/KASE, 07.02.20/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Индекстер мен бағалы
қағаздарды бағалау комитетінің (бұдан әрі – Комитет) 2020 жылдың
06 ақпанында ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде (бұдан әрі – ASTS+)
солардың сауда-саттықтары өткізілетін, бағалы қағаздар бойыншанарықтық
бағаларды есептегенде пайдалану мақсатында бағалы қағаздарға
өтінімдерді іріктеу үшін қосымша критерийлерді енгізу туралы шешім
қабылдады.
Комитет қаржы құралдарының нарықтық бағаларын есептеудің келесі
тәртібін анықтады, осы тәртіп 2020 жылдың 10 ақпанынан бастап
қолданысқа енгізіледі.
1. Биржа солар бойынша орталық контрагент функциясын атқаратын,
бағалы қағаздарды бағалау биржалық қор нарығында сауда-саттықтар
жабылғаннан кейін әр жұмыс күнде жүзеге асырылады, осылай
анықталған нарықтық бағалар осы бағалы қағаздар үшін келесі жұмыс
күн барысында қолданыста болады.
2. Биржа солар бойынша орталық контрагент функциясын атқаратын,
бағалы қағаздарды бағалау үшін ASTS+ сауда-саттық жүйесіне
ағымдағы сауда-саттық күн барысында жасалған мәмілелер және
(немесе) бағалы қағаздарды сатып алуға берілген өтінімдердің және
(немесе) АСТсауда-саттық жүйесінде жасалған, көлемі АЕК 1 000-еселі
мөлшерінен кем емес, үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен жасалған
мәмілелердің және (немесе) өтінімдердің іріктелімі қалыптастырылады.
Бұл ретте іріктелімге кемінде 15 минут белсенді болған өтінімдер
қосылады.
Алынған іріктелімнен әр бағалы қағаз бойынша уақыты бойынша ең
кейінгі мәміленің және өтінімнің бағалары іріктеледі.
3. 2 тармақта аталған, әрекеттермен бір уақытта:
Қазақстан Республикасының халықаралық бағалы қағаздары,
халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары, шет мемлекеттердің
мемлекеттік бағалы қағаздары және АҚШ долларымен номнацияланған
облигациялар бойынша (бұдан әрі – борыштық қаржы құралдары),
акциялар бойынша, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары
бойынша және туынды қаржы құралдары бойынша (бұдан әрі – үлестік
бағалы қағаздар), "Қаржы құралдарының тәуекел-параметрлерін
анықтай әдістемесі" атты биржаның ішкі құжатына сәйкес есептелген,
базалық бағам бойынша теңгемен көрсетілген (қандай да бір үлестік
қаржы құралының бағасы сонымен номинацияланған, шетел
валютасының базалық бағамы болмаған жағдайда, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің нарықтық бағаны анықтау күнінде
қолданыста болатын, бағам қолданылады) өзге биржалық және (немесе)
биржадан тыс нарықтарда ағымдағы сауда-саттық күнінде жасалған,
соңғы мәміленің бағасы анықталады.
4. Қандай да бір бағалы қағаз бойынша нарықтық бағасы:
–осы тәртіптің 2 және 3 тармақтарда көрсетілгендердің арасынан, тек
бір мән болған жағдайда, бағаның осы мәніне тең деп анықталады;
–осы тәртіптің 2 және 3 тармақтарда көрсетілгендердің арасынан,
бағалардың екі мән болған жағдайда, осындай бағалардың орта
арифметиукалық мәніне тең деп анықталады;
–осы тәртіптің 2 және 3 тармақтарда көрсетілгендердің арасынан,
бағалардың үш мәні болған жағдайда, осындай бағалардың
медианасына тең деп анықталады.
5.Осы тәртіптің 2 және 3 тармақтарда көрсетілгендердің арасынан,
қандай да бір бағалы қағаз бойынша бағаның мәні болмаған жағдайда,
алдыңғы сауда-саттық күнде қолданыста болған, осы бағалы қағаздың
нарықтық немесе индикативті бағасы болып табылатын, индикативті
нарықтық бағасы белгіленеді.
6.Осы тәртіптің 5 тармағында сипатталған амалмен индикативті нарықтық
бағаны алу үшін қажетті мәліметтер болмаған жағдайда, индикативті
нарықтық баға, осындай бағалы қағазды сауда-саттыққа рұқсаттама
бастамашысынал алған ақпаратқа сәйкес белгіленеді. Егер рұқсаттама
бастамашысы тиісті мәліметтер бермеген жағдайда, индикативті
нарықтық бағасы минималды баға – 0,01 теңге мөлшерінде белгіленеді.
Жоғарыда аталған тәртіпке сәйкес анықталған нарықтық бағалар, Бағалы
қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес, сайтта жариялануы тиіс.
Сауда-саттықтары орталық контрагенттің функциясын пайдаланусыз өтетін,
бағалы қағаздар бойынша нарықтық бағалардың нарықтық бағасын есептеу
бұрынғы тәртіптемеде – Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес
жүзеге асырылады, Әдістеме KASE интернет-сайтында
http://kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf мекен-жайы бойынша
қолжетімді.
Сауда-саттықтары орталық контрагент функцияларын пайдаланумен
өткізілетін, бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеуге
жауапкершілік Биржаның Клирингілік палатасына жүктеледі, қалған бағалы
қағаздар бойынша – Биржаның Ақпарат және статистика департаментінің
Индекстер бөліміне жүктеледі.
Бұрын хабарланғандай, KASE қор нарығында ASTS+ жүйесінде жасалған
мәмілелер бойынша орталық контрагент функциясын атқаруына
байланысты, Комитет 2019 жылдың 03 желтоқсанында ASTS+
саудаланатын бағалы қағаздар бойынша нарықтық бағаларды есептеуді
өзгерту туралы шешім қабылдады.
Сауда-саттықтары ASTS+ жүйесінде өтекізілетін, бағалы қағаздардың
нарықтық бағасын есептеу тәртіптемесіне байланысты сұрақтарыңыз болса,
KASE Клирингілік палатасына хабарлассаңыздар болады, тел.: (727) 237 60
06.
[2020-02-07]