/KASE, 08.08.11/ - Рисковый комитет Казахстанской фондовой биржи (KASE)
исключил с 08 августа 2011 года из представительского списка индексов
KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие долговые ценные бумаги:
- облигации KZ2C0Y05C101, KZ2C00000925 (CACMb1; 1 тенге, 2,7 млрд
тенге, 07.08.06 - 07.08.11; полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360)
АО "Central Asia Cement" (Карагандинская обл.);
- облигации KZPC1Y05B980, KZ2C00001444 (RGBRb4; 1 тенге, 1,5 млрд
тенге, 07.08.06 - 07.08.11; полугодовой купон 8,00 % годовых; 30/360)
АО "RG Brands" (Алматы).
Указанные облигации исключены из представительского списка серии
KASE_B* в связи с истечением срока их обращения.
С 08 августа 2011 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9979609, при
расчете KASE_BC - 0,9986599, KASE_BY - 1,6747957. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9986299, для KASE_BC - 0,9993838 и
1,6083047 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме были опубликованы новости KASE от 08 августа 2011
года:
- "Облигации KZ2C0Y05C101, KZ2C00000925 (CACMb1) АО "Central Asia
Cement" (Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с
истечением срока обращения" -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1143439
- "Облигации KZPC1Y05B980, KZ2C00001444 (RGBRb4) АО "RG Brands"
(Казахстан) исключены из официального списка KASE в связи с
истечением срока обращения" -
http://www.kase.kz/ru/news/show/1143440
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2011-08-08]