/KASE, 26.03.18/ – 19 марта 2018 года Экспертный комитет Казахстанской
фондовой биржи (KASE) в очередном порядке пересмотрел параметры
подгрупп неиндексированных ГЦБ, которые используются KASE для
осуществления их рыночной оценки.
В соответствии с Методикой оценки ценных бумаг неиндексированные ГЦБ
оцениваются по доходности к погашению, значения которой определяются
в пределах выделенных Экспертным комитетом подгрупп в зависимости от
срока до погашения каждой ценной бумаги. При этом в одну подгруппу
включаются ценные бумаги, зависимость доходности к погашению которых
от количества дней до погашения может быть наиболее точно описана
одним уравнением полиномиального тренда. Уравнение полиномиального
тренда для каждой подгруппы определяется путем аппроксимации
параметров исполненных сделок (даты до погашения и доходности) с ГЦБ
данной подгруппы.
В результате изучения предоставленных KASE аналитических материалов
решением Экспертного комитета от 19 марта 2018 года в целях оценки
неиндексированных ГЦБ на второй квартал 2018 года данные ГЦБ
разделены на две подгруппы со следующими значениями их границ:
I подгруппа – от 0 до 2 100 дней до погашения,
II подгруппа – от 180 и более дней до погашения.
Для построения кривых доходности названных подгрупп будут
использоваться уравнение полиномиального тренда второй степени для
первой подгруппы, линейное уравнение для второй подгруппы.
Текст Методики оценки ценных бумаг доступен на интернет-сайте KASE по
адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с Методикой оценки
ценных бумаг и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в
Департамент информации и статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18,
e-mail: info@kase.kz.
[2018-03-26]