/KASE, 24.01.11/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) өзінің веб-сайтындағы
http://www.kase.kz/ru/marketvaluation мекен-жай бойынша 2011 жылдың 24
қаңтарынан 30 қаңтарына дейінгі кезеңде үлескерлік және борыштық бағалы
қағаздардың нарықтық бағалауының түзетілген мәліметтерін жариялады.
Альянс Банк" АҚ (Алматы) XS0495755562 (XS0495755646, ASBNe8),
XS0496645085 (XS0496645242, ASBNe9), XS0495756370 (XS0495756453,
ASBNe11), XS0496645671 (XS0496645838, ASBNe12), XS0496645911
(XS0496646059, ASBNe13) халықаралық беймемлекеттік облигацияларының
нарықтық бағасын есептеудің ерекше тәртібінің орнатылуына байланысты
түзетулер орын алды.
Облигациялардың нарықтық бағасын есептеудің тәртібі Бағалы қағаздарды
бағалау әдістемесінде (бұдан әрі - Әдістеме) белгіленбегендіктен, ал
олардың, атап айтқанда Альянс Банк" АҚ (Алматы) XS0495755562
(XS0495755646, ASBNe8), XS0496645085 (XS0496645242, ASBNe9),
XS0495756370 (XS0495756453, ASBNe11), XS0496645671 (XS0496645838,
ASBNe12), XS0496645911 (XS0496646059, ASBNe13) облигацияларының
сатып алушы үшін өтеуге кірістілігін есептеуді Биржаның Сауда жүйесі
жүзеге асыра алмайтындықтан, Әдістеменің 23 тармағы 3) тармақшасының
негізінде KASE Тәуекел Комитеті аталған облигациялардың нарықтық
бағасын мынадай есептеу тәртібін орнатты:
1) аптаның алғашқы жұмыс күнінің алдыңғы он жұмыс күнінің әрбір соңғы
күнінде Биржада үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен жүргізілген,
сауда-саттықтар барысында берілген, әрқайсысының көлемі айлық есептік
көрсеткіштің (АЕК) 2 000 еселік мөлшерінен кем түспейтін, ал аталмыш
облигациялар бойынша маркет-мейкер болған жағдайда, оларға осы
мәртебе берілген күні белгіленген, міндетті баға белгілеуі минималды
мөлшерінен кем түспейтін, аталған облигацияларды сатып алу
өтінімдері іріктеледі;
2) мұндай тәсілмен іріктелген, өтінімдердің ішінен, әрқайсысы кемінде
30 минут қолданыста болған, өтінімдер және әрқайсысының негізінде
мәміле жасалған, өтінімдер немесе жалпы көлемі АЕК-тің 2 000 еселік
мөлшерінен кем түспейтін, ал аталмыш облигациялар бойынша маркет-
мейкер болған жағдайда, оларға осы мәртебе берілген күні белгіленген,
міндетті баға белгілеуі минималды мөлшерінен кем түспейтін, бірқатар
өтінімдер іріктеледі;
3) жоғарыда баяндалған тәсіл арқылы іріктелген өтінімдердің ішінен,
аптаның алғашқы жұмыс күнінің алдыңғы он жұмыс күнінің әрбір соңғы
күнгі бір өтінім іріктеледі, оған сәйкес аталған облигациялардың
"таза" бағасы ең жоғарғы болып табылады; облигациялардың нарықтық
бағасы аталған өтінімдердің "таза" бағасының орташа арифметикалық
мәні ретінде есептеледі.
2011 жылдың 24 қаңтарынан бастап Әдістемеге тиісті өзгерістерді және
толықтыруларды енгізу күніне дейін, KASE аталған облигацияларлың
нарықтық бағалауын жүзеге асыру үшін "таза" бағаны анықтаудың жоғарыда
аталған әдісін қолданады.