на разделе "Биржа (KASE)", то остатки по ним попадают в новую ТС ASTS+. Для перевода ФИ между разделами используется ПО АРМ "Депонент" предоставляемое Центральным депозитарием. По вопросам зачисления ФИ на тестовые счета просьба направить письменный запрос в ЦД по электронной почте на адрес BerkutalimovT@kacd.kz.
В ЦД Биржа открывает корреспондентский счет. Зачисление денег на корсчет Биржи, осуществляется посредством перевода с банковского счета в ЦД или других источников (через КЦМР) с использованием ПО АРМ "Банк-клиент" Центрального депозитария либо отправкой SWIFT(МТ) сообщения в ЦД(для участников торгов не использующих ПО АРМ "Банк-клиент". Обязательно в поле "Назначение платежа" указать признак денежных средств:
  • OWNI – Собственные денежные средства;
  • CLTI – Клиентские-агрегированные денежные средства;
  • KASI – Кастодиальные – агрегированные денежные средства;
Для вывода денежных средств необходимо отправить XML файл (структура сообщения описана в примерах) на Биржу по средством ПО eTransfer. Сообщения следует отправлять при помощи тестового eTransfer (31.31.219.115:5500) для пользователя SKASE004 (тестовый пользователь KASE). Вывод денежных средств доступен в валютах KZT и USD со следующих торговых счетов:
  • с собственного счета (S+/OWNI);
  • с клиентского агрегированного (L+/ CLTI);
  • с клиентского счета (I+/ CLTI/I+1*********);
  • с кастодиального агрегированного (K+/ KASI);
  • с кастодиального клиентского (C+/ KASI/С+1000000000).
 Пример №1 - Средства будут выведены с собственного счета S+.


                38
                03.07.2019 13:00:55
                Код фирмы
                БИН
                KZT
                3000.00
                OWNI
                KZ000000000000000000
                Иванов М.М.

Пример №2 - Средства будут выведены с клиентского агрегированного счета L+. 38 03.07.2019 13:00:55 Код фирмы БИН KZT 3000.00 CLTI KZ000000000000000000 Иванов М.М.
Пример №3 - Средства будут выведены с клиентского счета I+. 17 17.09.2019 11:10:00 Код фирмы БИН KZT 3687.20 CLTI/I+1000000000 KZ000000000000000000 Иванов М.М.
Пример №4 - Средства будут выведены с кастодиального агрегированного счета K+. 38 03.07.2019 13:00:55 Код фирмы БИН KZT 3000.00 KASI KZ000000000000000000 Иванов М.М.
Пример №5 - Средства будут выведены с кастодиального клиентского счета С+. 17 17.09.2019 11:10:00 Код фирмы БИН KZT 3687.20 KASI/С+1000000000 KZ000000000000000000 Иванов М.М.
  • Перевод денег на один клиентский (I+/C+) счет: ТС ASTS – Меню – Действие – Заявка на перевод – Ввести для денег (Shift+F6) – Ввести параметры перевода (Списать с L+/K+, Зачислить на I+/С+) – Ввести заявку.

  • Перевод денег на большое количество клиентских (I+/C+) счетов: ТС ASTS – Меню – Действие – Ввести пакет…(Ctrl+F2) – Вкладка Перевод денег – Загрузить – Выбрать файл с подготовленным шаблоном – Проверить список загруженного пакета (поле «торговый счет» - L+/K+, поле "торговый счет партнера" - I+/C+)- Ввести весь пакет
  • Перевод денег с одного клиентского (I+/C+) счета: ТС ASTS – Меню – Действие – Заявка на перевод – Ввести для денег (Shift+F6) – Ввести параметры перевода (Списать с I+/ C+, Зачислить на L+/K+) – Ввести заявку.

  • Перевод денег c большого количества клиентских (I+/C+) счетов: ТС ASTS – Меню – Действие – Ввести пакет…(Ctrl+F2) – Вкладка Перевод денег – Загрузить – Выбрать файл с подготовленным шаблоном – Проверить список загруженного пакета (поле Эторговый счет" - I+/C+, поле "торговый счет партнера" - L+/K+)- Ввести весь пакет.

