/KASE, 12.02.18/ – C 12 февраля 2018 года Комитет по индексам и оценке
ценных бумаг (далее – Комитет) Казахстанской фондовой биржи (KASE)
принял решение в целях осуществления рыночной оценки
неиндексированных государственных облигаций Республики Казахстан
(далее – ГЦБ) первой подгруппы (со сроком до 720 дней) использовать
параметры сделок, заключенных с ними в течение 40 календарных дней,
предшествующих дате оценки.
Напомним, что в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг (далее –
Методика) неиндексированные ГЦБ оцениваются по доходности
к погашению, значения которой определяются в пределах установленных
подгрупп в зависимости от срока до погашения каждой ценной бумаги. При
этом в одну подгруппу включаются ценные бумаги, зависимость доходности
к погашению которых от количества дней до погашения может быть
наиболее точно описана одним уравнением полиномиального тренда.
Уравнение полиномиального тренда для каждой подгруппы определяется
путем аппроксимации параметров исполненных сделок, заключенных на
KASE с ГЦБ данной подгруппы в течение определенного временного
промежутка, предшествующего дате оценки (далее и в заголовке – Базовый
период), продолжительность которого устанавливается Комитетом.
Продолжительность Базового периода устанавливается Комитетом на
следующих условиях: Базовый период должен быть не менее 40 и не более
360 календарных дней; его длительность, выраженная в днях, должна быть
кратной 20; период должен включать не менее 25 результативных дней для
ГЦБ, входящих в каждую подгруппу.
До 12 февраля 2018 года в целях осуществления рыночной оценки ГЦБ
первой подгруппы KASE использовала Базовый период длительностью 80
календарных дней.
Согласно пункту 20-1 Методики оценки ценных бумаг Базовый период для
ГЦБ первой подгруппы сокращен на 40 дней до 40 календарных дней.
Текст Методики доступен на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/met_ocen_zb.pdf
По вопросам, связанным с Методикой и порядком расчета рыночных цен,
все заинтересованные лица могут обратиться в Департамент информации
и статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18 или e-mail: info@kase.kz.
[2018-02-12]