/KASE, 06.10.09/ - Решением Рискового комитета Казахстанской фондовой
биржи (KASE) с 02 октября 2009 года исключены из представительского
списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации
KZ2C0Y03C387 (KZDKb1; 1 000 тенге, 1,0 млрд тенге, 01.03.07 - 01.03.10;
индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,00 % годовых
на текущий купонный период; 30/360) АО "Казахская дистрибуционная
компания" (Алматы).
Данное решение принято в связи с тем, что решением Листинговой
комиссии KASE от 28 сентября 2009 года, утвержденным Биржевым советом
KASE 01 октября 2009 года, указанные облигации были подвергнуты делистингу.
Ранее сообщалось, что аналогичные решения были приняты в отношении
облигаций KZ2CKY05C040 (ROSAb2; 1 000 тенге, 1,8 млрд тенге, 18.05.06 -
18.05.11; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,70 %
годовых на текущий купонный период; 30/360) АО "РОСА" (Павлодар).
С 02 октября 2009 года при расчете индекса KASE_BP KASE будет
использоваться поправочный коэффициент (К), равный 1,0033849, при
расчете KASE_BC - 1,0051719, KASE_BY - 0,9654223. До указанной
даты К для индекса KASE_BP был равен 1,0037243, для KASE_BC -
1,0059473 и 0,9596882 для KASE_BY соответственно.
KASE_BY - индекс доходности корпоративных облигаций.
KASE_BC - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый по их
ценам без учета накопленного (начисленного, но не выплаченного)
вознаграждения по ним (по "чистым" ценам).
KASE_BP - индекс цен корпоративных облигаций, рассчитываемый с учетом
всего начисленного вознаграждения по ним, в том числе и не выплаченного
вознаграждения.
Все указанные индексы рассчитываются KASE один раз в день по
результатам торгов корпоративными облигациями.
Удельный вес цены облигаций каждого наименования в значении
индикаторов ограничен пятнадцатью процентами. При этом учитывается
только объем размещенных и не выкупленных эмитентом облигаций
согласно документам, имеющимся в распоряжении KASE. Ограничение
осуществляется через ограничительный коэффициент.
Методика расчета индексов регламентируется внутренним документом
KASE "Методика расчета индикаторов фондового рынка", который доступен
на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf
[2009-10-06]