KASE изменила продолжительность Базового периода для осуществления рыночной оценки неиндексированных ГЦБ

/KASE, 26.03.18/ – C 26 марта 2018 года Комитет по индексам и оценке ценных бумаг (далее – Комитет) Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение в целях осуществления рыночной оценки неиндексированных государственных облигаций Республики Казахстан (далее – ГЦБ) первой подгруппы (со сроком погашения до 720 дней) использовать параметры сделок, заключенных с ними в течение 60 календарных дней, предшествующих дате оценки и второй подгруппы (со сроком от 360 и более дней до погашения) использовать параметры сделок, заключенных с ними в течение 220 календарных дней, предшествующих дате оценки. Напомним, что в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг (далее – Методика) неиндексированные ГЦБ оцениваются по доходности к погашению, значения которой определяются в пределах установленных подгрупп в зависимости от срока до погашения каждой ценной бумаги. При этом в одну подгруппу включаются ценные бумаги, зависимость доходности к погашению которых от количества дней до погашения может быть наиболее точно описана одним уравнением полиномиального тренда. Уравнение полиномиального тренда для каждой подгруппы определяется путем аппроксимации параметров исполненных сделок, заключенных на KASE с ГЦБ данной подгруппы в течение определенного временного промежутка, предшествующего дате оценки (далее и в заголовке – Базовый период), продолжительность которого устанавливается Комитетом. Продолжительность Базового периода устанавливается Комитетом на следующих условиях: Базовый период должен быть не менее 40 и не более 360 календарных дней; его длительность, выраженная в днях, должна быть кратной 20; период должен включать не менее 25 результативных дней для ГЦБ, входящих в каждую подгруппу. До 26 марта 2018 года в целях осуществления рыночной оценки ГЦБ первой подгруппы KASE использовала Базовый период длительностью 40 календарных дней, второй подгруппы – 140 календарных дней. Согласно пункту 20-1 Методики оценки ценных бумаг Базовый период для ГЦБ первой подгруппы, в целях приближения значений рыночных цен к текущей конъюнктуре рынка, удлинен на 20 дней до 60 календарных дней, Базовый период для ГЦБ второй подгруппы удлинен на 80 дней до 220 календарных дней. Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf По вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен, все заинтересованные лица могут обратиться в Департамент информации и статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18 или e-mail: info@kase.kz. [2018-03-26]