Все счета будут автоматически переведены в новую систему.

Заключение сделок с ЦК будет осуществляться в ТС ASTS+ с торгово-клиринговыми счетами (ТКС):

  • с префиксом S+ по собственным деньгам клирингового участника;
  • с префиксом I+ по сделкам клиентов Брокера/Банка как брокера;
  • с префиксом С+ по сделкам кастоди клиентов.

В новой торговой системе все счета, открытые в ЦД будут привязаны со счетами, созданными для заключения сделок. Для торговли в интересах клиентов Кастодианов по схеме "за счет клиента кастоди" Уполномоченному участнику торгов необходимо предоставить Бирже заявление участника торгов об открытии торгово-клирингового счета второго уровня в соответствии с приложением 5 Правил осуществления биржевой деятельности.

Клиринговому участнику – Пользователю системы контроля и обеспечения (Кастодиану), счета которого будут использоваться для расчетов по сделкам, заключаемых Уполномоченным участником торгов с ТКС 2-го уровня необходимо предоставить Бирже заявление клирингового участника о назначении в отношении его клирингового счета уполномоченного участника торгов – Брокера в соответствии с приложением № 2 Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Для торговли в интересах клиентов Кастодианов по схеме "за счет средств Брокера" с отдельного счета или для разделения сделок и позиций, осуществляемых с собственного ТКС S+ или клиентского ТКС I+ участники торгов могут предоставить Бирже заявление участника торгов об открытии ТКС 2-го уровня в соответствии с приложением 5 Правил осуществления биржевой деятельности.

  • Подгрузка инструментов, одного рынка и режима После успешной авторизации, в появившемся диалоговом окне, в левой половине окна, необходимо выбрать требуемый "Рынок", а затем выбрать "Режим" в правой половине окна;

  • Подгрузка инструментов, нескольких, отдельных рынков или режимов После успешной авторизации, в появившемся диалоговом окне, в левой половине окна, удерживая нажатой клавишу Ctrl, необходимо выбрать несколько требуемых рынков, а затем, так же удерживая нажатой клавишу Ctrl выбрать несколько требуемых режимов в правой половине окна;

  • Подгрузка инструментов, нескольких, последовательных рынков или режимов После успешной авторизации, в появившемся диалоговом окне, в левой половине окна, удерживая нажатой клавишу Shift, необходимо выбрать несколько последовательно расположенных рынков, а затем, так же удерживая нажатой клавишу Shift выбрать несколько последовательно расположенных режимов в правой половине окна;

