/KASE, 15.02.11/ – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (KASE) Тәуекелдік
комитеті 2011 жылдың 15 ақпанынан бастап KASE_BY, KASE_BP және
KASE_BC индекстерінің өкілетті тізіміне аталмыш индекстерді
есептеуде қолданылатын келесі облигацияларды, тиісті
параметрлерімен, енгізді:
- KZ2C0Y07D816 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TXBNb4; 1 теңге; 5,0 млрд теңге; 26.08.10 –
26.08.17, жартыжылдық купон 9,00 %, 30/360) "Жинақбанкі" АҚ еншілес
банкі (Алматы), орналастырылған облигациялар саны –
4 720 900 000 дана;
- KZ2C0Y09D820 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TXBNb5; 1 теңге; 5,0 млрд теңге; 26.08.10 –
26.08.19, инфляция деңгейімен индекстелген жартыжылдық купон,
айналыстың бірінші жылына жылдық 10,00 %, 30/360) "Жинақбанкі" АҚ
еншілес банкі, орналастырылған облигациялар саны – 4 690 000 000
дана;
- KZ2C0Y07D899 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, KMGZb4; 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге,
09.11.10 – 09.11.17; 30/360) "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
(Астана), орналастырылған облигациялар саны – 100 000 000 дана;
- KZ2C0Y05D869 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты , PRKRb4; 1 000 теңге, 22,0 млрд теңге;
27.10.10 – 27.10.15; жартыжылдық купон жылдық 9,00 %; 30/360)
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" (Астана),
орналастырылған облигациялар саны – 22 000 000 дана;
- KZ2C0Y20A641 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TEBNb3; 0,01 теңге, 2,2 млрд теңге;
20.10.02 – 20.10.22, жартыжылдық купон жылдық 8,00 %; 30/360)
"Темiрбанк" АҚ (Алматы), орналастырылған облигациялар саны –
53 853 108 297 дана;
- KZP01Y17B559 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TEBNb6; 0,01 теңге, 4,0 млрд теңге; 30.12.05 –
30.12.22, жартыжылдық купон жылдық 8,00 %; 30/360) "Темiрбанк" АҚ,
орналастырылған облигациялар саны – 307 492 860 375 дана;
- KZP04Y19B559 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TEBNb7; 0,01 теңге, 3,0 млрд теңге; 01.06.06 –
01.06.25, жартыжылдық купон жылдық 8,00 %; 30/360) АО "Темiрбанк",
орналастырылған облигациялар саны – 241 466 866 667 дана;
- KZP07Y10C336 (KASE ресми тізімі, "Рейтингілік бағалауы бар борыштық
бағалы қағаздар" санаты, TEBNb18; 0,01 теңге, 10,0 млрд теңге; 15.03.10 –
15.03.20; құбылмалы жартыжылдық купон, айналыстың бірінші жылына
жылдық 8,00 %; 30/360) "Темiрбанк" АҚ, орналастырылған облигациялар
саны – 671 461 153 555 дана.
KASE_BY, KASE_BP және KASE_BC индекстері бойынша өкілетті тізімге
енгізілген облигациялар бойынша шектеу коэффициенті сондай-ақ бірге тең.
2011 жылдың 15 ақпанынан бастап KASE_BP KASE индекстерін есептегенде
1,0022507 тең түзеті коэффициенті (К) қолданылады, KASE_BC – 0,9992872,
KASE_BY – 1,5260993. Аталмыш датаға дейін KASE_BP индексі үшін К -
1,0024175 тең, KASE_BC үшін – 0,9999238 және KASE_BY үшін 1,4819568 тең
болған.
KASE_BY – корпоративтік облигациялардың кірістілік индексі.
KASE_BC – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша (жинақталған,
бірақ төленбеген) сыйақысын есепке алмай ("таза" бағасы бойынша)
есептелетін бағалар индексі.
KASE_BP – корпоративтік облигациялардың бағалары бойынша барлық тиесілі
сыйақысын, соның ішінде төленбегенін, есепке алып есептелетін бағалар
индексі.
Аталмыш индекстердің барлығын KASE күніне бір рет, корпоративтік
облигациялардың сауда-саттық нәтижелері бойынша есептеледі.
Әр атаудағы облигация бағасының индикаторлардың мәніндегі үлес салмағы
он бес пайызбен шектеледі. Бұл ретте, KASE қолдануындағы құжаттарға
сәйкес, тек орналастырылған және эмитентпен қайта сатып алынбаған
облигациялардың көлемі есепке алынады. Шектеу шектеу коэффициенті
а
рқылы жүзеге асырылады.
Индекстерді есептеу әдістемесі "Қор нарығының индикаторларын есептеу
әдістемесі" атты KASE ішкі құжатымен реттеледі, осы құжатпен KASE веб-
сайтында
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met_kaz.pdf
мекен-жайы бойынша танысуға болады.