С 02 ОКТЯБРЯ KASE ПРЕКРАЩАЕТ РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ KASE_B* В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ К ПУБЛИКАЦИИ НОВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ

/KASE, 08.09.17/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE или Биржа) от 25 июля 2017 года утвержден внутренний документ KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка" (Методика) в новой редакции, который вводится в действие с 02 октября 2017 года. Новая редакция Методики разработана на базе действующего одноименного внутреннего документа и определяет перечень индикаторов фондового рынка и порядок их расчета. В соответствии c новой редакцией Методики KASE будет рассчитывать следующие новые индикаторы биржевого рынка корпоративных облигаций вместо рассчитываемых сейчас индексов серии KASE_B*: для основной площадки Биржи (серия KASE_BM*): 1) KASE_BMC – индекс "чистых" цен; 2) KASE_BMY – индикатор доходности; для альтернативной площадки KASE (серия KASE_BA*): 1) KASE_BAC – индекс "чистых" цен; 2) KASE_BAY – индикатор доходности. В связи с вышесказанным изменена методика формирования индикаторов рынка корпоративных облигаций, в которой предусмотрено следующее: 1) изменены критерии отбора для формирования представительского списка индикаторов серии KASE_BM* и KASE_BА* (см. ниже); 2) определено, что в представительском списке серии KASE_BM* должно быть не менее семи наименований облигаций, а в представительском списке серии KASE_BA* – не менее четырех; 3) введен механизм ограничения влияния на значения индикаторов серии KASE_BM* и KASE_BА* параметров облигаций одного наименования; 4) для устранения влияния на значения индексов KASE_BMC и KASE_BАC нерыночных факторов – изменения представительского списка индексов или ребалансировки индексов с целью ограничения влияния параметров облигаций одного наименования – изменена методика применения поправочного коэффициента; 5) прекращен расчет индекса "грязных цен" в силу того, что данный индекс не несет в себе значимой информации для понимания конъюнктуры рынка при существующем уровне ликвидности корпоративных облигаций на KASE. Для формирования представительских списков индикаторов серии KASE_BM* и KASE_BА* определены следующие критерии отбора: 1) облигации должны быть номинированы в тенге и не индексироваться по изменению курса тенге к иностранной валюте; 2) облигации должны торговаться в "чистых" ценах, и доходность облигаций к погашению должна вычисляться информационными системами Биржи автоматически; 3) у облигаций должен быть маркет-мейкер; 4) Биржа должна располагать данными о количестве размещенных облигаций; 5) эмитент облигаций не должен иметь неурегулированной задолженности по выплате купонного вознаграждения и/или основного долга по выпущенным им облигациям. Кроме того, в текст Методики внесены редакционные поправки и уточнения, а также обобщены все ранее вносимые изменения и дополнения. Индикаторы серий KASE_BM* и KASE_BА* рассчитываются с 01 сентября 2017 года. Начальные значения индексов KASE_BMC и KASE_BAC приняты на эту дату за 100. Публикация значений новых индикаторов будет осуществляться Биржей с 02 октября 2017 года. С этой же даты будут прекращены расчет и публикация индикаторов серии KASE_B*. С даты ввода в действия Методики в новой редакции будет признана утратившей силу Методика в действующей редакции. Методика в новой редакции будет опубликована на интернет-сайте KASE не позднее 15 сентября 2017 года. [2017-09-08]