  • Подгрузка всех инструментов ТС ASTS+ После успешной авторизации, в появившемся диалоговом окне, необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+A, будут выбраны все рынки в левой половине окна и все режимы в правой половине окна.
Проверка обеспечения (частичного или полного) будет осуществлена в разрезе каждого клиента.
Нет, в ТКС ASTS+ данная возможность не предусмотрена.
Нет, в ТКС ASTS+ возможность ввода двойной заявки не предусмотрена. Заявки на покупку и на продажу необходимо направлять отдельно. Предусмотрена возможность подачи заявок пакетным вводом.
В ТКС ASTS+ будут внесены изменения для расчета спрэда между значениями доходностей.
Время предварительных торгов не будет предусмотрено. На время адаптационного периода (один календарный месяц) Правлением Биржи будет рассмотрен вопрос о неприменении санкций к маркет-мейкеру по ценным бумагам, торгующимися в ТКС ASTS+, предусмотренных Правилами деятельности маркет-мейкеров.
Да, для этого необходимо зайти в Сервис → Контроль параметров заявок → Установить.
Да, можно. Если пользователь является маркет-мейкером по инструменту, по которому он вводит заявку, то в диалоге ввода заявки будет автоматически установлен соответствующий флаг. Для этого необходимо зайти в Сервис → Параметры → Спец. настройки и установить "Устанавливать флаг "Заявка маркет-мейкера для бумаг маркет-мейкера".
Остатки будут приходить в торговую систему АСТ по финансовым инструментам числящимся на разделе "основной", и в новую ТКС ASTS+ по финансовым инструментам числящимся на разделе "KASE"раздельно.
Таблица "Сделки" ежедневно очищается. Информацию по всем сделкам репо, заключенным в предыдущие и текущий торговые дни можно посмотреть в Таблице - "Сделки на исполнение". Информацию по нетто-позициям, обязательствам и требованиям получить в таблицах "Обязательства и требования по деньгам", "Обязательства и требования по бумагам" и "Обязательства и требования по активам".
При заключении одной операции репо отображается три сделки:
  • сделка репо витринная РПВ → в зависимости от направления сделки П/К (продажа/купля) или К/П (купля/продажа);
  • первая часть сделки репо РП1 → в зависимости от направления сделки П (продажа) или К (купля);
  • вторая часть сделки репо РП1 → в зависимости от направления сделки К (купля) или П (продажа).
В ТКС ASTS+ возможно изменение даты закрытия для сделок прямого репо на более ранний срок.
При заключении сделки репо изменение единого лимита не существенно. В связи с тем, что пока вы не забрали деньги или бумаги с клирингового счета по результатам расчетов получаемые активы по первой ноге еще учитываются как обеспечение и не приводят к изменению единого лимита. В момент заключения сделки – это только процентный риск – он не существенный. Изменение происходит при выгоне денег или бумаг.
При заключении сделки с ценными бумагами списка Т+ до расчета клиринга меняется расчетная позиция (вам нужно ее либо добавить в таблице "Позиции по деньгам" либо прокрутить правее). По итогам клиринга (по завершении клиринговой сессии) по деньгам изменяется плановая позиция, и на эту же сумму корректируется расчетная позиция, по бумагам изменяется входящая позиция и на эту же сумму корректируется расчетная позиция.
Потому что данная бумага торгуется на условиях частичного обеспечения, код расчетов со способом обеспечения "Y" - обозначает контроль частичного обеспечения при подаче заявки.

Контролировать остатки на текущую дату вы можете как по деньгам так и по ценным бумагам по любому торгово-клиринговому счету в таблицах "Позиция по деньгам", "Позиция по инструментам на счетах депо", а также на любую расчетную дату в 3-х таблицах "Обязательства и требования" по столбцу "Плановая Т+". "Плановая Т+" показывает прогнозный доступный остаток на соответствующую дату расчетов с учетом всех заключенных сделок до этой даты расчетов.

Есть возможность установить признаки "запрет необеспеченных продаж" и/или "запрет необеспеченных покупок" на любом ТКС клиентском или собственном. Для перевода ТКС на торговлю с полной предоплатой возникающих обязательств по ценным бумагам устанавливается запрет коротких продаж в Таблица-Торговые счета, с полной предоплатой возникающих обязательств по деньгам устанавливается "запрет необеспеченных покупок" в Таблица-Расчетные коды.

Биржевое свидетельство посредством новой торговой системы ASTS+ направляться не будет, биржевой свидетельство можно будет получить посредством ПО eTransfer.
Сервис FIX состоит из трех независимых сервисов:
  • торгового MFIXTrade, предназначенного для ввода и отмены заявок и получения отчетов об их исполнении в основных режимах торгов;
  • информационного MFIXTradeCapture, предназначенного для получения информации о сделках, включая переговорные сделки, сделки РЕПО, отчеты на исполнение и компенсационные взносы;
  • информационного MFIXDropCopy, предназначенного для получения отчетов об обработке заявок и сделках основных режимов торгов.
Инструкцию ExecutionReport необходимо отслеживать в сервисе MFIXDropCopy.
Всем технические вопросы нужно направлять по электронной почте на адрес Службы поддержки KASE.


Задайте свой вопрос

captcha