/KASE, 23.04.10/ - Рисковый комитет Казахстанской фондовой биржи (KASE)
исключил с 23 апреля 2010 года из представительского списка индексов
KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие облигации АО "Альянс Банк" (Алматы):
- KZ2CKY07B394 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb3; 1 тенге, 3,0 млрд тенге; 29.10.04 - 29.10.11,
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,20 %
годовых на текущий купонный период; 30/360);
- KZPC4Y07B576 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb7; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 24.07.06 - 24.07.13,
полугодовой купон 8,50 % годовых; 30/360);
- KZPC5Y05B577 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb8; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 26.12.06 - 26.12.11,
полугодовой купон 8,50 % годовых; 30/360);
- KZPC7Y07B579 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb10; 1 000 тенге, 7,0 млрд тенге; 08.11.07 - 08.11.14,
полугодовой купон 9,75 % годовых; 30/360);
- KZP03Y02C969 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb13; 1 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 20.09.08 - 20.09.10,
полугодовой купон 11,00 % годовых; 30/360);
- KZP04Y10C960 (официальный список KASE, категория "буферная
категория", ASBNb14; 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 20.09.08 - 20.09.18,
полугодовой купон 11,00 % годовых; 30/360).
Указанные облигации исключены из представительского списка серии
KASE_B* в связи с приостановлением по ним торгов.
С 23 апреля 2010 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 0,9985740, при
расчете KASE_BC - 0,9982843, KASE_BY - 0,9944370. До указанной даты
(К) для индекса KASE_BP был равен 0,9986337, для KASE_BC - 0,9983263 и
0,9868030 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Ранее по этой теме была опубликована новость KASE от 23 апреля 2010
года "С 23 апреля KASE приостановила торги облигациями АО "Альянс
Банк" (Казахстан) семи выпусков и международными облигациями ALB
Finance B.V. (Королевство Нидерландов)" по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1102190
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2010-04-23]