/KASE, 05.04.13/ – Комитет по индексам и оценке ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи (KASE) исключил с 05 апреля 2013 года из
представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC
следующие облигации:
- KZ2CKY07B907 (KZ2C00000834, официальный список KASE, вторая
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", JGOKb2; 100 тенге, 3,9 млрд тенге; 05.04.06 – 05.04.13,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 5,70
%годовых на последний купонный период; 30/360) АО "Жайремский
горно-обогатительный комбинат" (Карагандинская обл.);
- KZ2CKY07B915 (KZ2C00001162, официальный список KASE, первая
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой
оценки", EUBNb3; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 05.04.06 – 05.04.13,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 6,90 %
годовых на последний купонный период; 30/360) АО "Евразийский банк"
(Алматы).
Указанные облигации исключены из представительского списка серии
KASE_B* в связи с истечением их срока обращения.
С 05 апреля 2013 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9873165, при
расчете KASE_BC – 0,9822735, KASE_BY – 1,6147563. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9872469, для KASE_BC – 0,9822322 и
1,6147571 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY – индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP – индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме были опубликованы следующие новости KASE от 05
апреля 2013 года:
"Облигации KZ2CKY07B907 (KZ2C00000834, JGOKb2) АО "Жайремский
горно-обогатительный комбинат" (Казахстан) исключены из официального
списка KASE в связи с истечением срока обращения" по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1188374;
"Облигации KZ2CKY07B915 (KZ2C00001162, EUBNb3) АО "Евразийский
банк" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с
истечением срока обращения " по адресу
http://www.kase.kz/ru/news/show/1188375.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2013-04-05]